트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2573

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mytarmailS # :

그리고 여기에서 나는 본다. 비록 소매

당신은 당신이 볼 수있는 것을 볼 수 있습니다. 실제 상황이 아닙니다. CFD/Forex/crypto의 경우 일반적으로 그들이 당신을 위해 그리기를 원하는 것입니다. 그러나 이론상 거래량에 대해 거짓말을 해서는 안 되는 NYSE/NASDAQ/CME와 같은 경우에도 이 모든 것은 실제로 모호합니다. 다크풀이 있기 때문에 파생 상품(및 파생 상품에 대한 파생 상품!)이 있습니다.

 
도서관 # :

그리고 그들은 무엇을 제공합니까? 그들은 CME의 정보를 지표로 복사하지 않습니까?
내가 이해하는 한, 그들의 주요 기능은 자금 및 기타 대규모 플레이어가 만든 것으로 추정되는 대량의 식별입니다. 다른 거래의 덩어리와 어떻게 구별되는지 궁금합니다.

사용 방법을 설명하는 동영상입니다. 솔리드: 아마도, 아마도, 아마도 그들은 여기에서 팔았을 것입니다. 왜냐하면 가격이 내려갔기 때문입니다. 등. 내 의견으로는 - 쓰레기와 우리는 동일한 50/50%를 보게 될 것입니다. 검색 결과 여기에 같은 이름의 신호가 있었지만 이미 닫혀 있고 병합된 것으로 보입니다.

그러나 지표 공급업체의 메인 비디오에서 더 아름답게 설명되지만 차트에서 최고의 순간을 포착한 것 같습니다.

다크 풀을 포함한 다양한 소스에서 데이터가 수집된다는 것은 메모리에 남아 있습니다. 이제 복잡한 계산에 대한 글을 찾았습니다.

이 지표에서도 아무 것도 찾지 못했습니다. 가장 재미있는 점은 표시기가 하루 종일 데이터를 보여주기는 하지만 다른 사람들이 그것을 어떻게 사용하는지, 러시아워에 레벨이 의미하는 것을 지켜보는 것이었습니다.

거래하는 사람과 의사 소통을하지 않았다면주의를 기울이지 않았을 것입니다.

 
최대 B # :

당신은 당신이 볼 수있는 것을 볼 수 있습니다. 실제 상황이 아닙니다. CFD/Forex/crypto의 경우 일반적으로 그들이 당신을 위해 그리기를 원하는 것입니다. 그러나 이론상 거래량에 대해 거짓말을 해서는 안 되는 NYSE/NASDAQ/CME와 같은 경우에도 이 모든 것은 실제로 모호합니다. 다크풀이 있기 때문에 파생 상품(및 파생 상품에 대한 파생 상품!)이 있습니다.

누군가를 스스로 판단할 필요는 없습니다. 시장에서 아무것도 이해하지 못한다고 아무도 이해하지 못하는 것은 아닙니다.
 

흥미로운 관찰..

슬라이딩 윈도우에서 시리즈의 정상성을 확인하는 경우(DickeyFuller 테스트), 테스트가 시리즈의 피크 비정상성을 보여줄 때 매우 자주 시장이 바운스합니다.

이 테스트를 사용하여 시장에서 아파트를 식별할 수도 있습니다.

 set .seed( 123 )
x <- cumsum(rnorm( 500 ))  ##  цена
par(mar=c( 2 , 2 , 0 , 0 ))

library(tseries)
adf <- rep(NA,length(x))
for (i in 50 :length(x)) adf[i] <- adf.test(x[(i- 49 ):i])$p. value

id <- which(adf> 0.96 )

layout( 1 : 2 )
plot(x,t= "l" )
points(id,x[id],col= 2 ,lwd= 2 )
plot(adf,t= "l" ) ; abline(h=c( 0.05 , 0.96 ),col=c( 2 , 4 ))
points(id,adf[id],col= 2 ,lwd= 2 )
 
mytarmailS # :

흥미로운 관찰..

슬라이딩 윈도우에서 시리즈의 정상성을 확인하는 경우(DickeyFuller 테스트), 테스트가 시리즈의 피크 비정상성을 보여줄 때 매우 자주 시장이 바운스합니다.

이 테스트를 사용하여 시장에서 아파트를 식별할 수도 있습니다.

어떻게 든 동일한 설정으로 상당한 기간 동안의 통계를 볼 수 있습니까?

그리고 그 결과는 흥미롭습니다.

 
Aleksey Vyazmikin # :

어떻게 든 동일한 설정으로 상당한 기간 동안의 통계를 볼 수 있습니까?

그리고 그 결과는 흥미롭습니다.

이것은 단지 흥미로운 관찰일 뿐입니다.

 
mytarmailS # :

금융 수학 및 MO에서 이해해야 할 사항은 무엇입니까? 시장과 그 참여자의 역학을 알아야 합니다.

몹은 카운터 에이전트가 "큰 플레이어"이기 때문에 대부분의 시간을 잃을 수밖에 없습니다.

1) 소매의 구매자와 판매자의 불균형을 볼 필요가 있습니다. 예를 들어 판매자가 많은 경우 거래의 다른 쪽 끝에 "주요 플레이어"(구매자)가 있습니다.

예를 들어 현재 유대인 언어로 많은 판매자가 있습니다.

2) 군중에 대한 순간에 거래도 있습니다. 이것은 이미 시장 조성자를 거래하고 있습니다.

가격은 항상 군중의 위치의 역학에 반하여 움직이는 것을 볼 수 있습니다(역상관)

군중이 구매하고 성장을 믿는 동안 가격은 떨어지고 그 반대도 마찬가지입니다.

그게 다 시장이야..


ps. 영상 잘 보고 갑니다

+

여행의 시작 부분에 있는 한 남자의 비디오 스토리가 있습니다.

학습에 관심이 있지만 아직 탐구하지 않은 사람

그가 빠져든 것은 물론 흥미롭지만, 초심자의 착각에 불과하고, 그것을 실행에 옮기는 것을 목표로 하는 금융계산의 모순으로 인해 많은 실망을 줄 것이기 때문이다.
 
mytarmailS # :

이것은 단지 흥미로운 관찰일 뿐입니다.

그림에서 고정성을 계산하는 창이 너무 작게 보입니다. 막대가 몇 개입니까?

 
Aleksey Vyazmikin # :

그림에서 고정성을 계산하는 창이 너무 작게 보입니다. 막대가 몇 개입니까?

오십
 
mytarmailS # :
오십

이해했다.

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