Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы (Алексей и Алексей) сейчас придерживаемся точки зрения, что память прослеживается на сотни и даже тысячи часовых баров в прошлое. Если отсечь ложные "корреляции", будет видно насколько в действительности распространяется память. Сейчас посчитано не совсем корректно, если честно. Например, нулевой бар зависит от первого, а первый, соответственно от второго, а мы видим, что нулевой зависит от второго бара. Но, второй бар влияет на нулевой опосредовано, через первый. Вот если влияние первого бара (промежуточного) отсечь, мы увидим, что второй бар намного слабее влияет на нулевой бар.
Но, это пока не приводит нас к вопросу эксплуатации оставшихся зависимостей. Там вообще может ничего не получится, а может отдача будет очень слабой. Посмотрим.
Мы (Алексей и Алексей) сейчас придерживаемся точки зрения, что память прослеживается на сотни и даже тысячи часовых баров в прошлое. Если отсечь ложные "корреляции", будет видно насколько в действительности распространяется память. Сейчас посчитано не совсем корректно, если честно. Например, нулевой бар зависит от первого, а первый, соответственно от второго, а мы видим, что нулевой зависит от второго бара. Но, второй бар влияет на нулевой опосредовано, через первый. Вот если влияние первого бара (промежуточного) отсечь, мы увидим, что второй бар намного слабее влияет на нулевой бар.
Но, это пока не приводит нас к вопросу эксплуатации оставшихся зависимостей. Там вообще может ничего не получится, а может отдача будет очень слабой. Посмотрим.
а нет таких способов, чтобы получить нелинейные аналоги АКФ и ЧАКФ?
Здесь вся тема с самого начала посвящена именно нелинейным аналогам АКФ, а точнее, функции, показывающей зависимости произвольного вида. АКФ я посчитал, посмотрите графики с самого начала темы (1 стр.). Там есть цикличный график, как ни странно, это зависимости на ряде возвратов (returns) EURUSD почти без всяких преобразований этого ряда, кроме квантирования его значений в 5 или 7 символов.
Теперь я так сказать осознал необходимость посчитать ЧАКФ. Это сложнее, потому что готового алгоритма пока у меня нет, нужно думать. Понимаете теперь?
А кто-то на форуме юзал деревья классификаций?
Здесь обещали закончить деревьями
Здесь обещали закончить деревьями