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由物理学家迈克尔·帕金森于 1980 年开发的帕金森数字或高低范围波动率，旨在评估在任意特定时期使用最高价和最低价随机游走的回报波动率。 IVolatility.com 计算每日帕金森值。 在固定的时间间隔内观察价格: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 天。
- SH 是股票在 t 日的最高价。
- SL 是股票在 t 日的最低价。
- High/Low 返回 (xtHL) 是计算出的股票最高价与最低价比率的自然对数。
- 返回:
- 以及帕金森的数字:
帕金森数字的一个重要用途是评估当天的价格分布以及更好地了解市场动态。 比较帕金森数字和周期性采样波动率，有助于交易者了解市场均值回归的趋势以及止损的分布。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21072
历史波动率 - 最高价/最低价
此版本也不使用收盘价进行波动率计算。 替代它的是用最高价/最低价的比率 (计算不同于 "常规" 历史波动率指标)。
历史波动率
历史波动率 (HV) 是给定证券或市场指数在给定时间段内收益分散的统计指标。 通常，该计量是通过确定给定时间段内金融产品平均价格的平均偏差来计算的。
历史波动率波带
历史波动率波带使用平均值作为中间线构建，上下波界使用历史波动率进行波带计算。
历史波动率波带 - 最高价/最低价
历史波动率波带使用平均值作为中间线构建，上下波界使用最高价/最低价历史波动率 (替换 "常规的" 历史波动率) 进行波带计算。