Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
В данной статье мы покажем результаты тестирования простой торговой стратегии в 3-х режимах: " OHLC на M1 " с использованием только цен Open,High, Low и Close минутных баров; затем детальное моделирование в режиме " Все тики ", и самое достоверное тестирование в режиме " Каждый тик на основе реальных тиков " с использованием записанных тиков из...
Идея автоматической торговли привлекательна тем, что торговый робот может без устали работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Робот не знает усталости, сомнений и страха, ему не ведомы психологические проблемы. Достаточно четко формализовать торговые правила и реализовать их в виде алгоритмов, и робот готов неустанно трудиться. Но прежде...
有可能关闭价差,即为买入价格增加一些价值。但是,如何才能固定这种传播的规模呢?在真实的点位中,点差是浮动的,即点差的值是未知的。因此,在我的专业意见中,它不能在真实的蜱虫上关闭.....,但纯粹是逻辑上的。可能只能缝制确切知道的东西,直到永远。
metatrader是否让你感到惊讶?我不是......不是了......。请....
<日期> <时间> <打开> <高> <低<close> <tickvol> <vol> <spread>
1999。01.28 00:03:00 1.14450 1.14450 1.14450 1.14450 1.14450 1 0 50
1999.01.28 00:13:00 1.14440 1.14440 1.14420 1.14420 3 0 50
metatrader是否让你感到惊讶?我不是......不是了......。请....
<日期> <时间> <打开> <高> <低<close> <tickvol> <vol> <spread>
1999。01.28 00:03:00 1.14450 1.14450 1.14450 1.14450 1.14450 1 0 50
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也就是说,价差要么是O ,要么就是不显示价差的数值。而这些数据是由MT4或者MT5提供的。而这个数据是来自哪个菜单项?
如果有一个点差值,但由于某些原因没有显示,那么这个MT故障与我的MT5故障非常相似。Alpari说历史深度对tick报价的质量没有影响,并认为我的问题隐藏在终端本身,建议联系开发者。所以,就像你的例子一样,我在2010年有相同的质量历史值,但由于某些原因,它没有在MT5中显示 。如果根本没有刻度,或者其数量太少(比如1000),那么历史质量就不会被显示。你好。
请关注一个新手。
编译时没有错误或警告,但EA在测试器中无法打开订单...而且日志中没有任何错误...
原因可能是什么?已经尝试了不同的东西...
你好。
请关注一个新手。
编译时没有错误或警告,但EA在测试器中无法打开订单...而且日志中没有任何错误...
原因可能是什么?我已经尝试了不同的东西...
你怎么看?测试员会不会开仓?不,因为X不在测试范围内。这就是原因。将普林斯插入代码中,并分析测试人员的日志。
也就是说,点差要么是O,要么就是根本不显示点差值。这些数据是来自MT4还是MT5?那么这个数据来自哪个菜单项?
如果点差值是存在的,但由于某种原因没有显示,那么这个MT故障与我的MT5故障非常相似。Alpari说,历史深度对tick报价的质量没有影响,并认为我的问题隐藏在终端本身,建议与开发商联系。所以,就像你的例子一样,我在2010年有相同的历史质量值,但由于某些原因,它没有在MT5中显示 。如果根本没有刻度,或者其数量太少(比如1000),那么历史质量就不会被显示。这里是MT4的报价
2007.02.12, 00:00, 0.9051, 0.9087, 0.9047, 0.907, 3739
这里是MT51999.01.28 00:03:00 1.14450 1。14450 1.14450 1.14450 1 0 50
1999。01.28 00:13:00 1.14440 1.14440 1.14420 1.14420 3 0 50
感受不同...我很久以前就不再与蜱虫打交道了。而现在的情况是,我没有足够的精力与各种 "方便/好玩 "的人打交道。
把同样的专家顾问放在另一家经纪公司。那里的虱子是个什么问题。甚至在打开时,甚至同时打开和关闭。区别在于BOTH。也许有人已经解决了这个问题(蜱虫等),而我不知道如何处理它。而在MT5中,也有一个点差...
以下是MT4的报价
2007.02.12, 00:00, 0.9051, 0.9087, 0.9047, 0.907, 3739
这里是MT51999.01.28 00:03:00 1.14450 1。14450 1.14450 1.14450 1 0 50
1999。01.28 00:13:00 1.14440 1.14440 1.14420 1.14420 3 0 50
感受不同...我很久以前就不再与蜱虫打交道了。而现在的情况是,我没有足够的精力与各种 "方便/好玩 "的人打交道。
把同样的专家顾问放在另一家经纪公司。那里的虱子是个什么问题。甚至在打开时,甚至同时打开和关闭。区别在于BOTH。也许有人已经解决了这个问题(蜱虫等),而我不知道如何处理它。而在MT5中,也有一个点差...
当然,你在所有这些问题上比我更先进......,这就是为什么我不理解你在某些地方的思维过程......
当我尝试使用Mt4时,例如我的代码显示出非常好的结果,Tiki代码......然后我了解到,我的非常好的结果并不完全准确,因为MT4没有考虑到真正的点差,Alpari的真实MT4点差不能被考虑到,因为它是浮动的(特别是在晚上)。 而我的专家顾问显示最好的结果只是从22到1。
在这个论坛上,我被告知,在测试过程中,只有在MT5上才会考虑到真实的点差(也就是确切的浮动)。 这促使我研究MT5,并在它的模型上运行我的代码--在真实的点差基础上的每个点。之后我就清醒了,因为我的代码没有显示出像MT4上那样好的结果。另一方面,在MT4上的代码的一些积极点,在MT5上也得到了证实。我很高兴能够改进我的代码,确信测试结果接近于真实的交易。
正因为如此,我不太理解(也许是由于缺乏知识和经验)你对测试蜱虫 病史的消极态度。毕竟,如果你不是按Сlose(如你所做的)打开交易,而是按打开订单请求中指定的任何价格打开交易(如我所做的),那么在ticks上测试有什么缺点?
可能的缺点是,在我看来,只有一套不完整的刻度线,并且在加载的报价中省略了它们。 但是,与一分钟的蜡烛数量相比,刻度线的数量是巨大的。而且我还没有调查过缺失的刻度线(如蜡烛图)是否可以被检测到并添加到刻度线文件中。这就是为什么到目前为止我不得不相信Alpari的承诺,他们有自2001年以来的完整的tick历史。
,我仍然不明白其中的区别,看着你带来的烛台,我应该感到你的一些想法。
我不想在其他经纪商那里测试我的EA,因为如果我敢于进行现场交易,那将是在Alpari那里。此外,你自己也说过,这个经纪人拥有最完整和最可靠的tick数据。
我相信你有一些有价值的信息给我,不幸的是,我无法从你的话语中得到这些信息。
你对蜱虫 病史的检测 持消极态度。毕竟,如果你不是按Сlose(如你所做的)而是按开单请求中指定的任何价格开单(如我所做的),那么按ticks测试的缺点是什么?
我仍然不明白,当我看到你用来证明你的想法的烛台参数时,我应该感到有什么不同。
我不想在其他经纪商那里测试我的EA,因为如果我敢于进行现场交易,那将是在Alpari那里。此外,你自己也说过,这个经纪人拥有最完整和最可靠的tick数据。
我相信你有一些有价值的信息给我,不幸的是,到目前为止,我还没能从你的话语中把握住这些信息。
1.消极的态度...不,这不是消极的。只是你试着等了几个星期才完成测试,然后发现报价不够好,强烈影响了结果。 所有的经纪公司都对报价进行过滤。滤波器会扭曲它们。我走的路线是写一个对报价质量不挑剔的EA。
2.MT4和MT5之间的报价差异是,我开始认为MT5对每个汇率都有一个点差。这是为什么呢?我不知道。离线时,这个价差已经达到了最大值。离线是走来走去。也就是说,我们应该制作一个不具有关键性的系统。见第1 G点)。
这就是它的全部内容。没有潜台词。
1.消极的态度...不,这不是消极的。只是你推动,你等了几个星期才完成测试,然后发现报价不够好,这对结果有很大影响。 所有DC都对报价进行过滤。滤波器会扭曲它们。我走的路线是写一个对报价质量不挑剔的EA。
2.MT4和MT5之间的报价差异是,我开始认为MT5对每个汇率都有一个点差。这是为什么呢?我不知道。离线时,这个价差已经达到了最大值。离线是走来走去。也就是说,我们应该制作一个不具有关键性的系统。见第1 G点)。
这就是它的全部内容。没有潜台词。
".......,然后发现报价不够好,强烈影响了结果。过滤器会扭曲它们。...."
假设有一个从2008年开始,自动从Alpari服务器下载到MT5进行测试的货币对的tick真实 报价。你如何确定这些引言不够好?一般来说,你以什么标准来评估报价的质量?哪些参数应该有最佳质量的勾选 报价?
正如Alpari所说,打勾报价 不是模拟或生成的,而是取自有记录的历史。根据我的理解,....带来了另一个打勾的任何报价--Alpari打勾,并记录了这个报价。以此类推,每一次打勾 都是如此。因此,他们有一个巨大的带价格的点阵数据库,他们下载到MT5进行测试。只有当一个必要的报价或其序列因某种原因而缺失时,Alpari才会不遗漏真实的价格点,而是根据接近真实价格点的算法来模拟这些价格点的出现。
这就是为什么我不太理解对报价的质量可能会有什么抱怨。作为一种选择,我可以想象,一个刻度线已经到来,并带来了价格,例如,1.00061。但是Alpari为这个刻度线分配了一个不同的价格,比如说1.00077。或者他们可以在这个蜱虫上附加一个与现实中不同的传播。但如果真的是这样,一个陌生人是无法发现这种改变的,尤其是在深厚的历史上。所以当然可以说Alpari已经用报价过滤掉了这个勾。但在我看来,要证明这一点实际上是不可能的。因为除了相关的Alpari专家,没有人知道被过滤的tick的主要价格或价差是多少。唯一可能的变数是,这位专家会向某人透露这个秘密,甚至可能以书面形式确认这一事实。但是,在我看来,这种有文件证据的信息会立即出现在这个论坛上。
"...所有DC都是过滤性报价。滤波器扭曲了它们....."
我已经读过很多次这方面的文章。但这次过滤是关于真正的交易。而在我看来,这种过滤对经纪公司来说是合理的。在它的帮助下,他们可以避免大的损失,如果经纪公司没有进入市场,大量的头寸与非常大的成交量可以在止盈点关闭。而当经纪公司提供测试报价时,过滤有什么用呢?
你能告诉我在亏损平仓 时如何获得x2的比率吗?
现在我得到了1,4,9,16--而我需要2,4,8,16。
代码中要修正什么?
你能告诉我,当一个头寸 以亏损收盘 时,如何获得x2的乘数。
现在我得到了1,4,9,16--而我需要2,4,8,16。
代码中要修正什么?
一切都需要修复。
你的代码从订单历史中搜索第一个具有指定符号和神奇数字的订单。
然后计算无利可图的订单数量并乘以2。
在论坛上搜索"CMM的有用功能",然后做这样的事情
- 找到我们的符号和我们的魔法 的最后订单的票。
- 从找到的票据中获得OrderProfit()和OrderLots(),如有必要,乘以你的马丁格尔系数。
ZS:可能有一个现成的解决方案