교사를 위한 데이터를 표시할 때 거래가 30-60분 이상 중단되는 경우(각 작업에는 자체 작업이 있고 장기 작업자는 일주일이 필요할 수 있음) 조건을 설정할 수 있습니다. - 실패한 것으로 간주합니다. 저것. 알고리즘은 귀하의 시스템에 맞는 빠른 거래를 위해 날카로워질 것입니다.
도서관 : 교사를 위한 데이터를 표시할 때 거래가 30-60분 이상 중단되는 경우(각 작업에는 자체 작업이 있고 장기 작업자는 일주일이 필요할 수 있음) 조건을 설정할 수 있습니다. - 실패한 것으로 간주합니다. 저것. 알고리즘은 귀하의 시스템에 맞는 빠른 거래를 위해 날카로워질 것입니다.
물론 비체계적인 거래를 거부할 필요는 없다. 여기서 문제는 실생활에서 이것을 어떻게 할 것인가입니다.
물론 비체계적인 거래를 거부할 필요는 없다. 여기서 질문은 실생활에서 이것을 어떻게 할 것인가입니다.
나도 버리지는 않지만 코드에 있습니다. 그건 그렇고, 우리는 여전히 실험이 필요합니다. 내가 그들을 떠나기로 결정한 것은 오래 전입니다. 숲의 일부나 국회의사당이 차지할 것입니다.
실제 생활에서 훈련에서 제외되지 않는다면 기다리십시오.
버려지면이 시간이 지나면 닫아서 모든 것이 시스템과 일치하도록하십시오. 시스템이 그들에 대해 훈련되지 않았다면 성공은 50%가 될 것입니다. 장기는 그들로부터 0 번째 결과가 될 것입니다. 저것들. 폐쇄는 손익을 가져오지 않습니다. 즉, 우리는 재정적으로 손해를 보지 않지만 시스템은 임의의 손익으로부터 안정될 것입니다.
제 생각에는 "시장 비효율"이라는 개념을 어떻게든 구체화할 가치가 있습니다. 그것은 항상 시장에 내재되어 있고 일정한 정도로 해야 합니까? 아니면 가끔 나타나거나 가변적인 수준이 있습니까? 에퀴티의 행동이 아닌 다른 방식으로 그것을 결정할 수 있습니까?
"시장 비효율성"의 개념이 추론의 기본이기 때문에 공식화를 통해서만 개별 거래에 대한 작업을 위한 알고리즘의 공식화가 따를 수 있습니다.
그들이 "시장 비효율"에 대해 쓴 것을 구글링 - 정보의 99%는 카피라이터 교환에서 작성된 평범한 궤변입니다.
그러나 "효율적인 시장"이라는 다소 명확한 개념이 있습니다. 일반적으로 "가격은 모든 것을 고려한다"와 "시장 가격은 자산의 실제 가치를 반영합니다"라는 정의를 제공합니다.
그러나 우리가 반대 방향으로 가면 - "효율적 시장"에 접두사 "not"을 추가하고 "효율적 시장"의 정의를 사용하여 반의어를 얻으면 내 의견으로는 공식화 된 설명을 얻을 수 없습니다. "시장 비효율성"의 개념 - 일반적으로 공식화 작업과 관련된 또 다른 수수께끼
fxsaber : TS의 경우 평균 위치 유지 시간이 10분입니다. 그리고 현재 위치 가 10시간 동안 고정된 다음 그 결과가 - 아마도(완전히 전신적이지 않음)?
- 귀하의 TS가 포지션 유지 시간을 고려하지 않는 한 완전히 체계적입니다. 일부 패턴, 채널, 평균으로의 회귀를 사용합니다.
- TS가 거래 시간에 대해 엄격한 제한이 있는 경우, 즉, 완전히 체계적이지 않습니다. 특정 시간 범위와 관련하여 거래 세션 또는 거래 스타일에 연결됨 - 일중, 단기, 중기
가장 흥미로운 질문은 무엇을 해야 합니까? - IMHO는 이러한 TS를 여러 TS로 공식화하려고 시도합니다. - 최대 포지션 보유 시간이 있는 하나의 TS + 나머지 트랜잭션이 있는 TS, 그런 다음 하나의 TS를 확인하고 거래 통계를 평가합니다. 단일 TS가 별도로 작동하지 않으면 IMHO가 원래 있었습니다. "어쩌면" 거래하거나 이 TS는 TS의 구성으로만 작동할 수 있습니다. 여기에서는 모든 것이 복잡하거나 시장의 멈춘 주문이 손실 및/또는 이익 획득 속도로 새로운 주문을 보상합니다. 많은 거래를 하는 경우 주문. 또는 중단된 주문은 다음 주문을 하는 시간의 지연으로 작용했습니다 - 하나의 주문으로 거래하는 경우
일반적으로 다시 작성하지 않고 여기에 작성할 수 있지만 문제는 불완전한 정보가 있는 게임에서와 같습니다. 최적의 전략이 있거나 알고리즘이 어떤 확률적인 방식으로 선택하는 혼합 전략이 있습니다.
