트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1498

 
막심 드미트리예프스키 :

여러 막대로 나누고 싶은 간격에 관해서.
지금은 거래하지 않고 기다리는 것이 좋습니다. 거기에서 20-50 pts의 스캘핑은 스프레드 확장으로 인해 작동하지 않습니다. 나는 나 자신이 200pt(5기호)의 스프레드를 보았다. tp/sl 20-50 pts에서 모든 거래는 20-50이 아니라 SL에 의해 마감되지만 최악의 스프레드 가격, 즉 예상보다 200점 낮습니다. 이것은 스프레드에서 나온 것이며, 틱당 30-100pt의 가격 상승도 전략을 불안정하게 만들 것입니다.

큰 정류장이 있거나 아예 정류장이 없는 전략이 적합합니다.

Alexander_K :

이러한 시간 주기를 정의하면 이것이 프로세스 메모리인 것으로 밝혀졌으며 그 시간은 실제 VR과 SB를 구별하는 유일한 매개변수입니다.

M1의 사이클 기간은 3분에서 몇 시간으로 지속적으로 변경됩니다. 간격 양초가 별도의 막대로 분해되면 가능한 기간 범위가 3-5초에서 최대 몇 시간으로 확장됩니다. 제 생각에는 더 많은 불안정이 있을 것입니다.

 
도서관 :

여러 막대로 나누고 싶은 간격에 관해서.
지금은 거래하지 않고 기다리는 것이 좋습니다. 거기에서 20-50 pts의 스캘핑은 스프레드 확장으로 인해 작동하지 않습니다. 나는 나 자신이 200pt(5기호)의 스프레드를 보았다. tp/sl 20-50 pts에서 모든 거래는 20-50이 아니라 SL에 의해 마감되지만 최악의 스프레드 가격, 즉 예상보다 200점 낮습니다. 이것은 스프레드에서 나온 것이며, 틱당 30-100pt의 가격 상승도 전략을 불안정하게 만들 것입니다.

이 인용문은 어디에서 왔습니까? 나는 공백에 대해 아무것도 쓰지 않았다

아무 것도 작동하지 않습니다. 눈금 막대는 작은 이점만 제공합니다. 그 "기억"은 여전히 꺼내기가 매우 어렵습니다.

그리고 이러한 변동성 주기는 항상 주기적이지는 않으며, 때로는 악마가 무엇을 알고 있는지, 비록 분명히 SB는 아니지만
 
막심 드미트리예프스키 :

이 인용문은 어디에서 왔습니까? 나는 공백에 대해 아무것도 쓰지 않았다

눈금으로의 전환은 간격 막대의 배치를 의미합니다. 결국 10-20개의 개별 막대로 확장할 수 있습니다.
다른 바의 95%는 내부에 흥미로운 것이 거의 없습니다.
 
도서관 :
눈금으로의 전환은 간격 막대의 배치를 의미합니다. 결국 10-20개의 개별 막대로 확장할 수 있습니다.
다른 바의 95%는 내부에 흥미로운 것이 거의 없습니다.

요컨대, 이 모든 것은 손금 사랑이지만 Alexander는

어쨌든, 이것이 없으면 어떤 "패턴"도 NS가 아닌 어떤 것으로도 뽑아낼 수 없습니다. 그리고 이것으로 - 그것은 매우 어렵고 mb 불가능합니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

아무 것도 작동하지 않습니다. 눈금 막대는 작은 이점만 제공합니다. 그 "기억"은 여전히 꺼내기가 매우 어렵습니다.

그리고 이러한 변동성 주기는 항상 주기적이지는 않으며, 때로는 악마가 무엇을 알고 있는지, 비록 분명히 SB는 아니지만
배포할 수 있는 양초의 메모리, 즉 게파 - 매우 중요한 것이 있습니다. 개인적인 경험(목재 및 NS 제외)에서 기억합니다. 이것은 내 돈을 삼키는 큰 스프레드입니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

간단히 말해서, 이 모든 것은 손금 사랑이지만 Alexander는

:))) 임시 구조에서 뭔가를 파고 사용합니다. 비록 나는 여전히 내 자신의 지식을 두려워하지만 :)) 나는 지금 거의 거래가 없도록 내 TS를 거칠게 만들었습니다. 그러나 이것은 고칠 수 있습니다.

간단히 말해서 NA를 VR에 적용하는 것에 대한 제 생각은 얇아진 틱 수로 측정되는 특정 슬라이딩 윈도우를 사용하는 것입니다. 그것은 어쨌든 그것이 무엇인지가 아닙니다 - 1000 또는 2000이며 예를 들어 Chebyshev의 부등식에서 계산되지 않습니다. 즉, 시간 범위에 묶인 사이클입니다. 이 주기는 약간 유동적이며 IMHO 거래 세션 입니다. 다음 - 하루, 일주일 등 이들은 기간입니다. 로컬 최소값과 최대값 내에서 가격 변동의 전체 주기. 당연히 내부에는 최대값 등을 감지하는 반주기가 있습니다. 그리고 위에서부터 순환합니다. 저것들. 시간의 시장은 중첩 인형과 같습니다 :))).

