Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это вы говорите о распределении первых разностей цены или о чем-то другом ?
Уж слишком ваше утверждение о том, что sl и tp позволяют так лихо использовать распределение, кажется необоснованным. Мягко говоря. :-)
не вижу сложностей. alsu в принципе тоже описал в п.1
Странные рассуждения для человека, который наверняка слышал что-то о мартингалах и знаменитой теореме Дуба о невозможности построения прибыльной системы на мартингале.
Алексей, что ты сможешь сказать, если "известная стационарная ПРВ" - это обычный белый шум (интеграл от него - винеровский процесс, мартингал)?
Mathemat, если распределение шума будет НР с мо=0, то конечно нельзя. Если мо<>0, то есть трендовая компонента в ряде куммулятивной суммы и способ заработка прост - встать в сторону сноса. Для мартингала лучший прогноз это последенее значение ряда. Если есть снос, то лучший прогноз это последнее значение + мо ПРВ.
Если распределение несимметрично, то можно выделить участок с помощью торговых правил, где мо будет отличным от 0. Гипотетический пример: научились распознавать геп на открытии дня. Он будет вверх на 10пунктов с вероятностью 0,9 или вниз на 90пунктов с вероятностью 0,1. МО=10*0,9-90*0,1=0. Но есть добряк-брокер, который исполняет стопы и профиты по заявленным ценам. Ставим лонг с стоп=профиту=10пунктам. Имеем мо=10*0,9-10*0,1=8. Конечно, пример надуманный и для простоты с дискретным распределением. Хотя подобную схему использовали когда были значительные гепы после выходных, а гарантированным внутригеповым стоп-лоссом был маржин-колл.
Странные рассуждения для человека, который наверняка слышал что-то о мартингалах и знаменитой теореме Дуба о невозможности построения прибыльной системы на мартингале.
Алексей, что ты сможешь сказать, если "известная стационарная ПРВ" - это обычный белый шум (интеграл от него - винеровский процесс, мартингал)?
Как уже отметил тов. Avals, если случайный процесс является белым шумом, то его ПРВ должна быть симметрична, например, она может быть гауссовской с нулевым матожиданием (иначе шум будет "дрейфовать" в ту или иную сторону и уже не будет белым). В таком случае не выполняется необходимое условие прибыльности стратегии, указанное мной в предыдущем посте, так как площадь под графиком и справа и слева одинакова и равна 0.5
не вижу сложностей. alsu в принципе тоже описал в п.1
Как я и предполагал речь идет о ПРВ изменения цены на баре. Что-то типа Close(i)-Open(i) или Open(i+1)-Open(i). Однако, sl срабатывет не по Close или Open, а по значению цены внутри бара, что определяется High и Low. Поэтому, имхо, упомянутая ПРВ для определения sl не подходит.
Есть и другой момент. Несимметричность обеспеченная сносом (т.е. трендом) имеет |МО|>0, поэтому ею воспользоваться проблем не составляет. На самом деле эксплуатируется при этом не несимметричность, а ненулевое значение МО: открывайся в сторону МО и будет тебе счастье.
Другое дело когда МО=0. В этом случае несмметричность носит совсем другой характер - площади под кривой ПРВ справа и слева от оси ординат равны. Попробуйте взять несимметричное модельное распределение, которое будет удовлетворять этому условию (МО=0), сгенерить на нем последовательность тиков известной плотности, и прогоните на нем эту стратегию. Думаю вы будете разочарованы.
Кстати, по поводу п.1. в посте alsu.
1. Выбираем на графике ПРВ участок, расположенный с одной стороны от оси Y+-спред, площадь под которым больше 50%+eps (eps-расходы_на_торговлю+планируемый выигрыш) - эта площадь будет равна вероятности выигрыша P. Соответственно, вероятность проигрыша Q= 50%-eps.
Скошенное близкое к нормальному лень генерировать.
Но например, пусть будет такое распределение
приращение вероятность
-5
0,02
-0,1
Гистограмма:
ставим sl=tp=2п Если не сработали выходим по рынку.
мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08
если я правильно конечно посчитал :)
З.Ы. И конечно это распределение не похожо на тиковое. Оно иное чем НР на сколько я помню. Покрайней мере в нуле не будет такая вероятность. Но тоже д.б. симметричным. Можно конечно его проанализировать у реального ряда и "скосить" чтобы мо осталось равным нулю, но лень.
... Можно конечно его проанализировать у реального ряда и "скосить" чтобы мо осталось равным нулю, но лень.
...Интересно было бы поглядеть, что же именно получится из реального ряда, а так никакой доказательной силы не имеет...
Кроме того, важно определиться с целями моделирования. Если речь идёт о sl=tp=2п - так здесь уж точно овчинка выделки не стоит.
Да и "практика - критерий истинности" :)))
...Интересно было бы поглядеть, что же именно получится из реального ряда, а так никакой доказательной силы не имеет...
Кроме того, важно определиться с целями моделирования. Если речь идёт о sl=tp=2п - так здесь уж точно овчинка выделки не стоит.
Да и "практика - критерий истинности" :)))
само собой это абстрактный пример
А распределение тиков Mathemat выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 Там конечно несимметричность не позволит спред переиграть. Но речь необязательно о приращении тиков
само собой это абстрактный пример
А распределение тиков Mathemat выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 Там конечно несимметричность не позволит спред переиграть.
кстати, кто-нибудь рассчитывал, какой должен быть процент угадывания, чтобы этот самый спред переиграть? Я вот чисто эмпирически установил, что, скажем стабильные 54% на EURUSD сливают безбожно:))) Так к чему стремиться? 60%? 85%?
кстати, кто-нибудь рассчитывал, какой должен быть процент угадывания, чтобы этот самый спред переиграть? Я вот чисто эмпирически установил, что, скажем стабильные 54% на EURUSD сливают безбожно:))) Так к чему стремиться? 60%? 85%?
наверное речь о случаях когда sl=tp? Иначе % выигрыша малоинформативен без их соотношения.
Если sl=tp, то будет зависеть от их величины. Грубый подсчет без учета некоторых вещей:
мо=p*tp-(1-p)*sl-спред=(2p-1)*tp-спред>0, где p-вероятность выигрыша
p>спред/2tp+0.5
если например sl=tp=10п, а спред 2п, то p>0.6
а если например sl=tp=100п, то достаточно p>0.51
Конечно это без проскальзывания - только чтобы было положительное мо. Но и сним можно разориться, поэтому с запасом должно быть и от ММ зависит
наверное речь о случаях когда sl=tp? Иначе % выигрыша малоинформативен без их соотношения.
Если sl=tp, то будет зависеть от их величины. Грубый подсчет без учета некоторых вещей:
мо=p*tp-(1-p)*sl-спред=(2p-1)*tp-спред>0, где p-вероятность выигрыша
p>спред/2tp+0.5
если например sl=tp=10п, а спред 2п, то p>0.6
здесь неверно в принципе!
0<p<1 - это вероятность
tp, sl - это "килограммы"
вписывать их в одном ключе нельзя