트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2001

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS :

Ahh 그럼 내가 쓴 건 잊어버려 내 언어로 i + 1은 미래야

그럼 이 사진을 보세요

#19988  

예, 이미 이해했습니다. X[,10] 은 1 , x[,1] 은 10 입니다.

[Evgeniy Chumakov]

int ForecastSum = 0 ;

int ForecastStart = 1 ;

if (X[ForecastStart] <= - 0.025 && X[ForecastStart] > - 0.08201612905 ){ForecastSum++;}
if (X[ForecastStart + 1 ] > - 0.057983871 && X[ForecastStart + 1 ] <= - 0.01129032255 && X[ForecastStart] > 0.0219354839 ){ForecastSum--;}
if (X[ForecastStart + 1 ] <= - 0.057983871 ){ForecastSum++;}
if (X[ForecastStart + 1 ] > 0.0702419355 ){ForecastSum--;}
if (X[ForecastStart + 2 ] > 0.01362903225 && X[ForecastStart + 2 ] <= 0.0564516129 && X[ForecastStart + 1 ] > 0.00153225805 ){ForecastSum--;}
if (X[ForecastStart + 2 ] <= 0.0564516129 && X[ForecastStart + 2 ] > - 0.01153225805 && X[ForecastStart + 1 ] <= 0.0040322581 && X[ForecastStart] <= - 0.00596774195 ){ForecastSum--;}
if (X[ForecastStart + 2 ] > - 0.03370967745 && X[ForecastStart + 2 ] <= - 0.00403225805 && X[ForecastStart] > 0.00032258065 ){ForecastSum++;}
if (X[ForecastStart + 2 ] <= - 0.03370967745 && X[ForecastStart] > 0.02814516125 ){ForecastSum--;}
if (X[ForecastStart + 3 ] > - 0.025 && X[ForecastStart + 3 ] <= - 0.00403225805 && X[ForecastStart + 2 ] > - 0.03370967745 ){ForecastSum++;}
if (X[ForecastStart + 2 ] > - 0.0266935484 && X[ForecastStart + 2 ] <= - 0.025 ){ForecastSum--;}
if (X[ForecastStart + 1 ] > 0.0091129032 && X[ForecastStart + 1 ] <= 0.0277419355 && X[ForecastStart] <= - 0.00096774195 ){ForecastSum++;}
if (X[ForecastStart + 1 ] <= 0.0564516129 && X[ForecastStart + 1 ] > 0.03935483875 ){ForecastSum++;}
if (X[ForecastStart + 2 ] > 0.02346774195 && X[ForecastStart + 1 ] > - 0.057983871 && X[ForecastStart + 1 ] <= - 0.0212903226 ){ForecastSum--;}
if (X[ForecastStart + 2 ] > - 0.03370967745 && X[ForecastStart + 2 ] <= 0.0233870968 && X[ForecastStart + 1 ] <= 0.0233870968 && X[ForecastStart] > 0.0091129032 && X[ForecastStart] <= 0.02766129035 ){ForecastSum++;}
if (X[ForecastStart + 2 ] > - 0.03370967745 && X[ForecastStart + 1 ] <= - 0.00120967745 && X[ForecastStart] > - 0.00596774195 && X[ForecastStart] <= 0.0229032258 ){ForecastSum++;}
if (X[ForecastStart] > 0.0012903226 ){ForecastSum--;}
if (X[ForecastStart + 9 ] == X[ForecastStart + 9 ]){ForecastSum++;}

나는 이것을했고 데이터가있는 어레이를 통해 쓰레기를 실행했는데 50/50으로 나타났습니다.

Maxim은 더 멋진 사진을 가지고 있었습니다.

[mytarmailS]

예브게니 추마코프 :

나는 이것을했고 데이터가있는 어레이를 통해 쓰레기를 실행했는데 50/50으로 나타났습니다.

Maxim은 더 나은 그림을 가지고 있습니다.

어딘가에 코드에 오류가 있습니다. 그래서 쓰레기가 나옵니다.

+- 98%여야 합니다.

당신의 맥심처럼))

===============================

테스트의 마지막 1,000개, 처음 5,000개의 데이터에 대해 훈련됨

이것이 이 모델이 작동하는 방식입니다 +-

 ###  тест на нов. данных
Reference
Prediction  - 1    1
        - 1 619    4
         1      1 565
                                          
               Accuracy : 0.9958            
                 95 % CI : ( 0.9902 , 0.9986 )
    No Information Rate : 0.5214           
    P-Value [Acc > NIR] : < 2 e- 16           
                                      

그러나 그러한 결과는 발생하지 않습니다. 데이터로 무언가를 망쳤거나 예측이 가치가 없도록 데이터를 왜곡했습니다 ...

그건 그렇고, 당신은 데이터로 무엇을 했습니까?

[Evgeniy Chumakov]

condition                                                                                                       
 
[ 1 ,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905"                                                                         
                                                                          
      pred
 [ 1 ,] "1" 

당신처럼 위로, 나처럼 아래로.

 int ForecastSum = 0 ;

int ForecastStart = 1 ;

if (X[ForecastStart] <= - 0.025 && X[ForecastStart] > - 0.08201612905 ){ForecastSum++;}

ForecastSum은 1에 1을 더하거나 빼는 것입니다.

ForecastStart - 이것은 내가 시작하는 막대(시프트)이며 0 카운트에서 예측 막대입니다.

나는 때때로 0과 같은 예측 값을 얻습니다.

[mytarmailS]

예브게니 추마코프 :

당신처럼 위로, 나처럼 아래로.

ForecastSum은 1에 1을 더하거나 빼는 것입니다.

ForecastStart - 이것은 내가 시작하는 막대(시프트)이며 0 카운트에서 예측 막대입니다.

나는 때때로 0과 같은 예측 값을 얻습니다.

오해..

나는 X[,1] ...... X[,10]

그 값 범위. 10개. 1에서 10

그리고 당신은 1에서 9까지의 값 범위를 예측합니다. 아홉

왜요? )

[Evgeniy Chumakov]

mytarmails :

오해..

나는 X[,1] ...... X[,10]

그 값 범위. 10개. 1에서 10

그리고 당신은 1에서 9까지의 값 범위를 예측합니다. 아홉

왜요? )

ForecastStart + 9

1(시작 막대) + 9 = 10;

array[cell number] - mt4에서 그렇습니다.

[Evgeniy Chumakov]

제가 올린 파일에서 맨 처음 줄은 제때 들어온 마지막 값입니다. 배열의 셀 0에 위치하고 셀 1,2,3,4,5,6,7,8 등이 뒤따릅니다.

[mytarmailS]

예브게니 추마코프 :

1(시작 막대) + 9 = 10;

array[cell number] - mt4에서 그렇습니다.

하지만 밴드 자체는 9

ForecastStart <- 1 : 9

ForecastStart
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

length(ForecastStart)
9

[mytarmailS]

예브게니 추마코프 :
제가 올린 파일에서 맨 처음 줄은 제때 들어온 마지막 값입니다. 배열의 셀 0에 위치하고 셀 1,2,3,4,5,6,7,8 등이 뒤따릅니다.

Eprst))))) 이것을 하는 사람))))

곧 바꾸겠습니다))

[Evgeniy Chumakov]

배열[0],[1],[2],[3],...[n]

셀 0을 예측해야 합니다.

ForecastStart는 범위가 아니라 오프셋입니다. 즉, 셀 1부터 시작합니다. 여기서 x[ForecastStart + 9] = 10은 배열 셀입니다.

따라서 범위는 1에서 10 셀입니다.