Полосы боллинджера как краткосрочные сигналы на покупку (торговая стратегия)
12 февраля 2015, 15:09
1
1 408
Полосы боллинджера как краткосрочные сигналы на покупку (торговая стратегия)
Понятие покупай низко и продавай высоко всегда включает в себя сравнение, но что мы должны сравнивать цены? Полосы боллинджера предлагают инструменты, которые помогут вам ответить на этот вопрос с сплошного статистического анализа, особенно, если использовать их надлежащим образом. Данная уникальная стратегия использования полос Боллинджера как сигналы на покупку на самом деле использует полосы в необычной форме, но делает это довольно успешно. В данной статье будет описано, как использовать за пределами полос Боллинджера для определения отличной возможности покупки.
Напомним, что основа полос Боллинджера, что полосы символизируют нестабильность меры, которые располагаются выше и ниже скользящей средней. Волатильность измеряется стандартным отклонением. Когда волатильность растет, ширина полос Bollinger bands будет автоматически увеличиваться. Они также будут узкие как волатильность уменьшается; следовательно, стандартное отклонение изменится, волатильность увеличивается, а уменьшается. Bollinger bands, таким образом, имеют динамический характер, что позволяет использовать их на самых разных ценных бумаг с стандартными настройками. Для метод, описанного в этой статье, мы будем изменять полосы Боллинджера и их настройки по умолчанию.
Напомним, что основа полос Боллинджера, что полосы символизируют нестабильность меры, которые располагаются выше и ниже скользящей средней. Волатильность измеряется стандартным отклонением. Когда волатильность растет, ширина полос Bollinger bands будет автоматически увеличиваться. Они также будут узкие как волатильность уменьшается; следовательно, стандартное отклонение изменится, волатильность увеличивается, а уменьшается. Bollinger bands, таким образом, имеют динамический характер, что позволяет использовать их на самых разных ценных бумаг с стандартными настройками. Для метод, описанного в этой статье, мы будем изменять полосы Боллинджера и их настройки по умолчанию.
Bollinger Bands - четыре шага этого метода включают в себя:
- Использовать скользящее среднее значение цены как прокси для тренда, результаты бэк-тестирования показывают, что 44-периодное простое скользящее среднее, работает этот метод. Но он не единственный. Любое скользящее среднее между 40-периоды и 100-дневные скользящие средние будут работать хорошо. Торговать только в направлении наклона этой линии, когда долго наклонной вверх, коротким при наклонной вниз.
- Используйте полосы Боллинджера для обозначения нормальной торговли за последнюю неделю, установив их на 5-дневную среднюю, вместо стандартного 20-дневной средней, которая охватывает месяц торговли. Мы хотим, чтобы это краткосрочная торговля, где мы будем торговать в любом месте от одной недели до трех месяцев.
- Поменяйте стандартных отклонений 1.4 для обозначения области, которая охватывает 90% от обычной цены в последние недели. Изменить его по умолчанию период 5 период и 1.4 стандартное отклонение параметра. Не участок центральной линии.
- Ищите сигналы на покупку, когда цена находится ниже полосы Болинджера, а средняя скользящая продолжает находиться наклонной вверх.
Полосы боллинджера - давайте рассмотрим два примера:
Первый пример-Диаграмма DIS (Disney). Здесь показано, с января по март. В январе там были десять разных дней, когда цена опускается ниже полосы Боллинджера.
Каждой точке, где цена опускается ниже полосы Боллинджера и запись сигнала. После каждого погружения под Боллинджера фондовый поворачивает вверх и цена продолжает расти. Изменить его по умолчанию период с 20 до 5 период и 1.4 стандартное отклонение. Не участок центральной линии.
Это очень легкий вход сигнала, чтобы определить и использовать. Как вы можете видеть, на протяжении последующих нескольких месяцев, есть много раз, когда цена опускается ниже полосы Боллинджера, и каждый раз акция идет выше, в какой-то момент в ближайшие 5 торговых дней. Помните, что скользящая средняя линия должна быть наклонной вверх для того, чтобы эта запись сигнала, чтобы обеспечить максимальную эффективность.
На графике, если бы вы купили на кого из тех десяти дней, где DIS падает ниже нижней полосы Боллинджера, это не было бы трудно добиться прибыльной торговли. Disney rose от входа этих цен более чем на 12% в ближайшие два месяца, и каждый торговый сигнал по крайней мере один день в последующие недели, где цена выросла больше, чем она упала.
На самом деле результаты бэк-тестирования для данного сигнала показывают, что если разрешить щедрый stop loss параметра (скажем, три - пять процентов ниже запись), и вы take profit любое время цена поднимется более чем на два процента от вступления, что вы выиграете эту торговлю более 70 процентов времени. Кроме того, примерно от 10 до 20 процентов от сделки, с которыми вы столкнетесь, будут случаи, когда вы можете позволить торговля запустить в вашу пользу за пределы первоначального два процента целевой. Эти правила, в свою очередь, Bollinger bands от любопытный индикатор, высоко прибыльный метод торговли.
Следующий пример диаграммы XHB (Домостроителей). Здесь показано, с февраля по май.Около 9 сигналы входа в феврале месяце в одиночку, где цена чуть ниже, ниже полосы Боллинджера.
Как вы можете видеть в данном примере, если вы купили этот запас на один из сигналов входа в феврале, XHB вырос более чем на 10% в течение следующего месяца. Важно в торговле с помощью этого метода, чтобы убедиться, что вы выполните каждый шаг тщательно и не упускать из виду мелкие детали. Обратите внимание, в этом примере, 15 мая, а там как раз такая деталь. 44-периодная скользящая средняя уже спускался вниз.
Следующее правило на первом этапе исключает возможность вхождения в торговлю после 15 мая. Это держит вас нисходящего тренда на рынке, что может привести к потере денег.Как только скользящая средняя пики и начинает переверните, закройте ваши сделки и не получить обратно в любой, с помощью этого метода, до тех пор, пока скользящая средняя линия снова наклонной вверх.
Есть много различных способов использовать полосы Боллинджера. Этот метод хорошо работает, если вы хотите четкие, простые для понимания, запись сигналов. Убедитесь, что вы выполните каждый из четырех шагов, чтобы точно убедиться, что Вы не потеряете деньги.Тестирование показывает, что 44-периодное простое скользящее среднее, работает этот метод. Однако, любое скользящее среднее между 40-периоды и 100-дневные скользящие средние будут работать почти так же хорошо, как прокси для тренда. Хотя этот метод, используя полосы Боллинджера может быть немного необычной, она помогает выявить тех цен, которые, буквально, за пределами линий и хорошими кандидатами для достойной прибыли.
