Советник проходит Prop челлендж за 5 дней

Клиенты часто задают мне вопрос: Как быстро можно пройти испытание советником? Допустим, я отвечу: это можно сделать за 5 дней. Вы мне поверите? Я думаю нет. А если скажу за 50 дней? Скорее всего вы скажете это очень долго.

Я думаю, каждый сам должен уметь оценивать сроки и риски, а я постараюсь Вам объяснить, как это сделать. В качестве примера будем рассматривать советник Prop Master.

Бэктесты истории и сигналы реальных счетов, на которых работает советник – это единственное, на что вы можете ориентироваться и опираться.

На этой картинке я привел пример бэктеста советника Prop Master за период времени с января 2023 по май 2024. На что тут нужно обратить внимание:

1. Доходность за тестовый период

Скачайте и протестируйте советник в своем торговом терминале за период в несколько месяцев. Не стоит брать один последний месяц или историю за 10 лет. Сделайте тест за последний год или полтора (10-20 месяцев). А потом доход, который у вас получился в результате тестирования, разделите на количество месяцев тестирования. Так вы получите усредненное значение ежемесячного дохода.

Стоит помнить – Вы получаете усредненное значение по результатам тестирования. Рынок имеет разную активность, фаза рынка может не подходить под стратегию торговли советника, да и результаты тестирования в большинстве случаев всегда лучше реальной торговли. Поэтому в какой-то из месяцев Вы можете получить значение хуже полученного при тестировании, а в какой-то месяц лучше.

Учитывайте прибыль по всем валютным парам, по которым торгует советник.

Как правило, советники рассчитаны на торговлю не одной валютной парой, а несколькими. Список валютных пар обычно указывается в описании советника, а файлы настроек для валютных пар можно скачать в обсуждениях.

Советник Prop Master может торговать по EURUSD и GBPUSD (USDJPY пока тестируется). Поэтому стоит протестировать еще и валютную пару GBPUSD, чтобы получить совокупную прибыль по всем валютным парам. После расчета средней прибыли за месяц по всем парам ее необходимо суммировать.

2. Подходит ли риск менеджмент для прохождение испытания?

Размер лота, риски, параметры управления капиталом – это те параметры, которые влияют на прибыльность, и с помощью которых вы можете увеличить прибыль или сократить риски.

Настройку параметров риска и управления капиталом всегда берет на себя трейдер. Один трейдер будет себя комфортно чувствовать при риске на одну сделку 10% от депозита, а для кого-то риск на одну сделку 0.5% депозита будет нормальным.

Если прибыль советника Вас не устраивает, проверьте, есть ли возможность увеличить риски, не нарушая критических значений просадки. Для этого обратите внимание на  максимальную просадку в бэктестах (см. п.2 на картинке). Регулируя в большую сторону значение Risk per transaction в параметрах советника, вы можете увеличить прибыльность. Таким же образом, вы можете уменьшать значение Risk per transaction, чтобы уменьшить показатель максимальной просадки. Отрегулируйте значение риска таким образом, чтобы не превышать критические значения просадки установленные вашей Prop фирмой.

3. Стабильные результаты – залог успеха

Критерии успешного прохождения испытания у многих Prop фирм достаточно строгие. Не многие советники могут показывать такие результаты на протяжении нескольких месяцев подряд. Поэтому при выборе советника я рекомендую обратить внимание больше не на прибыльность советника, а на стабильность результатов работы.

Допустим вы нашли советник, который стабильно зарабатывает 4% в месяц, выдерживая критические значения просадок. Это очень хорошо! А теперь представьте, что у Вас будет 3 таких советника. Преимущества очевидны:

• Вы стабильно зарабатываете 12% в месяц (4% * 3 советника)
• Диверсификация торговых стратегий дает возможность получить прибыль на разных фазах рынка
• Prop фирма Вам не предъявит копитрейдинг (см. статью Как не взорвать счет и пройти испытание)