Обсуждение статьи "Пишем глубокую нейронную сеть с нуля на языке MQL" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам удалось решить проблему с масштабированием входов более 4х?
Да, начал сам копаться и докопался. Не только увеличил входы, но и архитектуру: добавлял слои, добавлял нейроны, добавил RNN - запоминание предыдущего состояния и подавал его на входы, пробовал менять функцию активации на самые известные, перепробовал все виды входов из темы "Что подать на вход нейросети", — безрезультатно.
К великому сожалению. Но, это не мешает мне время от времени возвращаться и извращаться над простыми нейросетями, в том числе и над этой авторской.
Я пробовал LSTM, BiLSTM, CNN, CNN-BiLSTM, CNN-BiLSTM-MLP, — безрезультатно.
Сам офигел. То есть, все успехи описываются одним наблюдением: это удачный период графика. Например, 2022 год у евродоллара почти полностью повторяет 2021-ый. И, обучая на 2021, на 2022-ом до ноября (или до октября, не помню) вы получите положительный форвард. Но, как только обучите на 2020-м, любую(!) нейросеть, то на 2021-м она сливает вчистую. Прям с первого месяца! А перейдя на другие валютные пары (обычно на евродолларе), то тоже ведёт себя рандомно.
Но, нам ведь нужна система, которая гарантированно после обучения будет подавать признаки жизни на форварде? Вот если отталкиваться от этой мысли - то безрезультатно. Если же кто-то верит, что он человек фартовый и именно после сегодняшнего обучения на последнем году у него будет следующий год/полгода профитного форварда, то ему только удачи пожелать)
Но, нам ведь нужна система, которая гарантированно после обучения будет подавать признаки жизни на форварде? Вот если отталкиваться от этой мысли - то безрезультатно. Если же кто-то верит, что он человек фартовый и именно после сегодняшнего обучения на последнем году у него будет следующий год/полгода профитного форварда, то ему только удачи пожелать)
Тогда можно предположить, что нужные "граальные" параметры НС были пропущены в процессе их поиска или даже изначально незначимые и неучтённые тестером? Может системе не хватает факторов событийности, чем просто паттерны-пропорции.
Тогда можно предположить, что нужные "граальные" параметры НС были пропущены в процессе их поиска или даже изначально незначимые и неучтённые тестером? Может системе не хватает факторов событийности, чем просто паттерны-пропорции.
Конечно, иногда проскакивают "граальные" сеты при оптимизации, их невозможно практически найти (строчка 150-ая какая-нибудь при сортировке), пока все не проверишь. Иногда их десятки тысяч.
А вот вторую часть вашего поста я не понял.
Конечно, иногда проскакивают "граальные" сеты при оптимизации, их невозможно практически найти (строчка 150-ая какая-нибудь при сортировке), пока все не проверишь. Иногда их десятки тысяч.
А вот вторую часть вашего поста я не понял.
Это про подачу на вход таких данных, которые получены в момент наступления определенного события, например High[0]> High[1] в моменте. Если рынок рассматривать в таком контексте, то это целиком событийная модель и коррелирована на этом. А контроль элементов хаоса это уже к методам тонкой настройки и оптимизации вне "памяти" НС. Хорошо представляется по интегральному показателю, как работают подобные событийные добавки в код. Этот показатель (комплексный критерий) улучшается и смещается в сторону самых прибыльных проходов оптимизатора.