트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1575

 
이것은 바로 헛소리입니다. 이러한 거래 빈도로 샘플이 충분하지 않습니다.
 
알렉세이 마브린 :
이것은 바로 헛소리입니다. 이러한 거래 빈도로 샘플이 충분하지 않습니다.

당신은 다른 의견을 가지고 있습니까?


공유해 주시겠습니까?

 
무작위 과정이 불확정성의 존재를 허용하는 이론의 대부분이며 이 이론의 공리 중 하나라고 생각하지 않습니까? 그러나 실제로는 모든 과정, 특히 순환적인 경우 항상 설명이 있습니다.
 
보리스 :

당신은 다른 의견을 가지고 있습니까?


공유해 주시겠습니까?

나는 불완전한 정보와 확률적 결과, 따라서 확률적 전략이 있는 게임에서 전략의 품질 지표를 결정하기 위해 바로 이 확률적 특성을 고려하는 것이 필요하다는 의견을 지지합니다.

즉, 현재 샘플에 대한 플레이어의 결과가 무한 샘플에 대한 결과에 얼마나 가까운지를 결정하려면 현재 샘플의 크기가 최소 95%의 확률로 결과의 편차가 되도록 해야 합니다. 10% 미만입니다(수를 직접 설정할 수 있음). 달리 평가하지 마십시오. 이는 통계적 방법을 사용하여 계산되므로 거래가 장기 적인 경우 연간 선도를 추정할 수 없습니다. 일단 필요하다고 생각되면 찾아보겠습니다.

안정적인 패턴을 기반으로 하는 전략이라면 비슷한 성격의 다른 시장에서도 통해야 한다는 결론에 도달했습니다. 그래서 우리는 앞으로 몇 번 이상 증가합니다. 장기 전략이 다른 시장에서 통하지 않는다면 그것은 장기가 아니라 무언가에 적합합니다. 또 다른 점은 운이 좋다면 이 핏이 오랫동안 수익성이 있을 수 있다는 것입니다.

 
알렉세이 마브린 :

나는 불완전한 정보와 확률적 결과, 따라서 확률적 전략이 있는 게임에서 전략의 품질 지표를 결정하기 위해 바로 이 확률적 특성을 고려하는 것이 필요하다는 의견을 지지합니다.

즉, 현재 샘플에 대한 플레이어의 결과가 무한 샘플에 대한 결과에 얼마나 가까운지를 결정하려면 현재 샘플의 크기가 최소 95%의 확률로 결과의 편차가 되도록 해야 합니다. 10% 미만입니다(수를 직접 설정할 수 있음). 달리 평가하지 마십시오. 이는 통계적 방법을 사용하여 계산되므로 거래가 장기 적인 경우 연간 선도를 추정할 수 없습니다. 일단 필요하다고 생각되면 찾아보겠습니다.

안정적인 패턴을 기반으로 하는 전략이라면 비슷한 성격의 다른 시장에서도 통해야 한다는 결론에 도달했습니다. 그래서 우리는 앞으로 몇 번 이상 증가합니다. 장기 전략이 다른 시장에서 통하지 않는다면 그것은 장기가 아니라 무언가에 적합합니다. 또 다른 점은 운이 좋다면 이 핏이 오랫동안 수익성이 있을 수 있다는 것입니다.


우리는 2007년 1월 1일부터 13년 동안 28개의 모든 통화 쌍에 대한 하나의 기간에 대한 샘플을 가지고 있습니다.

이 샘플을 기반으로 엄격하게 정의된 템플릿에 따라 합성(이러한 통화의 조합)이 만들어집니다. 이 통화는 일정 기간 동안 관찰된 후 관찰 기간이 지나면 예를 들어 일정 시간 후에 다소 명확한 방식으로 행동합니다.

이 "약간의 시간"은 최대 10개월까지 상당히 긴 것으로 판명되었습니다.

동시에 평균적으로 한 달에 1.5-2 개의 진입 점이 있거나 2 배 적은 TF를 사용하면 거의 2 배 더 많습니다) 등.

물론 정직한 포워드 테스트를 하기 위해 10개월 동안 2번을 기다릴 수 있습니다.

더 정확하게는 10개에 불과하기 때문에 이 메시지에 대한 이전 10개월은 단순히 샘플링 조건에 따라 샘플에 속하지 않았습니다.

그러면 실제로 10개월의 두 기간이 있습니다. 첫 번째 기간은 "마이너스 10개월부터 지금까지"이고 두 번째 기간은 "지금부터 더하기 10개월까지"입니다.

질문이 왜 나와요?

왜냐하면 그러한 전진 테스트조차도 시스템의 재교육에 대한 질문에 대한 답을 주지 않을 것이기 때문입니다.

샘플의 "마지막 부분"을 고려하여 결과를 조정하지 않았습니다.

이러한 10-12개월의 기간 동안의 시장은 관찰 기간이 끝난 후에도, 예를 들어 트럼프 당선 이후(11월 20일 )


물론 동일한 랜덤 포레스트 가 유사한 솔루션을 찾도록 강제할 수 있지만 그가 찾을 것이라는 사실은 아닙니다. "무엇을 집어넣을 것인가"가 명확하지 않습니까?

 
보리스 :


우리는 2007년 1월 1일부터 13년 동안 28개의 모든 통화 쌍에 대한 하나의 기간에 대한 샘플을 가지고 있습니다.

이 샘플을 기반으로 엄격하게 정의된 템플릿에 따라 합성(이러한 통화의 조합)이 만들어집니다. 이 통화는 일정 기간 동안 관찰된 후 관찰 기간이 지나면 예를 들어 일정 시간 후에 다소 명확한 방식으로 행동합니다.

이 "약간의 시간"은 최대 10개월까지 상당히 긴 것으로 판명되었습니다.

동시에 평균적으로 한 달에 1.5-2 개의 진입 점이 있거나 2 배 적은 TF를 사용하면 거의 2 배 더 많습니다) 등.

물론 정직한 포워드 테스트를 하기 위해 10개월 동안 2번을 기다릴 수 있습니다.

더 정확하게는 10개에 불과하기 때문에 이 메시지에 대한 이전 10개월은 단순히 샘플링 조건에 따라 샘플에 속하지 않았습니다.

그러면 실제로 10개월의 두 기간이 있습니다. 첫 번째 기간은 "마이너스 10개월부터 지금까지"이고 두 번째 기간은 "지금부터 더하기 10개월까지"입니다.

질문이 왜 나와요?

왜냐하면 그러한 전진 테스트조차도 시스템의 재교육에 대한 질문에 대한 답을 주지 않을 것이기 때문입니다.

샘플의 "마지막 부분"을 고려하여 결과를 조정하지 않았습니다.

이러한 10-12개월의 기간 동안의 시장은 관찰 기간이 끝난 후에도, 예를 들어 트럼프 당선 이후(11월 20일 )


물론 동일한 랜덤 포레스트가 유사한 솔루션을 찾도록 강제할 수 있지만 그가 찾을 것이라는 사실은 아닙니다. "무엇을 집어넣을 것인가"가 명확하지 않습니까?

시스템에 얼마나 많은 자유 매개변수가 있는지에 따라 다릅니다. 예를 들어 2-3개의 매개변수와 모든 신호가 독립적인 경우 전달 없이도 가능합니다. 약간의 통계적 확신이 있을 것입니다. 그러나 신호가 거의 없으면 결론을 전혀 도출할 수 없으며 이러한 신호 뒤에 실제 패턴이 있는지 생각하고 분석할 수 있습니다.

숲은 매개변수가 많은 메모일 뿐 답을 주지 않습니다.

 
보리스 :


우리는 2007년 1월 1일부터 13년 동안 28개의 모든 통화 쌍에 대한 하나의 기간에 대한 샘플을 가지고 있습니다.

이 샘플을 기반으로 엄격하게 정의된 템플릿에 따라 합성(이러한 통화의 조합)이 만들어집니다. 이 통화는 일정 기간 동안 관찰된 후 관찰 기간이 지나면 예를 들어 일정 시간 후에 다소 명확한 방식으로 행동합니다.

이 "약간의 시간"은 최대 10개월까지 상당히 긴 것으로 판명되었습니다.

동시에 평균적으로 한 달에 1.5-2 개의 진입 점이 있거나 2 배 적은 TF를 사용하면 거의 2 배 더 많습니다) 등.

물론 정직한 포워드 테스트를 하기 위해 10개월 동안 2번을 기다릴 수 있습니다.

더 정확하게는 10개에 불과하기 때문에 이 메시지에 대한 이전 10개월은 단순히 샘플링 조건에 따라 샘플에 속하지 않았습니다.

그러면 실제로 10개월의 두 기간이 있습니다. 첫 번째 기간은 "마이너스 10개월부터 지금까지"이고 두 번째 기간은 "지금부터 더하기 10개월까지"입니다.

질문이 왜 나와요?

왜냐하면 그러한 전진 테스트조차도 시스템의 재교육에 대한 질문에 대한 답을 주지 않을 것이기 때문입니다.

샘플의 "마지막 부분"을 고려하여 결과를 조정하지 않았습니다.

이러한 10-12개월의 기간 동안의 시장은 관찰 기간이 끝난 후에도, 예를 들어 트럼프 당선 이후(11월 20일 )


물론 동일한 랜덤 포레스트가 유사한 솔루션을 찾도록 강제할 수 있지만 그가 찾을 것이라는 사실은 아닙니다. "무엇을 집어넣을 것인가"가 명확하지 않습니까?

이것이 당신이 근본적인 경향을 찾는 방법이라고 나에게 말하는 것이 있습니다. 그리고 어떻게 당신 자신이 예, 1, 2년, 그리고 내일 끝날 수 있다는 결론에 도달했습니까? 모든 것이 평소와 같습니다. 귀하의 시스템이 그러한 드문 입력을 제공한다면, 이전에(Maxim이 이미 언급했듯이) 패턴에 모순과 무작위성이 있는지 여부를 분석하고 결정한 후 이에 의존하는 것 외에는 아무것도 남지 않습니다.

 

https://www.youtube.com/watch?v=aX887X3lAc0&t=677s

유용한 영상과 채널 자체가 누군가에게 닿을지도...

Итоги 2019 года
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mytarmailS :

유용한 영상과 채널 자체가 누군가에게 닿을지도...

글쎄, 우리는 왜 과정을 광고합니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

시스템에 얼마나 많은 자유 매개변수가 있는지에 따라 다릅니다. 예를 들어 2-3개의 매개변수와 모든 신호가 독립적인 경우 전달 없이도 가능합니다. 약간의 통계적 확신이 있을 것입니다. 그러나 신호가 거의 없으면 결론을 전혀 도출할 수 없으며 이러한 신호 뒤에 실제 패턴이 있는지 생각하고 분석할 수 있습니다.

숲은 매개변수가 많은 메모일 뿐 답을 주지 않습니다.

글쎄, 일반적으로 우리는 예, 2-3 개의 매개 변수 만 있다고 말할 수 있습니다. 그 중 하나는 잘 알려진 특정 수학적 값입니다))) 두 번째는 관찰 끝점으로부터의 거리 (트랜잭션의 길이 - 미결 주문) 세 번째는 값 관찰 기간에 하나의 매개변수를 더한 값이지만 일정하며 146%는 처음 세 개에 의존하지 않습니다.

두 번째 것은 일정하고 세 번째 것에 의존하지 않지만 다른 TF에서는 다를 수 있습니다.

세 번째는 가변 길이입니다(특정 범위 "from" 및 "to"에서 다름).

사유: