Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сергей, я нахожу много концептуальных «невязок» в твоем подходе. С одной стороны ты говоришь, что стационарность невозможна, а с другой стороны уверяешь, что статистически система остается стабильна около месяца (не требуется изменений параметров). Но кто в таком случае тебе мешает корректировать параметры приведения к стационарности раз в месяц?
Привет, Серёга.
Никто не мещает. Так и поступаю.
Прогнозировать на один отсчет – это тупик. Временной лаг в один отсчет – это полный Хаос, там ты никогда и ничего не сможешь прогнозировать.
В пределе, "оптимальная" торговля сводится к переворотной стратегии и постоянному нахождению в рынке. Действительно, в случае, когда мы не знаем что делать (в какую сторону открывать позицию), считается целесообразным сидеть на заборе и курить бамбук. Однако, если проанализировать ситуацию, то за "ничего не делать" приходится платить комиссию в виде спреда. Формально, "ничего не делать" означает равновероятный исход для длинной/короткой позиции, следовательно, нет смысла закрывать текущую позицию - нужно ждать сигнал на переворот. Таким образом, весь ценовой ВР разбивается на неэквидистантные отрезки, направление которых и нужно предсказывать с точки зрения "оптимальной" стратегии.
Получается, что важен прогноз именно на один шаг вперёд и совершенно бессмыслено прогнозировать на 2 и более шагов. Но это, конечно, верно в рамках определённой таким образом "оптимальной" стратегии, с точки зрения любой другой ТС, прогноз может быть любым другим. В том числе и многошаговым.
О как!!!! И ты пишешь, что не видишь целесообразность в приведении к стационарному? Но позволь, то, что ты делаешь x(n)-x(n-1) это не один из способов приведения ряда к стационарному?
Невижу!
Ряд первой разности (РПР) от ценового не является стационарном ни в каком смысле. У него гуляет самым непредсказуемым образом МО (хоть и в районе нуля), заставляя нас "видить" восходящий тренд на ценовом ВР, когда МО РПР>0, нисходящий при МО<0 и флет при МО->0. У него с суточным периодо гуляет стандартное отклонение (волатильность). Я не понимаю, зачем и как нам его остационаривать? Мы что, хотим из него получить СВ с нормальным распределением с нулевым МО и дисперсией равной константе? Даже если каким-то неизвестным способом получим, что с эти "чудом" дальше делать?
Что касатся твоих картинок по автокорреляции, то я коментировать их не буду.
FOXXXi писал(а) >>Неужели ты думаешь,что Решетов такой тупица,что перепутал первую разность с кумулятивной суммой - ты называешь это интегрированием.
Нет, я так не думаю.
Зато уверен, что Решетов точно не нуждается в защитниках и сможет сам сказать, что и почему он делает.
Имелось в виду,что если мы получили стац. ряд(белый шум),то его первые разности непредсказуемы,так как АКФ=0,но сама кумулятивная сумма белого шума предсказуема
to Yurixx
Юра, здравствуй!
А ведь ты, если мне не изменяет память, являешься Отцом, Сыном и Святым Духом идеи остационаривания (или, приведения к нормальному виду) РПР от ценового ВР. Может озвучешь основную идею. Наведёшь порядок в моём воспалённом моске?
В пределе, "оптимальная" торговля сводится к переворотной стратегии и постоянному нахождению в рынке. Действительно, в случае, когда мы не знаем что делать (в какую сторону открывать позицию), считается целесообразным сидеть на заборе и курить бамбук. Однако, если проанализировать ситуацию, то за "ничего не делать" приходится платить комиссию в виде спреда. Формально, "ничего не делать" означает равновероятный исход для длинной/короткой позиции, следовательно, нет смысла закрывать текущую позицию - нужно ждать сигнал на переворот. Таким образом, весь ценовой ВР разбивается на неэквидистантные отрезки, направление которых и нужно предсказывать с точки зрения "оптимальной" стратегии.
Получается, что важен прогноз именно на один шаг вперёд и совершенно бессмыслено прогнозировать на 2 и более шагов. Но это, конечно, верно в рамках определённой таким образом "оптимальной" стратегии, с точки зрения любой другой ТС, прогноз может быть любым другим. В том числе и многошаговым.
Тут глубокая философия. Что первично, модель прогнозирования и соответственно выстраивание на ее базе ТС или ТС, для которой подбирается прогнозирование. Пока не очень понимаю, что значит "оптимальная" ТС (на каком диапазоне, среди чего находится этот оптимум), почему для нее важен только один шаг вперед, как это соотносится со спредом. Если рассказывать долго,то и не нужно.
Невижу!
