트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2272 1...226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279...3399 새 코멘트 mytarmailS 2021.01.06 20:18 #22711 발레리 야스트렘스키 : 거의 같습니다. 훈련을 위해 데이터를 준비하는 방법. 잘 가! 연락에 문제가있을 것입니다 ... 추가하다)) Maxim Dmitrievsky 2021.01.06 23:28 #22712 로르샤흐 : 이상적으로는 시리즈를 정지 상태로 만들고 스펙트럼에서 주기를 찾고 이러한 주기에 대한 필터를 구축해야 합니다. 중지하는 방법? 에퀴틱 바? 시간별 평균 변동성 수정? 로그와 필터링? 스펙트럼을 구축하는 방법? 히스토리의 깊이가 클수록 더 강한 노이즈에서 더 약한 신호를 끌어낼 수 있습니다. 그러나 시장은 시간이 지남에 따라 변합니다. 이것이 임의의 우연이 아닌 주기라는 보장이 있는 짧은 섹션을 취한다면. 스펙트럼에 대한 내 통계를 보여줬어 수십억 달러 규모의 전체 시장은 야간 조명과 스캘퍼로 가득 차 있습니다. 그리고 당신이 말하길... 일부 필터를 통해 그것들은 고정되어 있지만 저는 강하지 않습니다. 우리는 영구 운동 기계가 필요하지 않습니다. 변경하게 놔두십시오. 그러나 즉시는 아닙니다. https://github.com/balzer82/FFT-파이썬 다른 하나가 있지만 그가 한 일을 이해하지 못합니다. https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb balzer82/FFT-Python balzer82github.com This tutorial covers step by step, how to perform a Fast Fourier Transform with Python. Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 00:50 #22713 mytarmails : 잘 가! 연락에 문제가있을 것입니다 ... 추가하다)) 아니, 그렇지 않습니다. 문제가 발생합니다 - 해결하세요 :D Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 02:35 #22714 푸리에에 대해서는 이렇게 봅니다. 먼저 일부 분해가 수행됩니다(예: stl). 그런 다음 FFT 를 통해 사이클을 검색합니다. 그런 다음 사이클은 거래 논리로 래핑됩니다. (MO 포함) 쉬워 보입니다. Time Series Decomposition & Prediction in Python 2019.07.22s666pythonforfinance.net [latexpage] In this article I wanted to concentrate on some basic time series analysis, and on efforts to see if there is any simple way we can improve our prediction skills and abilities in order … mytarmailS 2021.01.07 08:44 #22715 막심 드미트리예프스키 : 그렇다면 왜 푸리에에 집착하는가? Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 09:00 #22716 mytarmailS : 그렇다면 왜 푸리에에 집착하는가? 그리고 당신은 너무 많은 것을 요구하지 마십시오 나는 곧 할 것이다 어 .. 자기 상관 을 사용할 수 있다면 푸리에가 여기에있는 이유는 무엇입니까? mytarmailS 2021.01.07 11:01 #22717 막심 드미트리예프스키 : 어 .. 자기 상관을 사용할 수 있다면 푸리에가 여기에 있는 이유는 무엇입니까? 여기가 어디 니? Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 11:04 #22718 mytarmails : 여기가 어디 니? PCA 또는 Fourier를 통해 주기를 어떻게 검색했습니까? 한번에 많이 하기 시작해서 헷갈렸는데.. 일시적인 현상임) mytarmailS 2021.01.07 11:06 #22719 막심 드미트리예프스키 : PCA 또는 Fourier를 통해 주기를 어떻게 검색했습니까? 무슨 주기? 언제? 가격에? Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 11:07 #22720 mytarmailS : 무슨 주기? 언제? 가격에? 대체 어디에 있니? 가격으로, 예) 위에 쓰여져 있습니다. 1...226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279...3399 새 코멘트 사유: 취소 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거의 같습니다. 훈련을 위해 데이터를 준비하는 방법.
잘 가! 연락에 문제가있을 것입니다 ...
추가하다))
이상적으로는 시리즈를 정지 상태로 만들고 스펙트럼에서 주기를 찾고 이러한 주기에 대한 필터를 구축해야 합니다.
중지하는 방법? 에퀴틱 바? 시간별 평균 변동성 수정? 로그와 필터링?
스펙트럼을 구축하는 방법? 히스토리의 깊이가 클수록 더 강한 노이즈에서 더 약한 신호를 끌어낼 수 있습니다. 그러나 시장은 시간이 지남에 따라 변합니다. 이것이 임의의 우연이 아닌 주기라는 보장이 있는 짧은 섹션을 취한다면.
스펙트럼에 대한 내 통계를 보여줬어
수십억 달러 규모의 전체 시장은 야간 조명과 스캘퍼로 가득 차 있습니다. 그리고 당신이 말하길... 일부 필터를 통해 그것들은 고정되어 있지만 저는 강하지 않습니다. 우리는 영구 운동 기계가 필요하지 않습니다. 변경하게 놔두십시오. 그러나 즉시는 아닙니다.
https://github.com/balzer82/FFT-파이썬
다른 하나가 있지만 그가 한 일을 이해하지 못합니다.
https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb
잘 가! 연락에 문제가있을 것입니다 ...
추가하다))
푸리에에 대해서는 이렇게 봅니다. 먼저 일부 분해가 수행됩니다(예: stl).
그런 다음 FFT 를 통해 사이클을 검색합니다.
그런 다음 사이클은 거래 논리로 래핑됩니다. (MO 포함) 쉬워 보입니다.
그렇다면 왜 푸리에에 집착하는가?
그렇다면 왜 푸리에에 집착하는가?
그리고 당신은 너무 많은 것을 요구하지 마십시오
나는 곧 할 것이다
어 .. 자기 상관 을 사용할 수 있다면 푸리에가 여기에있는 이유는 무엇입니까?
어 .. 자기 상관을 사용할 수 있다면 푸리에가 여기에 있는 이유는 무엇입니까?
여기가 어디 니?
여기가 어디 니?
PCA 또는 Fourier를 통해 주기를 어떻게 검색했습니까?
한번에 많이 하기 시작해서 헷갈렸는데.. 일시적인 현상임)PCA 또는 Fourier를 통해 주기를 어떻게 검색했습니까?
무슨 주기? 언제? 가격에?
무슨 주기? 언제? 가격에?
대체 어디에 있니? 가격으로, 예) 위에 쓰여져 있습니다.