Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1962
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тестер не даёт достоверную информацию. Ну я говорю применительно к советникам без нейросетей, но не вижу особой разницы в этом аспекте. Каждая стратегия, и даже одна стратегия с другими параметрами даёт разные корреляции с тестом, по этому даже примерно не получается прикинуть.
тестер дает достоверную информацию
тестер дает достоверную информацию
Ну проверьте на демо.
Может написать ему, пусть код скинет? он же свой вроде )
Да я сам два раза прочитал и так и не понял как оно работает, как там память утроена, и чем он побил свойства сверхточного слоя... Кароч. статья не очень, но сам продукт гуд, автору бы с объяснениями поупражняться.. Так что если разберешься но напиши как она хотя бы работает
так лень развенчивать очередной миф ) кто-то там что-то понакрутил, громко заявил что переобучение отсутствует. Посмотрим..
так лень развенчивать очередной миф ) кто-то там что-то понакрутил, громко заявил что переобучение отсутствует. Посмотрим..
Не, ну по статье видно что чел. разбирается в алгоритмах
пробовать нужно, эксперимент критерий истиныкрутая библа на питоне
https://docs.google.com/document/d/1hoU2HbnEyBYXbxA7dya8zrsJzzSvd-Plv8osaB63YvQ/edit#
поганяй, думаю перспективная вещь
Не, ну по статье видно что чел. разбирается в алгоритмах
пробовать нужно, эксперимент критерий истинысхема простая. Подаем вектор фичей, ОНО выдает рандомный сигнал в дипапзоне 0;1. Открываем сделку, на след. итерации закрываем. Например решили, что больше 0.5 - покупки, меньше - продажи. Если педыдущая сделка в минус - подаем сетке штраф на отдельный вход, если в плюсе то поощряем. И так на каждой итерации. В итоге она по ходу торговли подстраивает веса. Почему у него на картинке она сразу торгует в + это бред ) т.к. сначала она тупая. Скорее всего он сначала обучил, а потом прогнал заново на том же участке.
https://github.com/huseinzol05/Stock-Prediction-Models
что то не впечатляют результаты по картинкам..
схема простая.
если все так просто , то зачем там два или три вида сетей?
почему он пишет что класический RL не сработает?
зачем там память ?
Я конечно нуб полный в RL, но что то мне кажется что там не все так просто
несколько D-нейронов (типа сетка)
error, % = 45.10948905109489
досвидос )
Скинул автору сетки резы и свое негодование по почтенесколько D-нейронов (типа сетка)
error, % = 45.10948905109489
досвидос )
Скинул автору сетки резы и свое негодование по почтеА что определял? Подлинность купюр?
да