От теории к практике - страница 1417
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пропорционально риску
то есть если риск наращивается по геометрической прогрессии, то и эквити может развиваться по ней же, в любую сторону
Риск не увеличивается. Отношение величины депозита к величине стартового лота поддерживается постоянным. Допустим на каждую 1000 прироста депозита стартовый лот увеличиваем на 0.01.
Пример:
1) Депозит 1000, стартовый лот 0.01, совокупный лот 0.01+0.02+0.04=0.07
2) Депозит 2000, стартовый лот 0.02, совокупный лот 0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14;
Риск не увеличивается. Отношение величины депозита к величине стартового лота поддерживается постоянным. Допустим на каждую 1000 прироста депозита стартовый лот увеличиваем на 0.01.
Пример:
1) Депозит 1000, стартовый лот 0.01, совокупный лот 0.01+0.02+0.04=0.07
2) Депозит 2000, стартовый лот 0.02, совокупный лот 0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14;
Риск не увеличивается. Отношение величины депозита к величине стартового лота поддерживается постоянным. Допустим на каждую 1000 прироста депозита стартовый лот увеличиваем на 0.01.
Пример:
1) Депозит 1000, стартовый лот 0.01, совокупный лот 0.01+0.02+0.04=0.07
2) Депозит 2000, стартовый лот 0.02, совокупный лот 0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14;
ну как же
стартовый лот - 0.01, считаем риск
добавили 0.02, риск = просадка + лот 0.03, считаем
и т.д
вы рассчитываете вкладываемый в торговлю риск на лот от депозита
существующий риск в текущий момент принимается от эквити
ну как же
стартовый лот - 0.01, считаем риск
добавили 0.02, риск = просадка + лот 0.03, считаем
и т.д
Риск считаем в процентах. Абсолютная величина просадки разумеется растёт, но в процентах к депозиту нет. Считайте и приведите пример в цифрах опровергающий это.
Риск считаем в процентах. Абсолютная величина просадки разумеется растёт, но в процентах к депозиту нет. Считайте и приведите пример в цифрах опровергающий это.
если у Вас эквити 500 из 1000, риск какой будет?
лично я считаю, что риск будет уже в 2 раза выше на существующих позициях, без новых
если у Вас эквити 500 из 1000, риск какой будет?
лично я считаю, что риск будет уже в 2 раза выше на существующих позициях, без новых
В 2 раза по отношении к какому случаю?
В 2 раза по отношении к какому случаю?
открыли 0.01 в самом начале, когда баланс равен эквити, реальных денег 1000
настал момент, эквити стало 500, нового ничего не открывали
риск вырос в 2 раза
если не верите, выведите деньги, сколько их у Вас в данной ситуации?
Поймите, мы здесь не сравниваем варианты расчёта просадки по отношению к балансу и к средствам. Мы сравниваем варианты с реинвестированием и без него. Считайте хоть по отношению к балансу, хоть по отношению к средствам, только чтобы одинаково.
Допустим по отношению к средствам без реинвестирования и вариант по отношению к средствам с реинвестированием.
Поймите, мы здесь не сравниваем варианты расчёта просадки по отношению к балансу и к средствам. Мы сравниваем варианты с реинвестированием и без него. Считайте хоть по отношению к балансу, хоть по отношению к средствам, только чтобы одинаково.
не получится
если от депо считать - это ускорит слив
если от экви - то придется принять убыток, либо не позволит системе торговать по заданному алгоритму
просто обмозгуйте мои посты на эту тему
лично я пришел к выводу, что размер лота никоим образом нельзя подвергать наложению на любого рода прогрессию, там ващьпе другое
ващьпе не СБ, даже не рядом
статистика дает результат 5%, дает
но это не торговля получается, а ловля блох, бесконечная защита от убытка, возникающего от полученной погрешности статистического распределения любого вида, отброшенной в его хвостах
реальное распределение объема на FX имеет следующий вид (например продажи, покупки - зеркально от 253-го вычисления, в правую сторону), при этом 253 - это место, где находится цена в данный момент:
Вычисления сделаны справа налево. То есть весь смысл победы в этой игре заключается не в том, что,
например
система убыточна, нам хочется инвертироваться, т.е. был сигнал в бай, мы будет торговать селл
нет, не в этом дело
смысл в перевороте объема, т.е. хвост распределения надо сделать началом, перетащить 253-ю точку в 0, а 0 в 253-ю.
Точно также сделан расчет у СМЕ. Они берут по 275 пунктов вверх и вниз от текущей цены (евро-бакса касаемо)
При этом хвост находится по середине
Визуально это чаша, по нашему - ГРААЛЬ
во первых тут почитай: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
во вторых во на это посмотри:
и вот потом ответь мне ну перевернул Ты это распределение вероятностей и что дальше?
и вообще то если внимааательно посмотришь на распределение тут ни разу не 275 пунктов умник хренов.
нечего тут людям мозги пудрить тем в чем Ты не разбираешься.