Построение излучений индикаторов в MQL5

Sergey Pavlov | 23 марта, 2010

Введение

Наверняка, многих трейдеров и разработчиков торговых стратегий (ТС) интересовали подобные вопросы:

Как зарождаются сильные движения на рынке?
Как определить правильное направление предстоящих изменений?
Как занять выгодную позицию для торговли?
Как с максимальной выгодой закрыть позиции?

Поиск ответов на эти вопросы в результате привёл меня к созданию нового направления исследования рынка: построение и анализ излучений от индикаторов. Чтобы было понятнее о чём идёт речь, предлагаю посмотреть на следующие рисунки.

Рис.1 Излучение индикатора DCMV

Рис. 1 Излучение индикатора DCMV

Рис.2 Излучение индикатора построенного на конвертах iМА

Рис. 2 Излучение индикатора, построенного на конвертах iМА

Здесь изображены излучения от разных индикаторов, но принцип построения у них одинаков. С каждым тиком, на графике появляются всё новые и новые точки с различным цветом и формой. Они образуют многочисленные скопления в виде туманностей, облаков, дорожек, линий, дуг и т.п. Эти характерные области точек помогают обнаружить невидимые пружины и силы, которые влияют на движение рыночных цен. Рассмотрение и анализ излучений индикаторов похожи чем-то даже на хиромантию.

Излучение и его свойства

Излучение - это множество точек, расположенных в местах пересечений характерных линий индикатора.

Свойства излучений пока не все открыты и не достаточно изучены - они ждут ещё своих исследователей. А вот некоторые, уже известные, свойства можно перечислить:

однотипные точки стремятся объединиться в скопления;
излучение распространяется из настоящего времени в будущее или прошлое;
плотные скопления точек способны притянуть к себе или, наоборот, оттолкнуть от себя цену.

Построение излучения от индикаторов

Рассмотрим принцип построения излучения на примере. Для этого возьмём два индикатора: iBands и iMA. Затем будем искать пересечения линий этих индикаторов и там рисовать соответствующие точки. Для этого нам потребуются графические объекты, алгоритм реализован в эксперте, хотя можно и в индикаторе.

Итак, исходные индикаторы изображаются на графике примерно так.

Рис.3 Индикаторы iBands (зелёный) и iMA (красный)

Рис. 3 Индикаторы iBands (зелёный) и iMA (красный)

Далее нам нужен эксперт, в котором и будем последовательно реализовывать наш замысел - создания излучения. Для этого лучше всего воспользоваться мастером MQL5 и создать шаблон советника.

Рис.4 Создание шаблона советника с помощью мастера

Рис. 4 Создание шаблона советника с помощью мастера

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Излучение Bands && MA.mq5 |
//|                                                 Copyright DC2008 |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "DC2008"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Первым делом, нам нужны вспомогательные построения. Необходимо продолжить характерные линии индикаторов лучами (рис. 5). Это поможет контролировать правильность расчёта и визуализации точек излучения. В дальнейшем, мы эти линии удалим с графика.

Рис.5 Вспомогательные построения. Продолжение линий индикаторов лучами

Рис. 5 Вспомогательные построения. Продолжение линий индикаторов лучами

Итак, добавим в код эксперта графические объекты: горизонтальные и трендовые (индикаторные) линии.

input bool     H_line=true;   // разрешаем строить горизонтальные линии
input bool     I_line=true;   // разрешаем строить индикаторные линии
//---
string         name;
//---- indicator buffers
double      MA[];    // массив для индикатора iMA
double      BBH[];   // массив для индикатора iBands - UPPER_BAND 
double      BBL[];   // массив для индикатора iBands - LOWER_BAND
double      BBM[];   // массив для индикатора iBands - BASE_LINE
datetime    T[];     // массив координат времени
//---- handles for indicators
int         MAHandle;   // указатель на индикатор iMA
int         BBHandle;   // указатель на индикатор iBands
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   MAHandle=iMA(Symbol(),0,21,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
   BBHandle=iBands(Symbol(),0,144,0,2,PRICE_CLOSE);
//---
   if(H_line)     // Горизонтальные линии для индикатора iBands
      {
         //--- iBands - UPPER_BAND
         name="Hi";
         ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0);           
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,Red);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1);
         //--- iBands - LOWER_BAND
         name="Lo";
         ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0);           
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,Blue);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1);
         //--- iBands - BASE_LINE
         name="MIDI";
         ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0);           
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,DarkOrange);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1);
      }
//---
   if(I_line)     // Индикаторные линии
      {
         //--- iMA
         name="MA";
         ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0,0);           
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,Red);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,2);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,1);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_LEFT,1);
         //--- iBands - UPPER_BAND
         name="BH";
         ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0,0);           
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,MediumSeaGreen);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,1);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_LEFT,1);
         //--- iBands - LOWER_BAND
         name="BL";
         ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0,0);           
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,MediumSeaGreen);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,1);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_LEFT,1);
         //--- iBands - BASE_LINE
         name="BM";
         ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0,0);           
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,MediumSeaGreen);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,1);
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_LEFT,1);
      }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //--- заполнение массивов координат текущими значениями
   CopyBuffer(MAHandle,0,0,2,MA);
   ArraySetAsSeries(MA,true);  
   CopyBuffer(BBHandle,0,0,2,BBM);
   ArraySetAsSeries(BBM,true);  
   CopyBuffer(BBHandle,1,0,2,BBH);
   ArraySetAsSeries(BBH,true);  
   CopyBuffer(BBHandle,2,0,2,BBL);
   ArraySetAsSeries(BBL,true);
   CopyTime(Symbol(),0,0,10,T);
   ArraySetAsSeries(T,true);
     
