От теории к практике - страница 1716
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Граалеведение)))) Центовик с февраля 2019
Граалеведение)))) Центовик с февраля 2019
ну зачемм сомневаться?
ну зачемм сомневаться?
Ну так выходит)))) Нашел ньюанс в ней. Попробовал исправить,не выходит. Потом еще подумал и осознал, что это не ньюанс а изюминка))))) Работает - не лезь)))
Ну так выходит)))) Нашел ньюанс в ней. Попробовал исправить,не выходит. Потом еще подумал и осознал, что это не ньюанс а изюминка)))))
Работает - не лезь)))
нирвана ;)
Yello - классическая музыка трейдинга
Итого составляющие успешной роботизированной торговли:
- направление сноса шума (СБ) котировки вниз или вверх или технический анализ 10% (незначительно влияет на общий результат)
- правильное, а значит абсолютно объективное измерение волатильности 40% (влияет на все сразу: срабатывание стопов, надежность технического анализа, величину спреда (если плавающий), сопровождение ордеров и т.д.), очень критично - запаздывание, а значит никаких СКО, MA, Bollinger Bands и т.д. Только чистые движения цены
правила по волатильности: чем выше волатильность тем выше вероятность обнаружения экстремумов, соответственно чем она ниже тем ниже и вероятность их обнаружения. Совершенство тех. анализа и ордерной системы тут никак на это не повлияет.По сути измерение волатильности это четкое разделение характера цены на стремление распределения вероятностей (лептокуртозисное) согласно которому движется котировка к уменьшению появления толстых хвостов, и к увеличению их появления. Это даст вам статистическое преимущество и позволит существенно повысить шансы на успешную торговлю.
- ордерная система (в любую сторону) 40%
- спред+комиссии+свопы ~ 10% в зависимости от условий договора, частоты открытия ордеров.
PS:
Лептокуртозисный вид распределения вероятностей, господствующий в том числе и на финансовых рынках, видимо малоизучен. Я по крайней мере о его изучении на просторах интернета ничего толкового (академического уровня) не нашел. Так как, видимо, чтобы это сделать нужно использовать методы не зависящие от количества отсчетов или по крайней мере качественно независящие, а таковых не так уж и много.
Но в принципе бессилие ученых понятно, два вида распределения в одном так и просятся на то, чтобы либо привести его к нормальному увеличив скользящее окно - количество отсчетов, либо тупо сравнивать его с хорошо изученными свойствами типов распределений путем нахождения степени отличия.
Но лично по моему мнению все это мартышкин труд, ибо лептокуртозисное распределение неделимо, и в то же время представляет собой характеристику взаимодействия двух противоположных процессов.
Я еще так понимаю что лучше уходить на высокий фрейм (линейный или нет). Уменьшает шансы неожиданной поломки модели в связи с вступлением в игру игроков оттуда.
В частности вот по ауду двига вниз для Рената была неожиданна (но приятна)))) А я сам ждал ждал что должна туда прийти, но не дождался)) Пришлось раньше выйти из продажи. Ну зато купил)) нормально. Во всяком случае по модели.
А вот наблюдая за ценой именно - она ведет себя каждый раз по разному, хз че там нарыть можно.
Ужимки и прыжки)))
Я еще так понимаю что лучше уходить на высокий фрейм (линейный или нет). Уменьшает шансы неожиданной поломки модели в связи с вступлением в игру игроков оттуда.
В частности вот по ауду двига вниз для Рената была неожиданна (но приятна)))) А я сам ждал ждал что должна туда прийти, но не дождался)) Пришлось раньше выйти из продажи. Ну зато купил)) нормально. Во всяком случае по модели.
А вот наблюдая за ценой именно - она ведет себя каждый раз по разному, хз че там нарыть можно.
Ужимки и прыжки)))
1. "что лучше уходить на высокий фрейм (линейный или нет)" - непроверенное предположение подсознательно взятое за истину - заведомо ложно.
2. "в связи с вступлением в игру игроков оттуда." - крайне субъективное суждение, вы не можете и не будете знать когда кто и вообще есть ли там игроки или нет.
3. "В частности вот по ауду двига вниз для Рената была неожиданна (но приятна))))" - воля случая.
4. "А я сам ждал ждал что должна туда прийти, но не дождался)) Пришлось раньше выйти из продажи." - см п.1
5. "А вот наблюдая за ценой именно - она ведет себя каждый раз по разному, хз че там нарыть можно." - просто отсутствие понимания, для чего нужно строить и знать распределение вероятностей.
6. "Ужимки и прыжки)))" - см. выводы п.1, п.2, п.3
Похоже, что в нашем кабинете профессионалов пора провести совещание, обсудить так сказать дальнейшие перспективы развития
Полагаю, что Олег Автомат должен подождать снаружи
охренеть... это ты-то профессионал??? неуч, профессионалом чего ты можешь быть?
======================
А_К, неужели уровень знаний ниже плинтуса - это и твой уровень? Неужели этот неуч тобой верховодит? а ты согласен с этим?
1. "что лучше уходить на высокий фрейм (линейный или нет)" - непроверенное предположение подсознательно взятое за истину - заведомо ложно.
2. "в связи с вступлением в игру игроков оттуда." - крайне субъективное суждение, вы не можете и не будете знать когда кто и вообще есть ли там игроки или нет.
3. "В частности вот по ауду двига вниз для Рената была неожиданна (но приятна))))" - воля случая.
4. "А я сам ждал ждал что должна туда прийти, но не дождался)) Пришлось раньше выйти из продажи." - см п.1
5. "А вот наблюдая за ценой именно - она ведет себя каждый раз по разному, хз че там нарыть можно." - просто отсутствие понимания, для чего нужно строить и знать распределение вероятностей.
6. "Ужимки и прыжки)))" - см. выводы п.1, п.2, п.3
Конечно есть игроки с длинным удержанием позиции. И у них вероятнее всего кошельки потолще. Че тут понимать-то)))) Можно в тиках закопаться и там чет понять, ктож спорит. В том то и прелесть рынка, каждый себе сам найдет (если найдет) то где получается.
Заведомо ложного нет ничего. Аксиом тут не водилось)))))