10시간, 평균 10분을 체계적으로 하는 경우를 예로 들면 좋을 것 같습니다.
평균 포지션 유지 시간이 단순히 통계가 아니라 시스템의 특성이어야 하는 이유는 무엇입니까? 지시자?
설명 - TS는 특정 조건에서 직위를 유지합니다. 이러한 상태는 매우 자주 몇 분 동안 발생하지만 1년에 한 번은 몇 시간 동안 지속될 수 있습니다.
설명이 될까요?)
평균 포지션 유지 시간이 단순히 통계가 아니라 시스템의 특성이어야 하는 이유는 무엇입니까? 지시자?
설명 - TS는 특정 조건에서 직위를 유지합니다. 이러한 상태는 매우 자주 몇 분 동안 발생하지만 1년에 한 번은 몇 시간 동안 지속될 수 있습니다.
설명이 될까요?)
당신은 이론적 반례를 찾는 데 더 관심이 있습니다. 연습에 더 가까이 가자. smartlab에서 나는 포스트를 좀 더 자세하게 디자인했다(나는 정당한 분노에서 나는 링크를 게시하지 않는다).
따라서 여기에 비체계적인 결과가 있습니다. 즉, TS가 사용하는 시장 패턴 외부에서 얻은 결과입니다.
알고리즘이 거래되었다는 이유만으로 운을 체계적으로 생각하는 것은 어리석은 일입니다.
당신은 이론적 반례를 찾는 데 더 관심이 있습니다. 연습에 더 가까이 가자. smartlab에서 나는 포스트를 좀 더 자세하게 디자인했다(나는 정당한 분노에서 나는 링크를 게시하지 않는다).
TS는 시장의 비효율성을 이용하면 이익을 얻습니다. 물론 무작위 이익에 대해 이야기하지 않는 한.
따라서 여기에 비체계적인 결과가 있습니다. 즉, TS가 사용하는 시장 패턴 외부에서 얻은 결과입니다.
알고리즘이 거래되었다는 이유만으로 운을 체계적으로 생각하는 것은 어리석은 일입니다.
이 설정은 다른 문제입니다. 동의합니다. 부분적으로는 맞습니다. 부분적으로는 운을 규칙성과 분리하는 것이 불가능하다는 철학적 질문으로 귀결되기 때문입니다. 그리고 수학이라면 대부분이 아직 발생하지 않았기 때문에 전체 샘플을 알지 못한다는 질문입니다.
좋은 포커 플레이어가 2년마다 메이저 대회에서 우승하고(100%), 평균 순위가 65%라면 대회 우승은 패턴이 아니라 운이라고 할 수 있을까요...
교사를 위한 데이터를 표시할 때 거래가 30-60분 이상 중단되는 경우(각 작업에는 자체 작업이 있고 장기 작업자는 일주일이 필요할 수 있음) 조건을 설정할 수 있습니다. - 실패한 것으로 간주합니다. 저것. 알고리즘은 귀하의 시스템에 맞는 빠른 거래를 위해 날카로워질 것입니다.
물론 비체계적인 거래를 거부할 필요는 없다. 여기서 문제는 실생활에서 이것을 어떻게 할 것인가입니다.
물론 비체계적인 거래를 거부할 필요는 없다. 여기서 질문은 실생활에서 이것을 어떻게 할 것인가입니다.
실제 생활에서 훈련에서 제외되지 않는다면 기다리십시오.
버려지면이 시간이 지나면 닫아서 모든 것이 시스템과 일치하도록하십시오. 시스템이 그들에 대해 훈련되지 않았다면 성공은 50%가 될 것입니다. 장기는 그들로부터 0 번째 결과가 될 것입니다. 저것들. 폐쇄는 손익을 가져오지 않습니다. 즉, 우리는 재정적으로 손해를 보지 않지만 시스템은 임의의 손익으로부터 안정될 것입니다.
물론 비체계적인 거래를 거부할 필요는 없다. 여기서 문제는 실생활에서 이것을 어떻게 할 것인가입니다.