   //--- Горизонтальные линии для индикатора iBands (корректировка)
   if(H_line)
      {
      name="Hi";
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,BBH[0]);
      name="Lo";
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,BBL[0]);
      name="MIDI";
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,BBM[0]);
      }
   //--- Индикаторные линии (корректировка)
   if(I_line)
      {
      name="MA";  //--- iMA
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,T[1]);
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,MA[1]);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]);
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,MA[0]);
      name="BH";  //--- iBands - UPPER_BAND
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,T[1]);
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,BBH[1]);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]);
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,BBH[0]);
      name="BL";  //--- iBands - LOWER_BAND
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,T[1]);
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,BBL[1]);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]);
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,BBL[0]);
      name="BM";  //--- iBands - BASE_LINE
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,T[1]);
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,BBM[1]);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]);
      ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,BBM[0]);
      }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Поскольку построение излучения происходит и в прошлое, и в будущее, то свойства трендовых линий должны быть следующими:

луч продолжается вправо = 1;
луч продолжается влево = 1.

В результате, график с дополнительными линиями будет выглядеть приблизительно так, как на рис. 6.

Подготовительный этап завершён, теперь переходим непосредственно к излучению. Первую серию точек будем строить в узлах пересечения индикаторных линий:

прямой "MA" (iMA) и прямой "BH" (iBands = UPPER_BAND);
прямой "MA" (iMA) и прямой "BL" (iBands = LOWER_BAND);
прямой "MA" (iMA) и прямой "BM" (iBands = BASE_BAND).

Рис.6 Вспомогательные построения. Продолжения индикаторов прямыми линиями

Рис. 6 Вспомогательные построения. Продолжения индикаторов прямыми линиями

И вот мы подошли к тому моменту, когда осталось только вычислить координаты пересечения этих линий и нарисовать в них соответствующие точки излучения. Для этого создадим следующую функцию:

void Draw_Point(
                string   P_name,     // имя объекта OBJ_ARROW
                double   P_y1,       // Y-координата 1 прямой на [1] баре
                double   P_y0,       // Y-координата 1 прямой на [0] баре
                double   P_yy1,      // Y-координата 2 прямой на [1] баре 
                double   P_yy0,      // Y-координата 2 прямой на [0] баре
                char     P_code1,    // код символа точки справа от [0] бара
                char     P_code2,    // код символа точки слева  от [0] бара
                color    P_color1,   // цвет точки точки справа от [0] бара
                color    P_color2    // цвет точки точки слева  от [0] бара
                )
  {
   double   P,X;
   datetime P_time;
   if(MathAbs((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1))>0)
     {
      P=P_y1+(P_y0-P_y1)*(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1));
      X=(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1));
      if(X>draw_period)
        {
         P_time=T[0]+(int)(X*PeriodSeconds());
         ObjectCreate(0,P_name,OBJ_ARROW,0,0,0);
         ObjectSetDouble(0,P_name,OBJPROP_PRICE,P);
         ObjectSetInteger(0,P_name,OBJPROP_TIME,P_time);
         ObjectSetInteger(0,P_name,OBJPROP_WIDTH,0);
         ObjectSetInteger(0,P_name,OBJPROP_ARROWCODE,P_code1);
         ObjectSetInteger(0,P_name,OBJPROP_COLOR,P_color1);
         if(X<0)
           {
            ObjectSetInteger(0,P_name,OBJPROP_ARROWCODE,P_code2);
            ObjectSetInteger(0,P_name,OBJPROP_COLOR,P_color2);
           }
        }
     }
  }

а в функцию OnTick() советника включим вот этот фрагмент:

//+------------------------------------------------------------------+
   int GTC=GetTickCount();                                                    
//+------------------------------------------------------------------+
   name="H"+(string)GTC;
   Draw_Point(name,BBH[1],BBH[0],MA[1],MA[0],170,178,Red,Red);
   name="L"+(string)GTC;
   Draw_Point(name,BBL[1],BBL[0],MA[1],MA[0],170,178,Blue,Blue);
   name="M"+(string)GTC;
   Draw_Point(name,BBM[1],BBM[0],MA[1],MA[0],170,178,Green,Green);
//---
   ChartRedraw(0);

Запускаем эксперт и смотрим на результат (рис. 7).

Хорошо, но ведь кроме пересечения линий индикаторов между собой есть и другие варианты пересечений, которые мы не учли. Так, индикатор iBands состоит из трёх линий, которые также пересекаются между собой и могут дополнить общую картину.

Рис.7 Излучение от индикаторов iMA и iBands (3 пересечения)

Рис. 7 Излучение от индикаторов iMA и iBands (3 пересечения)

Давайте попробуем добавить ещё одну серию точек к полученному излучению:

прямой "BH" (iBands = UPPER_BAND) и прямой "BL" (iBands = LOWER_BAND);
прямой "BH" (iBands = UPPER_BAND) и прямой "BM" (iBands = BASE_BAND);
прямой "BL" (iBands = LOWER_BAND) и прямой "BM" (iBands = BASE_BAND).

В результате этих пересечений, мы получили бы 3 точки, но они все будут иметь одинаковые координаты. Поэтому, достаточно оставить только одно пересечение, в котором участвует прямая "BH" и прямая "BL".

Добавим в код эксперта вот эти строчки и посмотрим на окончательный результат (рис. 8).

   name="B"+(string)GTC;
   Draw_Point(name,BBH[1],BBH[0],BBL[1],BBL[0],170,178,Magenta,Magenta);

Рис.8 Излучение от индикаторов iMA и iBands (4 пересечения)

Рис. 8 Излучение от индикаторов iMA и iBands (4 пересечения)

Итак, вроде получили излучение, но остаётся ощущение, что мы что-то очень важное пропустили. А что?

У внимательного читателя давно уже возник вопрос: а почему, собственно говоря, в индикаторах использованы именно такие входные параметры? А что будет, если их изменить? И вообще, какова их роль в излучениях?

Всё правильно. Полученное нами излучение соответствует только одной частоте, обусловленной входными параметрами индикаторов. А чтобы получить наиболее полный многочастотный спектр, необходимо построить аналогичные излучения и для других частот. Выбор таких частот остаётся за вами. В качестве примера, приведу свой вариант возможного спектра излучения:

//---- handles for indicators
int         MAHandle[5];   // массив указателей на индикатор iMA
int         BBHandle[7];   // массив указателей на индикатор iBands
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   MAHandle[0]=iMA(NULL,0,21,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
   MAHandle[1]=iMA(NULL,0,34,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
   MAHandle[2]=iMA(NULL,0,55,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
   MAHandle[3]=iMA(NULL,0,89,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
   MAHandle[4]=iMA(NULL,0,144,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
//---
   BBHandle[0]=iBands(NULL,0,55,0,2,PRICE_CLOSE);
   BBHandle[1]=iBands(NULL,0,89,0,2,PRICE_CLOSE);
   BBHandle[2]=iBands(NULL,0,144,0,2,PRICE_CLOSE);
   BBHandle[3]=iBands(NULL,0,233,0,2,PRICE_CLOSE);
   BBHandle[4]=iBands(NULL,0,377,0,2,PRICE_CLOSE);
   BBHandle[5]=iBands(NULL,0,610,0,2,PRICE_CLOSE);
   BBHandle[6]=iBands(NULL,0,987,0,2,PRICE_CLOSE);
//---
   return(0);
  }

