이번 가을에 주제를 끝내야합니다. 그렇지 않으면 어떻게 든 지루할 것입니다. 많은 시간을 신경망 스트레이, 그리고 일반적으로 핀란드인을 위해 그 누구도 개발하지 않은 적용 이론을 연구하는 데 보냈습니다. 시장. 어떤 이유에서인지 일반적으로 데이터 사이언톨로지스트들은 엉뚱하게 우회합니다.
네, 당연히 하셔야 합니다.
나는 MO가 여전히 이 작업에 대처하고 있다고 생각합니다. 그러나 마법사 같은 사람들은 여기에서 모든 것을 이야기하기 위해 서두르지 않습니다. 그리고 그들은 아마도 옳을 것입니다.
MO가 과제를 수행하지 못하는 이유는 무엇입니까? 철학적, 개념적 질문입니다. 나는 그것에 대한 답을 모른다...
나는 많은 사람들이 잘못된 방향으로 파고 있다는 것을 반복합니다. 최소 95%의 SB 확률을 예측하고 달성하려고 시도하는 것은 쓸모없는 연습입니다. 정면이 아닌 다른 각도에서 시장을 바라볼 필요가 있다. 그리고 오랫동안 우리가 필요로 하는 시장 특성을 완벽하게 결정하는 정확한 수학적 도구가 있었습니다. 가장 중요한 것은 이러한 수학적 도구를 필요에 맞게 수정하는 것입니다. 즉, 미래를 예측하려고 할 필요가 없으며 과거와 현재를 사용해야 합니다.
옵션에 관해서는 아무도 옵션과 현물 간의 델타 헤지를 취소하지 않았습니다. 또는 다른 유형의 중재.
그러나 그들은 모두 기본적으로 옵션과 함께 작동합니다. 그 자리에서 잡힐 것이 없다는 것이 증명된 것으로 여겨진다.
옵션에 대한 전략이 다릅니다. 한 상품의 여러 옵션을 다른 행사가에서 한 번에 구매할 수 있습니다(현재 가격과 가장 가깝고 가장 멀리 떨어져 있거나 날짜가 다른 경우 ?....),
그리고 이러한 파업의 델타가 거래되고 있는 것으로 보이며, 여기에 "미소"에 대한 분석이 더해졌습니다.
이러한 옵션 전략을 그 자리에서 어떻게 확인해야 할까 고민하다가 비슷한 생각이 전혀 안나고 원리가 완전히 다릅니다. 즉석에서 우리의 예측에 따라 들어가고 나가는 현재 가격이 있고, 거기에 당신이 시장에 진입하고 옵션이 돈이 없을 때 나갈 수 있는 옵션에 대한 많은 행사 가격입니다 ... 일반적으로 이것들은 다른 전략입니다
옵션에 어떤 종류의 소프트웨어가 필요합니까? 아마도 MO에 옵션에 대한 진실이 있을 수 있지만 옵션에 대한 과거 데이터는 어디에서 얻을 수 있습니까?
옵션에 대한 전략이 다릅니다. 한 상품의 여러 옵션을 다른 행사가에서 한 번에 구매할 수 있습니다(현재 가격과 가장 가깝고 가장 멀리 떨어져 있거나 날짜가 다른 경우 ?....),
그리고 이러한 파업의 델타가 거래되고 있는 것으로 보이며, 여기에 "미소"에 대한 분석이 더해졌습니다.
이러한 옵션 전략을 그 자리에서 어떻게 확인해야 할까 고민하다가 비슷한 생각이 전혀 안나고 원리가 완전히 다릅니다. 즉석에서 우리의 예측에 따라 들어가고 나가는 현재 가격이 있고, 거기에 당신이 시장에 진입하고 옵션이 돈이 없을 때 나갈 수 있는 옵션에 대한 많은 행사 가격입니다 ... 일반적으로 이것들은 다른 전략입니다
옵션에 어떤 종류의 소프트웨어가 필요합니까? 아마도 MO에 옵션에 대한 진실이 있을 수 있지만 옵션에 대한 과거 데이터는 어디에서 얻을 수 있습니까?
상황은 좀 더 복잡합니다. 내재 변동성은 Black-Scholes 방정식 또는 스토치를 사용하여 예측됩니다. Merton 점프 유형 방정식 및 MO는 매개 변수에 맞게 사용됩니다. 앞으로 정확히 어떻게 매매되는지는 모르겠지만 품질예측이 있다면 어렵지 않을 것 같아요
상황은 좀 더 복잡합니다. 내재 변동성은 Black-Scholes 방정식 또는 스토치를 사용하여 예측됩니다. Merton 점프 유형 방정식 및 MO는 매개 변수에 맞게 사용됩니다. 앞으로 정확히 어떻게 매매되는지는 모르겠지만 품질예측이 있다면 어렵지 않을 것 같아요
opts에 필요한 것은 마음대로 예측하는 것뿐입니다.
다음은 유료 구독의 자료입니다. 저에게도, 누구에게도 힘든 일인 것 같아요 :)
고마워, 오늘 밤에 읽을게. 직장에서
여기에서 일반적으로 문제는 옵션 거래 자체에 있습니다. RuNet에서 기사의 99.9%가 "똑똑한 표정으로" 기사의 3/4을 차지하는 풋 및 콜 옵션이 무엇인지에 대해 서로 인용합니다. ))) - 즉. 실제로 정보가 없으며 이러한 전략 을 어디에서 어떻게 테스트 해야 하는지에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다.
여기에서 일반적으로 문제는 옵션 거래 자체에 있습니다. Runet에서 "똑똑한 표정으로" 기사의 99.9%가 풋 및 콜 옵션이 무엇인지에 대해 서로 인용하며, 이는 전체의 3/4을 차지합니다. 기사))) - 즉. 실제로 정보가 없으며 이러한 전략 을 어디에서 어떻게 테스트 해야 하는지에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다.
예, 이것은 기사의 바보들을 위한 것입니다. 과학에 종사하는 사람들 - 일반적으로 견고한 수학이 있으며 무료 액세스가 거의 없습니다.
이번 가을에 주제를 끝내야합니다. 그렇지 않으면 어떻게 든 지루할 것입니다. 많은 시간을 신경망 스트레이, 그리고 일반적으로 핀란드인을 위해 그 누구도 개발하지 않은 적용 이론을 연구하는 데 보냈습니다. 시장. 어떤 이유에서인지 일반적으로 데이터 사이언톨로지스트들은 엉뚱하게 우회합니다.
네, 당연히 하셔야 합니다.
나는 MO가 여전히 이 작업에 대처하고 있다고 생각합니다. 그러나 마법사 같은 사람들은 여기에서 모든 것을 이야기하기 위해 서두르지 않습니다. 그리고 그들은 아마도 옳을 것입니다.
그리고 아무것도 못하는 분들은 여기저기서 50:50이라 생각하고 포기... 글쎄요.
및 원점으로 복귀 = 2D 보행시선의 경우 66%
물론 그는 모든 정류장을 모으면 돌아올 것입니다)))
MO가 과제를 수행하지 못하는 이유는 무엇입니까? 철학적, 개념적 질문입니다. 나는 그것에 대한 답을 모른다...
나는 많은 사람들이 잘못된 방향으로 파고 있다는 것을 반복합니다.
최소 95%의 SB 확률을 예측하고 달성하려고 시도하는 것은 쓸모없는 연습입니다.
정면이 아닌 다른 각도에서 시장을 바라볼 필요가 있다.
그리고 오랫동안 우리가 필요로 하는 시장 특성을 완벽하게 결정하는 정확한 수학적 도구가 있었습니다.
가장 중요한 것은 이러한 수학적 도구를 필요에 맞게 수정하는 것입니다.
즉, 미래를 예측하려고 할 필요가 없으며 과거와 현재를 사용해야 합니다.
옵션에 관해서는 아무도 옵션과 현물 간의 델타 헤지를 취소하지 않았습니다.
또는 다른 유형의 중재.
이번 가을에 테마를 끝내야 하는데...
그리고 결국 오르페우스, 프시케 또는 헤라클레스와 같은 켈베로스를 물리치는 것만 남아 있습니다 ...)
그러나 그들은 모두 기본적으로 옵션과 함께 작동합니다. 그 자리에서 잡힐 것이 없다는 것이 증명된 것으로 여겨진다.
