新人对MQL4和MQL5的任何问题，对算法和代码的帮助和讨论

Viachaslau Baiko 2016.11.17 09:53 #111

Artyom Trishkin:

其逻辑是这样的。

通过其类型和关闭时间找到最后关闭的订单
我们发现，在这一命令结束时，它已经关闭的酒吧
如果获得的栏位值高于零，我们就可以开立新的头寸，否则就不能。

我为自己的无礼而道歉）我可以在某个地方看到这样一个代码的例子吗？

Alekseu Fedotov 2016.11.17 12:01 #112

Viachaslau Baiko:
请原谅我的无礼）我可以在哪里看到这个代码的例子吗？

这很简单。

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 19.02.2008                                                     |
//|  Описание : Возвращает номер бара закрытия последней позиции или -1.       |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   ("" или NULL - текущий символ)          |
//|    tf - таймфрейм                  (    0       - текущий таймфрейм)       |
//|    op - операция                   (   -1       - любая позиция)           |
//|    mn - MagicNumber                (   -1       - любой магик)             |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int NumberOfBarCloseLastPos(string sy="0", int tf=0, int op=-1, int mn=-1) {
  datetime t;
  int      i, k=OrdersHistoryTotal();

  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  for (i=0; i<k; i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
      if (OrderSymbol()==sy) {
        if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
          if (op<0 || OrderType()==op) {
            if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
              if (t<OrderCloseTime()) t=OrderCloseTime();
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  return(iBarShift(sy, tf, t, True));
}

对不起，也许我说错了。

Any questions from newcomers KimIV的有用功能初学者的问题 MQL4 MT4 MetaTrader

Aleksey Vyazmikin 2016.11.17 12:34 #113

Dmitry Fedoseev:

对这个指标进行冥想。它有大量的静态变量。

   static datetime LastTime=0;
   static int cDir=0;
   static int pDir=0;

它们是代替缓冲器制成的。

当IndicatorCounted()=0时，LastTime应该被清零（其他的不是必须的，但最好是）。

然后在循环的开始，移动这些数值。

if(Time[i]>LastTime)
        {
         LastTime=Time[i];
         pDir=cDir;

        }
      else
        {
         cDir=pDir;
        }

以 "c "开头的变量是当前值，以 "p "开头的变量是先前值。

这个链接打不开--404错误。

我试着用时间做实验，但没有成功......。我想的方向是 "如何在最后一小节停止计算"，我想这是我的错误。我现在要考虑的是，在改变当前栏位之前，如何不对计算的最后一步进行改变。

Viachaslau Baiko 2016.11.17 12:44 #114

Alekseu Fedotov:

这很简单。

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 19.02.2008                                                     |
//|  Описание : Возвращает номер бара закрытия последней позиции или -1.       |
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//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   ("" или NULL - текущий символ)          |
//|    tf - таймфрейм                  (    0       - текущий таймфрейм)       |
//|    op - операция                   (   -1       - любая позиция)           |
//|    mn - MagicNumber                (   -1       - любой магик)             |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int NumberOfBarCloseLastPos(string sy="0", int tf=0, int op=-1, int mn=-1) {
  datetime t;
  int      i, k=OrdersHistoryTotal();

  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  for (i=0; i<k; i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
      if (OrderSymbol()==sy) {
        if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
          if (op<0 || OrderType()==op) {
            if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
              if (t<OrderCloseTime()) t=OrderCloseTime();
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  return(iBarShift(sy, tf, t, True));
}

对不起，也许我说错了。

谢谢你，我将给它一个机会!

Timur1988 2016.11.17 18:47 #115

你好！请帮我解答一下算法的问题。
我写了一个简单的脚本，用来计算皮尔逊的相关系数。这些数组是基于收盘价，从第一条开始。

int start()
   {
   int n=25;
   int w=18;
   double sum_x=0; // Сумма цен закрытия для пары 1
   double sum_y=0; // Сумма цен закрытия для пары 2
   double Price_Close_x[]; // Массив Price_Close для пары 1
   double Price_Close_y[]; // Массив Price_Close для пары 2
   double dx[];                                                   // Отклонение от среднего значения для пары 1 dx
   double dy[];                                                   // Отклонение от среднего значения для пары 2 dy
   double dx2[];                                                  // Квадрат отклонения ср.значения dx2
   double dy2[];                                                  // Квадрат отклонения ср.значения dy2
   double dxdy[];                                                 // Произведение dx и dy