이제 국회가 이 시간대에서만 일을 한다면 그 과제를 감당할 수 있을 거라 생각합니다.

이러한 주기와 연결된 채널 전략이 작동합니다. 그리고 나의 상태가 그 증거다. 지금은 :)))

 
Alexander_K :

:))) 임시 구조에서 뭔가를 파고 사용합니다. 비록 나는 여전히 내 자신의 지식을 두려워하지만 :)) 나는 지금 거의 거래가 없도록 내 TS를 거칠게 만들었습니다. 그러나 이것은 고칠 수 있습니다.

간단히 말해서 NA를 VR에 적용하는 것에 대한 제 생각은 얇아진 틱 수로 측정되는 특정 슬라이딩 윈도우를 사용하는 것입니다. 그것은 어쨌든 그것이 무엇인지가 아닙니다 - 1000 또는 2000이며 예를 들어 Chebyshev의 부등식에서 계산되지 않습니다. 즉, 시간 범위에 묶인 사이클입니다. 이 주기는 약간 유동적이며 IMHO 거래 세션 입니다. 다음 - 하루, 일주일 등 이들은 기간입니다. 로컬 최소값과 최대값 내에서 가격 변동의 전체 주기. 당연히 내부에는 최대값 등을 감지하는 반주기가 있습니다. 그리고 위에서부터 순환합니다. 저것들. 시간의 시장은 중첩 인형과 같습니다 :))).

이제 국회가 이 시간대에서만 일을 한다면 그 과제를 감당할 수 있을 거라 생각합니다.

이러한 주기와 연결된 채널 전략이 작동합니다. 그리고 나의 상태가 그 증거다. 지금은 :)))

네 근데 젠장 어쩐지 까다롭습니다..국회 스스로 뇌를 반쯤 먹고 질경이처럼 뭘 붙일지 생각도 하고. 덕트의 종류도 해볼게, 어떻게 하는지 알 것 같아

거기, 그가 당신에게 던진 책에서도 양자와 관리자의 유형에서 - 그는 모든 것을 스스로하려고하지 않는 것이 생명을 위협한다고 썼습니다. 이 책은 개발팀을 위한 것이며 나는 아무 것도 약속하지 않습니다.

하지만 우리는 여기에서 가장 똑똑한 사람처럼, 예

 
막심 드미트리예프스키 :

네 근데 젠장 어쩐지 까다롭습니다..국회 스스로 뇌를 반쯤 먹고 질경이처럼 뭘 붙일지 생각도 하고. 덕트의 종류도 해볼게, 어떻게 하는지 알 것 같아

물론 임시 채널에서는 현금이 더 빨리 발견됩니다.

그런데 국회가 왠지 안쓰럽다- 이런 길을 갔구나... 오오... 흠...

 
Alexander_K :

물론 임시 채널에서는 현금이 더 빨리 발견됩니다.

그런데 국회가 왠지 안쓰럽다- 이런 길을 갔구나... 오오... 흠...

아니요, 아니요, 국회가 없는 곳에 국회가 남을 것입니다 :)

 

아이디어는 있는데 구현 방법을 모르겠네요...


1) 시장 데이터(ORD)가 있는 세그먼트가 있습니다.

2) 예를 들어 특정 시장 매개변수 가 있습니다. 너비, 높이, 속도 등

3) 지표가 있고, 2개의 이동 평균 으로 둡니다.

4) 이상적인 형평성(ORD)이 있고, 그 '이상적인 거래'가 '이상적인 형평성'을 기반으로 이루어집니다. 이것이 우리가 추구하는 것입니다.

5) 평균(클래식)의 교차점에서 이루어지는 거래가 있습니다.


목표는 예를 들어 이들 간의 상관 관계를 측정하기 위해 구성된 자산이 4)에서 이상적인 자산에 가능한 한 가까운 거래를 찾는 것입니다.

그리고 알고리즘의 본질은 이상적인 주식에 최대한 가깝게 거래를 얻기 위해 평균 기간을 수정하기 위해 각 양초에 대해 단락 2) 의 시장 매개변수를 사용하는 것입니다.


나는 매우 명확한 진술을 사과합니다. 나는 항상 이것에 문제가 있습니다.

간단한 방법으로:

각 양초 에 대해 시장 매개변수(항목 2)에 따라 전체 거래 영역 (항목 4)에서 이상적인 주식에 가장 가까운 가능한 에퀴티를 얻기 위해 평균(항목 3,5)에서 해당 기간을 찾습니다.


이 작업을 수행하는 방법에 대한 아이디어가 있는 사람이 있습니까?

사유: