Некоторые мысли по результатам обсуждений на форуме.(Уменьшаем просадки до минимума! Есть идеи?)
==============================================================================
Igor Yeremenko:
Всем привет, тут такая тема
Все кто торгуют на реале слышали от "гуру" преподавателей и из "умных книжек" что "торголя без стопов - прямой путь к сливу".
Но при этом (о чем почему то молчат все теже преподаватели) наличие SL (сработавшего) ведет к прямому убытку, даже если цена пошла в нужную нам сторону(
Так вот, какие есть варианты/идеи трединга без SL, но при этом с контролем риска (просадки тд)
Варианты парного трейдинга и торговли на разных счетах (конкурсных например) слишком просты (понятны, очевидны), какие есть еще способы (подходы, способы, методы)?
Интересуют под: MT4, MT5; внутри одного брокера/ДЦ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yury Kirillov
Стоплосс (как ограничитель возможных потерь) - подарок брокеру от трейдера.
Стоплосс (как фиксатор безубытка) - вполне приемлем и даже удобен.
Лок ограничивает убыток как и стоплосс, но в отличии от него не является необратимым.
Лок может быть изменен при последующей торговле за счет открытия новых ордеров.
При существенном колебании цены обе стороны лока могут быть закрыты с прибылью.
Для того чтобы избежать маржинкола необходимо стремиться к симметрии локов, в том числе и за счет хеджирования другими инструментами (в рамках торгового счета).
==============================================================================
Yuriy Zaytsev:
Юрий - а вот в такой ситуации - стоп аут ? и потеря депозита ?
Смотрите тут сильное движение , видно же количество пунктов - круто не правда ли ?
- при таком движении брокер просто не только не дает закрывать ордер он даже стопы тейки поправить не дает - т е вы просто на протяжении всего движения блокированы!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yury Kirillov
В этой ситуации помогает помогает хеджирование (например внутреннее BUY-SELL), смысл которого в том,
что разница объёмов позиций на покупку и продажу (нескомпенсированный объём) не должно отличаться на величину большую,
чем величина позволяющая выдержать максимально возможный бросок цены по данному инструменту.
Аналогично работает и хеджирование между инструментами. Это позволяет нивелировать такие броски. Кроме того если данный бросок
цены можно предсказать (например новости), то не следует торговать перед таким броском за некоторое время.
Если такой бросок цены привёл к тому, что закрылись ордера на одной из сторон (например покупки) и хедж нарушился,
то следующие сделки заключаются в сторону компенсации хеджа (в данном случае продажи).
Первоочередная цель - поддержка сбалансированности, ибо большая часть слитых мной депозитов была как раз
следствием нарушения баланса (BUY-SELL).
Если такой баланс есть - то Вам совершенно без разницы куда отскочила цена, лишь бы оставалась возможность
восстановления баланса.
==============================================================================
СанСаныч Фоменко:
По 7 октября был любопытный пост.
Суть поста в следующем
Человек выставил локк, а когда началась движуха, то брокер сначала стал проверять на стопаут убыточные позиции, а потом прибыльные - действительно не в одно же мгновение все позиции проверяются, всегда есть некоторая последовательность! Эффект замечательный: убыточные позиции сгенерировали стопаут, а в реальности была небольшая просадка при учете всех позиций.
Так что с хеджирование (локами) нюансы в поведении брокера, которые можно узнать в такие движения как 7 октября.
Решение проблемы сильных движений на рынке я вижу в торговли по многим инструментам маленькими (минимальными) лотами.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yury Kirillov
1. Трейдер не может устанавливать цену инструмента, но может выбирать брокера (дилера), объём и направление сделок - нужно использовать эти возможности получения прибыли.
2. Торговля по многим инструментам имеет смысл при поддержании объёма общей совокупной позиции по каждой валюте или активу (не инструменту) близкой к нулю (хеджирование).
3. Желательно использовать замкнутые цепочки инструментов, например: EURUSD-EURJPY-USDJPY. При этом купив например EURUSD получаем +1 хеджа по EUR и -1 хеджа по USD.
Поэтому следующая операция должна быть одной из:
- продажа EURUSD (хедж=0) следующая операция любая
- продажа EURJPY (EURхедж=0 JPYхедж=1) следующая операция покупка EURJPY или продажа USDJPY
- покупка USDJPY (USDхедж=0 JPYхедж=-1) следующая операция продажа EURJPY или покупка USDJPY
4. Торговля всегда должна производиться только такими объёмами, которые позволяют удерживать хедж в пределах отклонения от нуля не позволяющего изменениям цены или манипуляциям брокера вызвать обнуление депозита.
==============================================================================
Yousufkhodja Sultonov:
Просадка должна быть соизмерима ожидаемой прибыли. Без просадки - нет и прибыли.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yury Kirillov
Совершенно верно!
Если есть алгоритм с закрытием сделок только в плюс (без стопов), который торгует с прибылью Р и просадкой D,
то увеличив например лотность в N раз, получаем в N раз большую прибыль (упрощенно).
Естественно выбранное N не должно приводить к маржинколу, но должно быть максимально возможным.
То есть максимальная прибыль будет достигнута при просадке почти соответствующей маржинколу.
При торговле со стопами зависимость становится нелинейной (колоколообразной).
Оптимальное значение лотности лежит на вершине колокола.
У Винса это описывается как расчет "оптимального f".
==============================================================================