   ArrayResize(Price_Close_x, n);
   ArrayResize(Price_Close_y, n);
   ArrayResize(dx, n);
   ArrayResize(dy, n);
   ArrayResize(dx2, n);
   ArrayResize(dy2, n);
   ArrayResize(dxdy, n);
   string sym_x="EURUSD";
   string sym_y="GBPUSD";

   for(int p=1; p<n; p++)
      {
      Price_Close_x[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p);
      Price_Close_y[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p);
      sum_x=sum_x+Price_Close_x[p];
      sum_y=sum_y+Price_Close_y[p];
      }

   Alert("Sum_x равно ", sum_x);
   Alert("Sum_y равно ", sum_y);
   double Mx=sum_x/(n-1);                                         // Среднее значение цен закрытия пары 1 Mx
   double My=sum_y/(n-1);                                         // Среднее значение цен закрытия пары 2 My
   Alert("Mx равно ", Mx);
   Alert("My равно ", My);

   for(int i=1; i<n; i++)
      {
      dx[i]=Price_Close_x[i]-Mx;
      dy[i]=Price_Close_y[i]-My;
      dx2[i]=DoubleToString(dx[i]*dx[i], w);
      dy2[i]=DoubleToString(dy[i]*dy[i], w);
      dxdy[i]=DoubleToString(dx[i]*dy[i], w);
      Alert("Отклонение dx на баре ", i, " равно ", DoubleToString(dx[i], w));
      Alert("Отклонение dy на баре ", i, " равно ", DoubleToString(dy[i], w));
      Alert("Квадрат dx на баре ", i, " равен ", DoubleToString(dx2[i], w));
      Alert("Квадрат dy на баре ", i, " равен ", DoubleToString(dy2[i], w));
      Alert("dxdy на баре ", i, " равен ", DoubleToString(dxdy[i], w));
      }
   double Edx2=0;                                                 // Сумма квадратов отклонений Edx2
   double Edy2=0;                                                 // Сумма квадратов отклонений Edy2
   double Edxdy=0;                                                // Сумма произведений отклонений Edxdy
   for(int q=0; q<n; q++)
      {
      Edx2=DoubleToString((Edx2+dx2[q]), w);
      Edy2=DoubleToString((Edy2+dy2[q]), w);
      Edxdy=DoubleToString((Edxdy+dxdy[q]), w);
      }
   Alert("Сумма Edx2 равна ", DoubleToString(Edx2, w));
   Alert("Сумма Edy2 равна ", DoubleToString(Edy2, w));
   Alert("Сумма Edxdy равна ", DoubleToString(Edxdy, w));

   double Koef;                                                    // Коэффициент Пирсона
   Koef=Edxdy/(sqrt(DoubleToString((Edx2*Edy2), w)));
   Alert("Коэффициент корреляции Пирсона между ", sym_x, " и ", sym_y, " равен ", DoubleToString(Koef, w));
   return;
}

价格数组从第一条到第24条取值。
现在我也想计算24个柱子的相关性，但要从第二(!)个柱子的价格数组。

由于不知道这个算法，我手动输入了每个价格阵列。

for(int p=1; p<n; p++)

      {

      Price_Close_x[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p);

      Price_Close_y[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p);

      sum_x=sum_x+Price_Close_x[p];

      sum_y=sum_y+Price_Close_y[p];

         Price_Close_x1[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+1);

         Price_Close_y1[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+1);

         Price_Close_x2[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+2);

         Price_Close_y2[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+2);

         Price_Close_x3[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+3);

         Price_Close_y3[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+3);
         ...