а по перебору всех возможных комбинаций, добавим в советник следующий код

//+------------------------------------------------------------------+
   CopyTime(NULL,0,0,10,T);
   ArraySetAsSeries(T,true);
   int GTC=GetTickCount();
//+------------------------------------------------------------------+
   int iMax=ArraySize(BBHandle)-1;
   int jMax=ArraySize(MAHandle)-1;
   for(int i=0; i<iMax; i++)
     {
      for(int j=0; j<jMax; j++)
        {
         //--- заполнение массивов координат текущими значениями
         CopyBuffer(MAHandle[j],0,0,2,MA);
         ArraySetAsSeries(MA,true);
         CopyBuffer(BBHandle[i],0,0,2,BBM);
         ArraySetAsSeries(BBM,true);
         CopyBuffer(BBHandle[i],1,0,2,BBH);
         ArraySetAsSeries(BBH,true);
         CopyBuffer(BBHandle[i],2,0,2,BBL);
         ArraySetAsSeries(BBL,true);

         name="H"+(string)GTC+(string)i+(string)j;
         Draw_Point(name,BBH[1],BBH[0],MA[1],MA[0],250,158,Aqua,Aqua);
         name="L"+(string)GTC+(string)i+(string)j;
         Draw_Point(name,BBL[1],BBL[0],MA[1],MA[0],250,158,Blue,Blue);
         name="M"+(string)GTC+(string)i+(string)j;
         Draw_Point(name,BBM[1],BBM[0],MA[1],MA[0],250,158,Green,Green);
         name="B"+(string)GTC+(string)i+(string)j;
         Draw_Point(name,BBH[1],BBH[0],BBL[1],BBL[0],250,158,Magenta,Magenta);
        }
     }
//---
   ChartRedraw(0);

Чем больше частот участвует в спектре излучения, тем более полную картину получим на графике, но не стоит и злоупотреблять этим - иначе никаких ресурсов компьютера не хватит, а на графике образуется хаос. Определить достаточное для анализа количество частот можно экспериментально. А для лучшего восприятия графики, надо уделить особое внимание стилю рисования.

Рис.9 Многочастотный спектр излучения

Рис. 9 Многочастотный спектр излучения

О стилях отображения излучений

MQL5 предоставляет разработчикам большой выбор цветовой гаммы и кодов символов для изображения излучений. Но мне бы хотелось поделиться своими соображениями на этот счёт:

У каждого человека своё восприятие графических образов, поэтому придётся потратить какое-то время на настройку изображения излучений под себя.
"Каша" на графике (рис. 9) мешает распознаванию образов и каких-либо закономерностей, поэтому он служит примером - "как НЕ надо делать".
Цвета старайтесь подбирать так, чтобы они находились по соседству в спектре радуги.
Коды символов (точек) в прошлом (слева от [0] бара) и будущем (справа от [0] бара) должны обязательно отличаться.
Гармоничное сочетание цветовой гаммы и формы точек способно превратить излучение в шедевры на ваших мониторах, которые будут не только помогать в торговле, но и радовать глаз.

В качестве примера, приведу свой вариант стиля отображения излучения (см. рис. 10-17):

         name="H"+(string)GTC+(string)i+(string)j;
         Draw_Point(name,BBH[1],BBH[0],MA[1],MA[0],250,158,Aqua,Aqua);
         name="L"+(string)GTC+(string)i+(string)j;
         Draw_Point(name,BBL[1],BBL[0],MA[1],MA[0],250,158,Blue,Blue);
         name="M"+(string)GTC+(string)i+(string)j;
         Draw_Point(name,BBM[1],BBM[0],MA[1],MA[0],250,158,Magenta,Magenta);
         name="B"+(string)GTC+(string)i+(string)j;
         Draw_Point(name,BBH[1],BBH[0],BBL[1],BBL[0],250,158,DarkOrchid,DarkOrchid);

Галерея излучения iMA и iBands

В этом разделе размещены рисунки с исследуемым излучением.

Рис.10

Рис. 10

Рис.11

Рис. 11

Рис.12

Рис. 12

Рис.13

Рис. 13

Рис.14

Рис. 14

Рис.15

Рис. 15

Рис.16

Рис. 16

Рис.17

Рис. 17

Анализ излучения

По анализу излучений можно написать не одну книгу. Поэтому, в рамках данной статьи, ограничусь только наиболее важным моментом: лучше всего понаблюдать за излучением в реальном времени - многие эффекты и закономерности обнаружатся сами собой.

Особенно обратите внимание на коррекции цен - излучение исследуемых индикаторов как будто знает куда цена "откатится". Кроме того, можно заметить области поддержки, сопротивления и равновесия цены.

Заключение

Излучения индикаторов могут заинтересовать трейдеров и разработчиков торговых стратегий, которые ищут новые методы исследования и анализа рынка.
Статья является ознакомительной и готовых решений не содержит. Однако приведённая технология получения излучений подробно рассмотрена и может быть применена для других индикаторов или их комбинаций.
К моменту опубликования статьи у меня накопилось больше вопросов, чем ответов. Вот некоторые из них: как оптимизировать алгоритм построения излучений; как влияют спектрально-частотные характеристики на информативность излучения; как использовать излучения в автотрейдинге?