옵션에 대한 전략이 다릅니다. 한 상품의 여러 옵션을 다른 행사가에서 한 번에 구매할 수 있습니다(현재 가격과 가장 가깝고 가장 멀리 떨어져 있거나 날짜가 다른 경우 ?....),
그리고 이러한 파업의 델타가 거래되고 있는 것으로 보이며, 여기에 "미소"에 대한 분석이 더해졌습니다.
이러한 옵션 전략을 그 자리에서 어떻게 확인해야 할까 고민하다가 비슷한 생각이 전혀 안나고 원리가 완전히 다릅니다. 즉석에서 우리의 예측에 따라 들어가고 나가는 현재 가격이 있고, 거기에 당신이 시장에 진입하고 옵션이 돈이 없을 때 나갈 수 있는 옵션에 대한 많은 행사 가격입니다 ... 일반적으로 이것들은 다른 전략입니다
옵션에 어떤 종류의 소프트웨어가 필요합니까? 아마도 MO에 옵션에 대한 진실이 있을 수 있지만 옵션에 대한 과거 데이터는 어디에서 얻을 수 있습니까?
옵션에 대한 전략이 다릅니다. 한 상품의 여러 옵션을 다른 행사가에서 한 번에 구매할 수 있습니다(현재 가격과 가장 가깝고 가장 멀리 떨어져 있거나 날짜가 다른 경우 ?....),
그리고 이러한 파업의 델타가 거래되고 있는 것으로 보이며, 여기에 "미소"에 대한 분석이 더해졌습니다.
이러한 옵션 전략을 그 자리에서 어떻게 확인해야 할까 고민하다가 비슷한 생각이 전혀 안나고 원리가 완전히 다릅니다. 즉석에서 우리의 예측에 따라 들어가고 나가는 현재 가격이 있고, 거기에 당신이 시장에 진입하고 옵션이 돈이 없을 때 나갈 수 있는 옵션에 대한 많은 행사 가격입니다 ... 일반적으로 이것들은 다른 전략입니다
옵션에 어떤 종류의 소프트웨어가 필요합니까? 아마도 MO에 옵션에 대한 진실이 있을 수 있지만 옵션에 대한 과거 데이터는 어디에서 얻을 수 있습니까?
상황은 좀 더 복잡합니다. 내재 변동성은 Black-Scholes 방정식 또는 스토치를 사용하여 예측됩니다. Merton 점프 유형 방정식 및 MO는 매개 변수에 맞게 사용됩니다. 앞으로 정확히 어떻게 매매되는지는 모르겠지만 품질예측이 있다면 어렵지 않을 것 같아요
opts에 필요한 것은 마음대로 예측하는 것뿐입니다.
다음은 유료 구독의 자료입니다. 저에게도, 누구에게도 힘든 일인 것 같아요 :)
상황은 좀 더 복잡합니다. 내재 변동성은 Black-Scholes 방정식 또는 스토치를 사용하여 예측됩니다. Merton 점프 유형 방정식 및 MO는 매개 변수에 맞게 사용됩니다. 앞으로 정확히 어떻게 매매되는지는 모르겠지만 품질예측이 있다면 어렵지 않을 것 같아요
opts에 필요한 것은 마음대로 예측하는 것뿐입니다.
다음은 유료 구독의 자료입니다. 저에게도, 누구에게도 힘든 일인 것 같아요 :)
고마워, 오늘 밤에 읽을게. 직장에서
여기에서 일반적으로 문제는 옵션 거래 자체에 있습니다. RuNet에서 기사의 99.9%가 "똑똑한 표정으로" 기사의 3/4을 차지하는 풋 및 콜 옵션이 무엇인지에 대해 서로 인용합니다. ))) - 즉. 실제로 정보가 없으며 이러한 전략 을 어디에서 어떻게 테스트 해야 하는지에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다.
고마워, 오늘 밤에 읽을게. 직장에서
여기에서 일반적으로 문제는 옵션 거래 자체에 있습니다. Runet에서 "똑똑한 표정으로" 기사의 99.9%가 풋 및 콜 옵션이 무엇인지에 대해 서로 인용하며, 이는 전체의 3/4을 차지합니다. 기사))) - 즉. 실제로 정보가 없으며 이러한 전략 을 어디에서 어떻게 테스트 해야 하는지에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다.
예, 이것은 기사의 바보들을 위한 것입니다. 과학에 종사하는 사람들 - 일반적으로 견고한 수학이 있으며 무료 액세스가 거의 없습니다.