...
         Price_Close_x24[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+24);

         Price_Close_y24[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+24);
}

24个条形图是一个拖累，如果我想知道100个条形图的相关性，输入每个数组是一个痛苦的过程。
该怎么做呢，人们？)

任何菜鸟问题，为了不给论坛添乱。专业人士，不要路过。没有你就无处可去 - 6. Any questions from newcomers Any rookie question, so

Artyom Trishkin 2016.11.17 20:45 #116

Timur1988:

你好！你能不能在算法上帮助我！？
我写了一个计算皮尔逊相关系数的脚本。我按收盘价提取数组，从第一条开始

for(int p=1; p<n; p++)

{

Price_Close_x[p]=iClose（sym_x, PERIOD_H1, p）。

Price_Close_y[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p)。

sum_x=sum_x+Price_Close_x[p]。

sum_y=sum_y+Price_Close_y[p]。

}

_______________________________________

for(int p=1; p<n; p++)

{

Price_Close_x[p]=iClose（sym_x, PERIOD_H1, p）。

Price_Close_y[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p)。

sum_x=sum_x+Price_Close_x[p]。

sum_y=sum_y+Price_Close_y[p]。

Price_Close_x1[p]=iClose（sym_x, PERIOD_H1, p+1）。

Price_Close_y1[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+1)。

Price_Close_x2[p]=iClose（sym_x, PERIOD_H1, p+2）。

Price_Close_y2[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+2)。

Price_Close_x3[p]=iClose（sym_x, PERIOD_H1, p+3）。

Price_Close_y3[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+3)。
...
Price_Close_x24[p]=iClose（sym_x, PERIOD_H1, p+24）。

Price_Close_y24[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+24)。
}
____________________________________________________________________________

二维阵列

PriceClose[][2]。

double PriceClose[][2];
int n=24;
ArrayResize(PriceClose,n);
for(int p=0; p<n; p++) {
   PriceClose[p][0]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p);
   PriceClose[p][1]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p);
   sum_x+=PriceClose[p][0];
   sum_y+=PriceClose[p][1];
   }

Aleksey Vyazmikin 2016.11.17 22:04 #117

我不知道我哪里做错了......

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       SVA_03.mq4 |
//|                      Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"
#property strict

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Yellow

//---- input parameters
extern int RSIPeriod=14;
extern int Levl=50;
extern int TF=0;
//---- buffers
double MABuffer[];
static datetime TimeN=0;
static datetime TimeX=0;
int StopCalc=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   string short_name;
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,MABuffer);

//---- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
//----
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
//   short_name="RSI("+IntegerToString(RSIPeriod)+")";
   short_name="RSI("+RSIPeriod+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    i,counted_bars=IndicatorCounted();
   double rel,negative,positive,sma,x,y,Pos,Neg;
   double sumn=0.0,sump=0.0;
//----
   if(Bars<=RSIPeriod) return(0);
   if(TF!=0)
     {
      string name=WindowExpertName();
      for(i=0; i<Bars-counted_bars+1; i++)
        {
         int barIndex=iBarShift(NULL,TF,Time[i],false);
         MABuffer[i]=iCustom(Symbol(),TF,name,RSIPeriod,Levl,0,0,barIndex);
        }
      return(0);
     }

   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   datetime TimeC=iTime(NULL,TF,0);
   while(i>=0)
     {
      if(i!=0 && StopCalc==0)
        {
         sumn=0.0;sump=0.0;
         if(i==Bars-RSIPeriod-1)
           {
            int k=Bars-2;
            //---- initial accumulation
            while(k>=i)
              {
               rel=Close[k]-Close[k+1];
               if(rel>0) sump+=rel;
               else      sumn-=rel;
               k--;
              }
            positive=sump/RSIPeriod;
            negative=sumn/RSIPeriod;
           }
         else
           {
            //---- smoothed moving average
            rel=Close[i]-Close[i+1];
            if(rel>0) sump=rel;
            else      sumn=-rel;
            positive=(Pos*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
            negative=(Neg*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
           }

         x=Pos;
         y=Neg;
         Pos=positive;
         Neg=negative;
         if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
         else sma=Close[i+1]-y;
         MABuffer[i]=sma;
         Print("Этап 01 i=",i);
        }

      if(i==0)
        {
          if(TimeC!=TimeX)
          {

            rel=Close[i+1]-Close[i+2];
            if(rel>0) sump=rel;
            else      sumn=-rel;
            positive=(Pos*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
            negative=(Neg*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
            x=Pos;
            y=Neg;
            Pos=positive;
            Neg=negative;
            Print("positive=",positive);
            Print("negative=",negative);

            if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
            else sma=Close[i+1]-y;
            MABuffer[i]=sma;
            Print("Этап 2 i=",i);
            TimeX=iTime(NULL,TF,0);
            StopCalc=1;
          }
        }
      i--;
     }

