关于FORTS报价的问题 - 页 4

 

事实上,我们不可能明确地确定这个刻度是来自一个真正的刻度(由交易引起)还是一个假的刻度(仅由买入/卖出的变化引起)。

鉴于有些蜱虫根本就被漏掉了,你得到的是完全的蜱虫胡闹。

这样的建议(直到交易表出现)。

- 在仅由买入价/卖出价的变化引起的点数中,用真实的交易量将该领域清零。

- 在实际交易中,交易量应该是所有错过的交易的总价值。

 
Mikalas:

我仍然心存疑虑。

我将把这一点付诸行动。

明天我们将看到发生什么...

这还不够。你不会得到过时的报价,也就失去了比较的逻辑。

其主要思想是:你不是每一个tick 的处理者,但你会被通知市场的变化。变化是分批进行的,在这里你只能抓住最新的状态。

市场不等人。如果你想更快地跟上它(但仍然落后于市场)其余的,你所要做的就是减少延迟。

 
你可以分析指标中的tick流 - 它们被保证在每个tick上被调用。你只需要从当前价格 图表的最后一个Close.0中提取价格,而不是从marketwatch中提取。
 

我以为这将是一个混乱的局面。

那么EA将如何工作呢?

日志在ZIP文件中。

附加的文件:
MT5.zip  173 kb
 
Dima_S:

事实上,我们不可能明确地确定这个刻度是来自一个真正的刻度(由交易引起)还是一个假的刻度(仅由买入/卖出的变化引起)。

鉴于有些蜱虫根本就被遗漏了,你得到的是完全的蜱虫胡言乱语。

这样的建议(直到交易表出现)。

- 在仅由买入价/卖出价变化引起的ticks中,用实际成交量将该领域归零。

- 在真实的ticks中,体积应该是所有错过的值的总和。

在图片中 你可以看到,根本不清楚进来的是什么。

"新的报价(与之前的报价相同)还是......?"

我们得到了8次(1.2448)的什么样的信息?

报价和成交量以及出价和要价都是平等的!

这就是我所担心的。

 
Mikalas:

阅读雷纳特的解释,他把它说得很清楚。

  1. 为了保证收到所有的小数点,你需要使用一个指标。
  2. 专家顾问(OnTick)接收关于市场变化的数据,它可能会错过刻度(这意味着有可能连续出现2个相同价格的刻度)。
提出你的问题,他们会帮助你解决。

如果在你看来,问题出在与交易所点位的不匹配上,那么这个错误就向你表明了--你只是错误地比较了它们。
一个 简单的指标,它就会收集你所需要的一切。

 
komposter:

阅读雷纳特的解释,他把它说得很清楚。

  1. 为了保证收到所有的小数点,你需要使用一个指标。
  2. 专家顾问(OnTick)接收关于市场变化的数据,它可能会错过刻度(这意味着有可能连续出现2个相同价格的刻度)。
提出你的问题,他们会帮助你解决。

如果在你看来,问题出在与交易所的点数不匹配上,那么你已经被指出了一个错误--你只是错误地比较了它们。
一个 简单的指标,它就会收集你所需要的一切。

而你,亲爱的,仔细看看我在写什么。

不要混淆FOREX和FORTS--绝对是不同的东西!

为什么我必须要写一个指标?

OnTick 应该是提供MARKET信息的,这就是它的名字!

 
Mikalas:

在图片中 你可以看到,根本不清楚进来的是什么。

"新的报价(与之前的报价相同)还是......?"。

我们得到了8次(1.2448)的什么样的信息?

报价和成交量以及出价和要价都是平等的!

这就是我所担心的。

交易所有8个卖出市场,每个市场的交易量为1手。

如果你继续分析图表,你应该发现,最佳买卖带在这个地方的成交量减少了8手。

 
Urain:

交易所吃了8个卖出市场,每个市场的交易量为1手。

如果你仍然分析玻璃,你应该发现最好的投标人在这个地方减少了8手的数量。

如果你去符拉迪沃斯托克(从莫斯科),我们会在一个星期内回来....

 
Mikalas:

而如果我们去海参崴(从莫斯科),我们将在一周内回来....。

来自MQ手册。

NewTick 事件只在专家顾问 收到符号的新tick产生 ,该符号 与专家顾问所在的图表相连

在自定义指标或脚本中定义OnTick()函数是没有用的,因为不会为它们生成NewTick事件。

该指标有OnCalculate()事件--这是所有信息可以被收集的地方。然而,这里有一个答案。

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关于FORTS报价的问题

雷纳特, 2014.11.11 10:57

你可以分析指标中的tick流-它们被保证在每个tick上被调用。你只需要从当前价格 图表的最后一个Close.0中提取价格,而不是从marketwatch中提取。

原因: