От теории к практике - страница 837
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема в том, что у реальных цен она НЕ константа и при росте промежутка времени (как в определении Н-волатильности) она может стремиться к бесконечности. Или может стремиться к единице вероятность того, что имеется сколь угодно много гэпов больших любого заданного размера. Мне кажется, что это некоторым образом соотносится с теорией Талеба.
Время здесь ни каким боком не рассматривается, поэтому я понять не могу, каким образом вы рассматриваете кусочно -монотонную функцию
Изучите определения:
1) случайного процесса
2) Н-волатильности
3) кусочно-монотонной функции (что является её областью определения)
и объясните, как вы можете обойтись здесь без времени.
Изучите определения:
1) случайного процесса
2) Н-волатильности
3) кусочно-монотонной функции (что является её областью определения)
и объясните, как вы можете обойтись здесь без времени.
В общем эта неделя доказала что непараметрический эксцесс тоже в топку.
неделя показала, что система А_К рабочая
но необходима доработка
но необходима доработка
Так эта доработка по сути больше чем сама система.
Так эта доработка по сути больше чем сама система.
Легко.
Medice, cura te ipsum
Чтобы жаждущие через годы не подумали: "А чё тут дядя втирал-то целых 1000 страниц? Результат-то где?", еще раз публикую стэйт:
Так что, потратить время на исследования рынка, безудержные споры с ветеранами данного форума, все-таки имеет смысл.
Дерзайте, ребята!
Александр, я пришел к следующему выводу.
Если система зарабатывает во флете и сливает в тренде, это первый признак отстающего сигнала на покупку/продажу.
Обычно запаздывающий сигнал генерится ТС-кой при усреднении.
Вы используете усреднение?
Medice, cura te ipsum
больше половины торговли - падение
Оптимизм: