Risk is a very important part of finance and the performance of large number of investment strategies are dependent on the efficient estimation of underlying portfolio risk. There are different ways of representing risk but the most widely used is a covariance matrix. This means that an accurate calculation of the covariances is essential for...
Всем привет! Так получилось, что я уже около семи лет занимаюсь машинным обучением. В последние несколько из них я как исследователь и CTO Neurons Lab часто работаю с финансовыми данными в рамках проектов, связанных с инвестиционным менеджментом и алгоритмическим трейдингом. Чаще всего клиенты приходят с текущими стратегиями, которые нужно...
매트릭스 자체를 청소하시겠습니까? 일부 공분산 계수는 약간 변경됩니다. 무엇을 줄까요?
노이즈에서 데이터를 정리해야 합니다.
행렬을 통한 데이터는 과적합을 줄입니다.
이 외에도 다양한 멋진 자료를 찾아보았지만 아직 공부할 시간이 없었습니다.
행렬을 통한 데이터는 과적합을 줄입니다.
이 외에도 다양한 멋진 자료를 찾아보았지만 아직 공부할 시간이 없었습니다.
파이썬에서는 강하지 않습니다. 그러나 코드(섹션 2.6 - 2.8)에서 데이터 자체가 잡음 제거 행렬에 따라 수정되는 것을 보지 못했습니다.
아직 자세히 이해되지 않았지만 여기에 더 이해하기 쉬운 설명이 있습니다.
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
섹션 노이즈 제거 및 톤 제거 공분산/상관 매트릭스
포트폴리오 전략에 더 적합할 가능성이 높습니다.
아직 자세히 이해되지 않았지만 여기에 더 이해하기 쉬운 설명이 있습니다.
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
섹션 노이즈 제거 및 톤 제거 공분산/상관 매트릭스
포트폴리오 전략에 더 적합할 가능성이 높습니다.
여기에서도 데이터 자체의 수정을 보지 못했습니다.
분명히 그랬던 것 같다)
여기에서도 데이터 자체의 수정을 보지 못했습니다.
분명히 그랬던 것 같다)
분명히 이것에 대한 역변환이 있습니다. 그렇지 않으면 의미가 없습니다
분명히 이것에 대한 역변환이 있습니다. 그렇지 않으면 의미가 없습니다
어쩌면 그들은 포트폴리오에서 상관관계가 있는 (노이즈 제거 후) 도구를 버릴 수도 있습니다... 그들은 항상 포트폴리오에 대해 이야기합니다.
코드에 표시되지 않음
어쩌면 그들은 포트폴리오에서 상관관계가 있는 (노이즈 제거 후) 도구를 버릴 수도 있습니다... 그들은 항상 포트폴리오에 대해 이야기합니다.
이 모든 것을 응집 필터링 \ 클러스터링이라고 하는 것 같습니다. 과목을 공부하지 않고는 아무 말도 할 수 없지만 흥미롭습니다 :)
그의 책에 있는 코드는 arxiv의 작품 사본입니다.적용된 프라도 팬 기사 https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/
예, 하지만 필터링이 없습니다.