Графические интерфейсы I: Тестируем библиотеку в программах разных типов и в терминале MetaTrader 4 (Глава 5)
В предыдущей главе первой части серии о графических интерфейсах в класс формы были добавлены методы, которые позволяют управлять формой посредством нажатия на ее элементах управления. В этой статье протестируем проделанную работу в разных типах MQL-программ, таких как индикаторы и скрипты. А поскольку библиотека задумывалась как кросс-платформенная (в рамках торговых платформ MetaTrader), то проведем тесты также и в MetaTrader 4.
Универсальный торговый эксперт: Пользовательские стратегии и вспомогательные торговые классы (Часть 3)
В этой статье мы продолжим описание алгоритмов торгового движка CStrategy. В третьей части серии статей подробно разобраны примеры написания конкретных торговых стратегий с использованием данного подхода. Также большое внимание уделено вспомогательным алгоритмам — системе логирования эксперта и доступу к биржевым данным с помощью обычного индексатора (Close[1], Open[0] и т.п.).
Универсальный торговый эксперт: Событийная модель и прототип торговой стратегии (Часть 2)
Данная статья продолжает серию заметок, посвященных универсальной модели эксперта. В этой части описывается оригинальная событийная модель на основе централизованной обработки данных, а также рассматривается структура базового класса движка — CStrategy.
Графические интерфейсы I: Функции для кнопок формы и удаление элементов интерфейса (Глава 4)
В этой главе продолжим развивать класс CWindow, дополняя его методами, которые позволят управлять формой посредством нажатия на ее элементах. Сделаем так, чтобы программу можно было закрыть через кнопку на форме, а также реализуем возможность сворачивания и разворачивания формы при необходимости.
Универсальный торговый эксперт: Торговые режимы стратегий (Часть 1)
Каждый экспертописатель, независимо от уровня своей подготовки, ежедневно сталкивается с одними и теми же торговыми задачами и алгоритмическими проблемами, которые так или иначе приходится решать для организации надежного торгового процесса. Данная статья описывает возможности торгового движка CStrategy, способного взять на себя решение этих задач и предоставить пользователю удобные механизмы для описания своей торговой идеи.
Графические интерфейсы I: "Оживление" графического интерфейса (Глава 3)
В предыдущей статье серии был начат процесс разработки класса формы для элементов управления. В этой статье продолжим развивать класс, наполняя его методами для перемещения формы в области графика, а также интегрируем этот элемент интерфейса в ядро библиотеки. Кроме этого, настроим всё таким образом, чтобы при наведении курсора на элементы формы изменялся их цвет.
Графические интерфейсы I: Форма для элементов управления (Глава 2)
В этой статье создадим первый и самый главный элемент графических интерфейсов — форму для элементов управления. К этой форме можно будет присоединять множество различных элементов управления в любом расположении и в любых комбинациях.
Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1)
С этой статьи я начинаю еще одну серию, относящуюся к разработке графических интерфейсов. На текущий момент нет ни одной библиотеки кода, которая позволяла бы легко и быстро создавать качественные графические интерфейсы в MQL-приложениях. Я имею в виду графические интерфейсы, к которым мы все привыкли в известных операционных системах.
Изучаем класс CCanvas. Сглаживание и тени
Алгоритм сглаживания класса CCanvas — основа всех построений, в которых используется сглаживание. В статье рассказано о том, как работает этот алгоритм, приведены примеры визуализации его работы. Кроме того, рассмотрено рисование теней графических объектов и разработан подробный алгоритм отрисовки тени на канвасе. Для расчетов применена библиотека численного анализа ALGLIB.
Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса
В статье описываются правила торговой системы Билла Вильямса, порядок использования разработанного MQL5-модуля для поиска и разметки на графике паттернов данной системы, автоматической торговли по найденным паттернам, а также представлены результаты тестирования на различных торговых инструментах.
Индикатор "Канат" Эрика Наймана
В статье описывается построение индикатора «Канат» по книге Эрика Л. Наймана «Малая энциклопедия трейдера». Этот индикатор показывает направление тренда на основе расчетных величин быков и медведей за указанный период. В статье изложены принципы построения и расчета индикатора с примерами кода, на основе индикатора построен эксперт и произведена оптимизация внешних параметров.
Защита от ложных срабатываний торгового робота
Прибыльность торговых систем определяется не только логикой и точностью анализа динамики финансовых инструментов, но и качеством алгоритма исполнения этой логики. Характерным проявлением некачественного исполнения основной логики торгового робота являются ложные срабатывания. В статье рассмотрены варианты решения указанной проблемы.
