Burg Extrapolator - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイディアの著者：Vladimir、mq5コードの著者：barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは線形予測にバーグ法を使用します。線形予測は、将来の値を以前の値の線形関数として見つけることに基づいています。より古いインデックスがより最近の価格に対応するx [0] .. x [n-1]の価格帯があるとします。将来価格の予測は、以下のように計算されます。

ここでa[i=1..p]はモデル比で、pはモデル次数です。バーグ法は、最後のn-pトレーニングバーの平均二乗誤差を減少させることによってa[]比を求めます。

入力パラメータ

• MaxRisk - 同時に実行されるすべての取引の最大リスク
• ntmax - 一方向の最大取引数
• MinProfit - ポジションが開かれる際の最低予測利益
• MaxLoss - ポジションが決済される際の最高予測損失
• TakeProfit - 決済指値
• StopLoss - 決済逆指値
• TrailingStop - トレールストップ機能
• PastBars - 将来値を予測するために使用される前のバーの数
• ModelOrder - 過去のバーの数の一部としてのバーグのモデルの次数（0..1）
• UseMOM - 入力データのトレンド解除を有効にします：mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
• とUseROC - 入力データのトレンド解除を有効にします：roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

UseMOM変数またはUseROC変数のいずれか1つのみがtrueになります。つまり、UseMOM=true AND UseROC=trueは許可されません。

最適化されたエキスパートアドバイザーのほとんどと同様、Burg Extrapolatorはトレーニングバーでのみ機能します。再最適化なしでは、エキスパートアドバイザーは絶え間なく着実に収益を失います。