트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2703

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

제가 말씀드린 대로 상대방을 이해하려는 노력은 한심한 노력입니다.

경쟁할 수 있습니다. MT5에 대한 MQ의 견적이 있으며, 결정을 내리기위한 신호 (모델 계산을 위해 정보가 전송 될 신호)를 결정하기 만하면됩니다. 나는 Forex에서 아무것도 배우지 못했습니다. 예측자는 모두 Si를 위해 만들어졌습니다 - 그들의 보편성을 보는 것은 재미있을 것입니다.

승자는 거래 결과에 따라 반년 후에 결정됩니다.

테스트에서 테스트 할 수 없나요? 반년 동안 거래해야합니까?

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
테스트가 가능하지 않나요? 반년 동안 거래해야 하나요?

글쎄요, 역사에 맞추려는 유혹을 피하기 위해서입니다.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

그럼 스토리에 맞추려는 유혹이 없군요.

동기나 유혹이 아니라 자기기만일 뿐입니다.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
저는 스스로를 속일 동기나 유혹이 없습니다.

단순히 결과를 비교하는 것이 아니라'경쟁'하고 싶기 때문에 제가 제안한 조건이 타당하지 않습니다.

결과 비교에 관심이 있으므로 기록에서 테스트해 볼 수 있습니다. 모델을 활성화할 수 있는 기능이 있나요? 아니면 제가 제안해야 하나요?

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

단순히 결과를 비교하는 것이 아니라'경쟁'하려는 것이므로 제가 제안한 용어는 그럴듯하지 않습니다.

결과 비교에 관심이 있으므로 기록에 대해 테스트 할 수 있습니다. 모델 활성화 기능을 생각해 볼 수 있나요? 아니면 제가 제안해야 하나요?

모델 활성화 기능?

더 이상 경쟁하고 싶지 않아요).

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
모델 활성화 기능?

더 이상 경쟁하고 싶지 않아요 )

나만의 변형을 제안하세요 - 충동적인 행동은 비생산적입니다.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

나만의 버전을 제안하세요 - 충동적인 행동은 비생산적입니다.

예를 들어...

패턴을 가지고 모델에 패턴이 작동할지 여부를 예측하도록 가르치기...

데이터 세트를 만드세요. 데이터는 많지 않을 것이고, 이는 좋은 일입니다.

제가 기억하기로는 그게 당신이 하고 있는 일이죠. 제대로 하고 있는 것 같아요.

마쉬카에서 가격 반등 패턴을 취하는 것이 좋습니다.......

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
예를 들어

예를 들어 패턴을 가져와서 모델에 패턴이 작동할지 여부를 예측하도록 가르치세요...

이를 위한 데이터 세트를 만듭니다. 데이터는 많지 않을 것이며, 이는 좋은 일입니다.

제 기억으로는 그게 당신이 하고 있는 일이죠. 제대로 하고 있는 것 같아요.

가격 반등 패턴 또는 원하는 패턴을 사용하는 것이 좋습니다....

그래서 이것은 모델이 시작되고 예측을 생성하는 발생에 대한 엄격한 규칙 인 모델 활성화 기능을 이해하고 있습니다.

그렇다면 내 기사에서 전략을 가져와야할까요?

//+-----------------------------------------------------------------+
//| Возвращает сигнал на покупку или продажу - базовая стратегия
//+-----------------------------------------------------------------+
bool Signal()
{
//Сбрасываем Флаг блокировки открытия позиций
   SellPrIMA=false;  //Открывать отложенный ордер на продажу
   BuyPrIMA=false;   //Открывать отложенный ордер на покупку
   SellNow=false;    //Открывать ордер с рынка на продажу
   BuyNow=false;     //Открывать ордер с рынка на покупку
   bool Signal=false;//результат работы функции
   int BarN=0;       //Число баров без касания МА
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)>MA_Signal(0) && iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,1)>MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)<MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  BuyNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)<MA_Signal(0) && iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,1)<MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)>MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  SellNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(BuyNow==true || SellNow==true)Signal=true;
   return Signal;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|Получим значение буфера индикатора handle_MA_Signal               |
//+------------------------------------------------------------------+
double MA_Signal(int index)
{
   double MA[1];
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(handle_MA_Signal,0,index,1,MA)<0)
   {
      PrintFormat("Failed to copy data from the handle_MA_Signal indicator, error code %d",GetLastError());
      return(0.0);
   }
//return NormalizeDouble(MA[0],Digits());
   return MA[0];
}

그리고 일반적으로 그 전문가 조언자를 사용할 수 있습니다. 글쎄, 당신은 자신을 위해 그것을 향상시킬 것입니다, R에 대한 바인딩이지만 결정 지점의 결과에는 유사성이있을 것입니다.

[Forester]

Aleksey Vyazmikin #:

그래서 이것은 모델이 시작되고 예측을 생성하는 발생에 대한 엄격한 규칙 인 모델 활성화 기능에 대한 이해에 있습니다.

그렇다면 제 글에서 전략을 가져와야 할까요?

그리고 일반적으로 그 전문가 조언자를 사용할 수 있습니다. 글쎄, 당신은 그것을 스스로 구체화하고 R에 연결할 수 있지만 결정 포인트의 결과에는 유사성이있을 것입니다.

교육용(답변 포함)과 테스트용(답변 제외) CSV 파일만 게시할 수 있나요?

[Aleksey Vyazmikin]

elibrarius #:
교육용(답안 포함)과 시험용(답안 제외)의 CSV 파일을 따로 게시할 수 없나요?

그렇게 하면 모든 사람이 서로 다른 예측 변수를 갖게 되는 것이 문제입니다.

누가 더 잘 사용하는지에 대한 문제라면 그건 다른 문제입니다.