Еще раз о картах Кохонена
Cтатья описывает приемы работы с картами Кохонена. Она будет интересна как исследователям рынка с начальными навыками программирования на MQL4 и MQL5, так и опытным программистам, испытывающим сложности с подключением карт Кохонена к своим проектам.
MQL5 для начинающих: Антивандальная защита графических объектов
Что должна делать ваша программа, если графические панели управления были удалены или изменены кем-то еще? В этой статье мы покажем, как после удаления приложения не иметь на графике "бесхозные" объекты, и как не потерять над ними контроль в случае переименования или удаления созданных программно объектов.
Обработка ошибок и логирование в MQL5
В статье рассматриваются общие вопросы обработки ошибок в программном обеспечении. Кроме того, затрагивается тема логирования и демонстрируется пример реализации логгера средствами MQL5.
Оценка и выбор переменных для моделей машинного обучения
В статье будут рассмотрены особенности выбора, предподготовки и оценки входных переменных (предикторов) для использования в моделях машинного обучения. Будут рассмотрены новые подходы и возможности по глубокому анализу предикторов, их влияние на возможное переобучение моделей. От результата этого этапа работы во многом зависит общий результат использования моделей. Будут рассмотрены два пакета, предлагающие новый и оригинальный подход к выбору предикторов.
Применение нечеткой логики в трейдинге средствами MQL4
В данной статье предлагаются примеры применения теории нечетких множеств в трейдинге средствами MQL4. Описывается разработка индикатора и советника с использованием библиотеки FuzzyNet для MQL4.
Работаем с ZIP-архивами средствами MQL5 без использования сторонних библиотек
Язык MQL5 развивается, и в него постоянно добавляются новые функции для работы с данными. С некоторых пор, благодаря нововведениям, стало возможно работать с ZIP-архивами штатными средствами MQL5 без привлечения сторонних библиотек DLL. Данная статья подробно описывает, как это делается, на примере описания класса CZip — универсального инструмента для чтения, создания и модификации ZIP-архивов.
Индикатор для построения графика "шпинделей" (веретён)
Статья рассматривает построение графика "шпинделей" (spindles) или, как их еще называют, "веретён", его использование в торговых стратегиях и советниках. Вначале обсудим появление графика, его построение и связь с графиком японских свечей. Далее проанализируем реализацию индикатора в программном коде на языке MQL5. Протестируем основанный на индикаторе эксперт и сформулируем торговую стратегию.
Использование утверждений (assertions) при разработке программ на MQL5
В данной статье рассматриваются утверждения (assertions) в рамках языка MQL5. Даются два примера реализации механизма утверждений, а также приводятся общие рекомендации по применению утверждений.
Введение в теорию нечеткой логики
Нечеткая логика расширяет привычные нам границы математической логики и теории множеств. В статье раскрыты основные принципы этой теории, а также описаны две системы нечеткого логического вывода типа Мамдани и Сугено. Приведены примеры реализации нечетких моделей на основе этих двух систем средствами библиотеки FuzzyNet для MQL5.
Теория рынка
До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.
Price Action. Автоматизация торговли по паттерну "Поглощение"
В статье описывается создание советника для MetaTrader 4, торгующего по паттерну "Поглощение", включая принцип нахождения паттерна, правила установки отложенных и стоп-ордеров. Приведены результаты тестирования и оптимизации.
Применение контейнеров для компоновки графического интерфейса: класс CBox
В данной статье описан альтернативный метод создания графического интерфейса на основе схем компоновки и контейнеров при помощи менеджера компоновки, а именно класса CBox. Класс CBox представляет собой вспомогательное средство управления, которое действует как контейнер основных элементов управления графического интерфейса. Он упрощает составление графических панелей, а иногда и сокращает время написания кода.
Оценка эффективности торговых систем путем анализа их компонентов
В данной статье исследуется эффективность составных торговых систем путем анализа эффективности отдельных ее компонентов. Любой анализ, будь то графический, на основе индикаторов или какой-то другой, является одной из ключевых составляющих успешной торговли на финансовых рынках. Эта статья — своего рода исследование нескольких независимых простых торговых систем, анализ их эффективности и полезности совместного применения.
Управление терминалом MetaTrader с помощью DLL
В данной статье рассматривается управление элементами интерфейса MetaTrader с использованием вспомогательной DLL-библиотеки на примере изменения настроек рассылки Push-сообщений. К статье приложен исходный код библиотеки и пример скрипта.
