Это главная страница документации библиотеки WalkForwardOptimizer для МетаТрейдера 4/5.
Введение
Пошаговая форвард-оптимизация (Walk-forward optimization, WFO) предназначена для проверки того, что оптимизированный торговый советник (expert adviser, EA) сохранит свою прибыльность в будущем на неизвестных данных. Это достигается путем запуска форвард-теста советника на периоде с так называемыми "данными вне выборки" (out-of-sample, OOS), которые не использовались при оптимизации. Для оптимизации используется другой, как правило предыдущий период, данные с которого формируют так называемую выборку (in-sample, InS). Процесс последовательных оптимизаций и форвард-тестов повторяется много раз со сдвигом рабочего окна в будущее. Подробности можно узнать в статье на английском о walk-forward optimization в Wikipedia.
В документации используются следующие термины:
Данные выборки = окно оптимизации
Данные вне выборки = шаг форвард-тестирования
Если средняя прибыльность советника на форвард-тестах остается приемлемой, это доказывает его устройчивость. В противном случае необходимо менять либо настройки оптимизации, либо стратегию советника целиком, пока система не приобретет достаточной способности к обобщению, необходимой для работы в будущем.
В МетаТрейдер нет встроенного режима пошагового форвард-тестирования (МТ5 позволяет выполнять одиночное форвард-тестирование, но оно не подходит для полноценного пошагового анализа). Для решения этой проблемы можно использовать пару инструментов: библиотеку WalkForwardOptimizer и скрипт WalkForwardReporter (WFR).