제 생각에는 "시장 비효율"이라는 개념을 어떻게든 구체화할 가치가 있습니다. 그것은 항상 시장에 내재되어 있고 일정한 정도로 해야 합니까? 아니면 가끔 나타나거나 가변적인 수준이 있습니까? 에퀴티의 행동 외에 다른 방법으로 그것을 결정할 수 있습니까?
"시장 비효율성"의 개념이 추론의 기본이기 때문에 공식화를 통해서만 개별 거래에 대한 작업을 위한 알고리즘의 공식화가 따를 수 있습니다.
제 생각에는 "시장 비효율"이라는 개념을 어떻게든 구체화할 가치가 있습니다. 그것은 항상 시장에 내재되어 있고 일정한 정도로 해야 합니까? 아니면 가끔 나타나거나 가변적인 수준이 있습니까? 에퀴티의 행동이 아닌 다른 방식으로 그것을 결정할 수 있습니까?
"시장 비효율성"의 개념이 추론의 기본이기 때문에 공식화를 통해서만 개별 거래에 대한 작업을 위한 알고리즘의 공식화가 따를 수 있습니다.
공식화와 함께 이음새가 있습니다.
공식화와 함께 이음새가 있습니다.
글쎄, 당신은 TS를 만드는 데 도움이되기 때문에 아마도 일종의 내부 표현이있을 것입니다.
아름답고 편리한 형식화는 강의와 논문에만 좋습니다. 우리를 기쁘게 할 것 같지 않습니다)
제 생각에는 "시장 비효율"이라는 개념을 어떻게든 구체화할 가치가 있습니다. 그것은 항상 시장에 내재되어 있고 일정한 정도로 해야 합니까? 아니면 가끔 나타나거나 가변적인 수준이 있습니까? 에퀴티의 행동이 아닌 다른 방식으로 그것을 결정할 수 있습니까?
"시장 비효율성"의 개념이 추론의 기본이기 때문에 공식화를 통해서만 개별 거래에 대한 작업을 위한 알고리즘의 공식화가 따를 수 있습니다.
그들이 "시장 비효율"에 대해 쓴 것을 구글링 - 정보의 99%는 카피라이터 교환에서 작성된 평범한 궤변입니다.
그러나 "효율적인 시장"이라는 다소 명확한 개념이 있습니다. 일반적으로 "가격은 모든 것을 고려한다"와 "시장 가격은 자산의 실제 가치를 반영합니다"라는 정의를 제공합니다.
그러나 우리가 반대 방향으로 가면 - "효율적 시장"에 접두사 "not"을 추가하고 "효율적 시장"의 정의를 사용하여 반의어를 얻으면 내 의견으로는 공식화 된 설명을 얻을 수 없습니다. "시장 비효율성"의 개념 - 일반적으로 공식화 작업과 관련된 또 다른 수수께끼
TS의 경우 평균 위치 유지 시간이 10분입니다. 그리고 현재 위치 가 10시간 동안 고정된 다음 그 결과가 - 아마도(완전히 전신적이지 않음)?
- 귀하의 TS가 포지션 유지 시간을 고려하지 않는 한 완전히 체계적입니다. 일부 패턴, 채널, 평균으로의 회귀를 사용합니다.
- TS가 거래 시간에 대해 엄격한 제한이 있는 경우, 즉, 완전히 체계적이지 않습니다. 특정 시간 범위와 관련하여 거래 세션 또는 거래 스타일에 연결됨 - 일중, 단기, 중기
가장 흥미로운 질문은 무엇을 해야 합니까? - IMHO는 이러한 TS를 여러 TS로 공식화하려고 시도합니다. - 최대 포지션 보유 시간이 있는 하나의 TS + 나머지 트랜잭션이 있는 TS, 그런 다음 하나의 TS를 확인하고 거래 통계를 평가합니다. 단일 TS가 별도로 작동하지 않으면 IMHO가 원래 있었습니다. "어쩌면" 거래하거나 이 TS는 TS의 구성으로만 작동할 수 있습니다. 여기에서는 모든 것이 복잡하거나 시장의 멈춘 주문이 손실 및/또는 이익 획득 속도로 새로운 주문을 보상합니다. 많은 거래를 하는 경우 주문. 또는 중단된 주문은 다음 주문을 하는 시간의 지연으로 작용했습니다 - 하나의 주문으로 거래하는 경우
일반적으로 다시 작성하지 않고 여기에 작성할 수 있지만 문제는 불완전한 정보가 있는 게임에서와 같습니다. 최적의 전략이 있거나 알고리즘이 어떤 확률적인 방식으로 선택하는 혼합 전략이 있습니다.