Price Action. Автоматизация торговли по внутреннему бару
В статье описывается создание советника для MetaTrader 4, торгующего по внутреннему бару, включая принцип нахождения внутреннего бара, правила установки отложенных и стоп-ордеров. Приведены результаты тестирования и оптимизации.
Рецепты MQL5 - Пишем свой стакан цен
Эта статья научит читателей программно работать со стаканом цен, а также подробно опишет принципы работы класса CMarketBook, который органично расширит стандартную библиотеку классов MQL5 и предоставит удобные методы для работы со стаканом.
Способ построения уровней сопротивления и поддержки средствами MQL5
В данной статье описывается способ нахождения четырех точек-экстремумов для дальнейшего построения по ним уровней сопротивления и поддержки. При нахождении экстремумов на графике валютной пары используется индикатор RSI. Для примера представлен код индикатора, отображающего уровни сопротивления и поддержки.
Поиск условий входа в рынок с помощью поддержки, сопротивления и ценового действия
В статье рассказывается о том, как ценовое действие и мониторинг уровней поддержки и сопротивления могут быть использованы для своевременного входа в рынок. Также описана торговая система на основе приведенных положений. Представлен MQL4-код, который можно использовать при создании советников, работающих по указанным торговым принципам.
Рисование стрелочных индикаторов с использованием класса CCanvas
В автомобилях и самолетах, на производстве и в быту нас окружают стрелочные приборы с круглой шкалой. Они применяются везде, где требуется быстрая реакция оператора на контролируемую величину. В этой статье мы познакомимся с библиотекой стрелочных приборов для MetaTrader 5.
Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже
В статье подробно описываются методы работы, призванные обеспечить безопасность совершения торговых операций на биржевых и малоликвидных рынках, на примере срочной секции Московской биржи. Статья является логическим продолжением статьи "Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи", в которой даны теоретические основы биржевой торговли, но носит более практический характер.
Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство
В данном пошаговом руководстве рассматривается сервис Cигналы, изучение торговых сигналов, системный подход к поиску нужного сигнала, который удовлетворял бы критериям доходности, риска, активности торговли, работы на различных типах счетов и финансовых инструментах.
Статистическая проверка системы управления капиталом Лябушера
В статье приводится проверка статистических свойств системы управления капиталом Лябушера, являющейся менее агрессивной разновидностью Мартингейла и предполагающей повышение ставок не в 2 раза, а на определенную величину.
Как правильно выбрать продукт в Маркете для покупки. Пошаговое руководство
В данном пошаговом руководстве описываются рекомендации и советы, помогающие быстрее разобраться и найти нужный продукт для покупки. В этой статье мы попытаемся разобраться, как найти подходящий продукт, отсортировать ненужное, определить эффективность продукта и насколько он будет востребован вами.
Трендовые линии на основе фракталов посредством MQL4 и MQL5
В статье описано решение по автоматизации построения трендовых линий на основе индикатора Fractals с помощью MQL4 и MQL5. Структура статьи представлена в сравнительном виде в рамках решения поставленной задачи с позиции двух языков. Построение трендовых линий осуществляется по двум последним известным фракталам.
Создание интерактивного приложения для отображения RSS-каналов в MetaTrader 5
В данной статье рассматривается создание приложения, отображающего RSS-каналы. Мы также рассмотрим аспекты применения Стандартной библиотеки при создании интерактивных программ для MetaTrader 5.
Торговые идеи на основе направления и скорости движения цен
В данной статье описывается идея, основанная на анализе направления движения цен и их скорости. Производится ее формализация на языке MQL4 в виде тестового торгового советника с целью выяснения жизнеспособности рассматриваемой стратегии. Также с помощью проверки, исследования и оптимизации определяются наилучшие параметры на предоставленном в статье примере.
Рецепты MQL5 - Реализуем ассоциативный массив или словарь для быстрого доступа к данным
В данной статье описывается специальный алгоритм, позволяющий эффективно получать доступ к элементам по их уникальному ключу. В качестве ключа может быть использован любой базовый тип данных, например ключом могут быть строки или целочисленные переменные. Такой контейнер данных принято называть словарем или ассоциативным массивом. С его помощью решать многие задачи становиться гораздо проще и эффективней.
Изучаем класс CCanvas. Реализация прозрачности графических объектов
Надоела угловатая графика скользящих средних? Вы хотите рисовать в терминале что-то более красивое, чем простой прямоугольник с заливкой? Рисовать красиво в терминале можно. Для этого есть класс для создания пользовательской графики - CCanvas. С помощью этого класса можно реализовать прозрачность, смешивать цвета и получать иллюзию прозрачности при помощи наложения и смешивания цвета.