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

结果与选项4不同 - 怎么了？

Any questions from newcomers Nesting indicators RSI sound alerts programing

Dmitry Fedoseev 2016.11.17 22:38 #118

-Aleks-:

链接无法打开 - 404错误

试着用时间进行实验，但没有成功......。我想的方向是 "如何在最后一小节停止计算"，我想这是我的错误。我现在要考虑的是，在改变当前栏位之前，如何不对计算的最后一步进行改变。

你怎么这么重，还不转轴？你已经得到了一个解决方案，你所要做的就是坐下来思考。当然，结论是没有言语的--你看到了 "时间 "这个词，并立即断定是你干的......。

你不需要链接，否则你会迷失方向。你所需要的一切都在这个帖子中描述了，让我详细地重复一下。

1.声明一个静态变量 LastTime。

2. 声明一对静态变量，前缀为s和p。

3.当IndicatorCounted()=0时，在步骤1和2创建的所有变量为空。

4.在周期开始时，重置数值。

if(Time[i]>LastTime)
        {
         LastTime=Time[i];
         pDir=cDir;

        }
      else
        {
         cDir=pDir;
        }

Aleksey Vyazmikin 2016.11.17 23:04 #119

Dmitry Fedoseev:

为什么你这么重口味而不举足轻重？你已经得到了一个决定，你所要做的就是坐下来思考。当然，结论是，好吧，没有什么话--时间这个词看到了，并立即得出结论，你做到了......

你不需要链接，否则你会迷失方向。你需要的一切都写在这个帖子里，让我详细地重复一下。

1.声明一个静态变量 LastTime。

2. 声明一对静态变量，前缀为s和p。

3.当IndicatorCounted()=0时，在步骤1和2创建的所有变量为空。

4.在循环开始时重置这些值。

if(Time[i]>LastTime)
        {
         LastTime=Time[i];
         pDir=cDir;

        }
      else
        {
         cDir=pDir;
        }

谢谢你想帮忙!

我在写指标方面没有什么经验，所以有一些困难--我正在寻找的解决方案--正如我上面的最后一段代码所证明的。

你建议的变体造成了困难，因为我无法理解哪些变量要归零--尽管想法很清楚--保留最初的计算值。

如果你能解释一下为什么我的变体不起作用--我也把计算限制在每个柱状图的一个刻度上，而且变量不应改变，预计这个变体的成本较低，因为循环不会在每个刻度上空转，不像你提出的变体。

Viachaslau Baiko 2016.11.17 23:45 #120

Artyom Trishkin:

其逻辑是这样的。

根据其类型和关闭时间找到最后关闭的订单
我们发现，在这一命令结束时，它已经关闭了的酒吧。
如果获得的栏位值高于零，我们就可以开立新的头寸，否则就不能。

我在这里有以下细微差别：我把这个代码（感谢Alekseu Fedotov）。

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//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
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//|  Версия   : 19.02.2008                                                     |
//|  Описание : Возвращает номер бара закрытия последней позиции или -1.       |
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//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   ("" или NULL - текущий символ)          |
//|    tf - таймфрейм                  (    0       - текущий таймфрейм)       |
//|    op - операция                   (   -1       - любая позиция)           |
//|    mn - MagicNumber                (   -1       - любой магик)             |
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int NumberOfBarCloseLastPos(string sy="0", int tf=0, int op=-1, int mn=-1) {
  datetime t;
  int      i, k=OrdersHistoryTotal();

  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  for (i=0; i<k; i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
      if (OrderSymbol()==sy) {
        if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
          if (op<0 || OrderType()==op) {
            if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
              if (t<OrderCloseTime()) t=OrderCloseTime();
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  return(iBarShift(sy, tf, t, True));
}

现在我开了一张支票。

if(УСЛОВИЕ && NumberOfBarCloseLastPos()>0)

这里有一个问题，因为最初NumberOfBarCloseLastPos将被设置为"-1"。因此，第一笔订单将永远不会打开。

在这种情况下，我们能做什么？或者，也许我误解了什么？

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