Ряд первой разности (РПР) от ценового не является стационарном ни в каком смысле. У него гуляет самым непредсказуемым образом МО (хоть и в районе нуля), заставляя нас "видить" восходящий тренд на ценовом ВР, когда МО РПР>0, нисходящий при МО<0 и флет при МО->0. У него с суточным периодо гуляет стандартное отклонение (волатильность). Я не понимаю, зачем и как нам его остационаривать?
А я и не говорил, что этот ряд супер стационарен, но некоторые тесты на стационарность он проходит. Важно понимать для чего ты используешь этот ряд, если для прогнозирования известными методами, то это не верно, поскольку распределение совершенно не соответвует нормальному и всегда будет вызывать "повышенную" ошибку
Мы что, хотим из него получить СВ с нормальным распределением с нулевым МО и дисперсией равной константе? Даже если каким-то неизвестным способом получим, что с эти "чудом" дальше делать?
Я писал, - это дает возможность применять наработанный матаппарат там, где имеет смысл его применять :о)
Что касатся твоих картинок по автокорреляции, то я коментировать их не буду.
Не комментируй, (не знаю, как изобразить смайлик "пожимание плечами"). Если ты про отсутствие 1 на нулевом отсчете, то немного извиняй, забыл убрать свое преобразование (реализовано просто в одной функции, эта подготовка ряда к передаче следующему алгоритму). Будет время - пересчитаю, но концептуально - все приблизительно так.
Ребята, Ваши родители в курсе, чем Вы тут в Интернете занимаетесь ?
Вопрос ко всем или к конкретным людям? :о)
Получается, что важен прогноз именно на один шаг вперёд и совершенно бессмыслено прогнозировать на 2 и более шагов. Но это, конечно, верно в рамках определённой таким образом "оптимальной" стратегии, с точки зрения любой другой ТС, прогноз может быть любым другим. В том числе и многошаговым.
+1
Это не соответствует действительности. Кумулятивная сумма нормально распределённой СВ с МО=0 (белый шум) не предсказуема (в смысле, что является мартингалом и, как следствие, на ней невозможно заработать)!
Вот и главное,что кумулятивная сумма белого шума нормально распределена.Если кум. сумма отклонилась от МО на две сигмы,то с вероятностью 97,5% она опять туда вернётся вне зависимости от частоты дискретизации,будь то тики или часовики.Например мы можем входить на одной сигме,сделок будет больше,но вероятность возврата будет уже 67%,а в 33% случае он пойдёт к двум или трём сигмам.На самом деле если стац. процесс хоть на сколько отклонился от МО он со 100% вероятностью опять вернётся к своему МО,так как это и есть "справедливая цена" этого процесса.Это своего рода аттрактор притяжения любителям всяких нелинейных динамических систем.
Вот и главное,что кумулятивная сумма белого шума нормально распределена.Если кум. сумма отклонилась от МО на две сигмы,то с вероятностью 97,5% она опять туда вернётся вне зависимости от частоты дискретизации,будь то тики или часовики.Например мы можем входить на одной сигме,сделок будет больше,но вероятность возврата будет уже 67%,а в 33% случае он пойдёт к двум или трём сигмам.На самом деле если стац. процесс хоть на сколько отклонился от МО он со 100% вероятностью опять вернётся к своему МО,так как это и есть "справедливая цена" этого процесса.
Neutron писал(а) >>
2. "белый шум непрогнозируем по определению, НО (то) все равно в нем сможет торговать профитно" - получается, логическое противоречие!Так и есть. MO - это Fair Value стационарного ВР и всегда можно торговать (играть) на отбой от каналов отрисованных СКО - возврат к МО гарантирован.
Сгенерируем ряд в соответсвии с любыми вашими требованиями - белый или любой другой шум. Например, минутки. Изменим что каждый четверг в X часов детерминированной зависимостью - любой, например, что если предшествующая минутная свеча черная, то следующий час заменим смещением вниз на Z пунктов. Анализируем изменившиеся приращения - все тот же шум. Но заработать не то что реально - ваще грааль)))
Я конечно непонял что ты здесь написал,оно и понятно почему.Что это,R/S анализ - тайминг,или "зависимость" по дням недели,часам и.тд.?Не нужны детали,общая концепция.
Вот и главное,что кумулятивная сумма белого шума нормально распределена.Если кум. сумма отклонилась от МО на две сигмы,то с вероятностью 97,5% она опять туда вернётся вне зависимости от частоты дискретизации,будь то тики или часовики.Например мы можем входить на одной сигме,сделок будет больше,но вероятность возврата будет уже 67%,а в 33% случае он пойдёт к двум или трём сигмам.На самом деле если стац. процесс хоть на сколько отклонился от МО он со 100% вероятностью опять вернётся к своему МО,так как это и есть "справедливая цена" этого процесса.
Сорри, но это опять не так. Приращения независимы и ничего никуда возвращаться не должно. Как куммулятивная сумма возвращается к мо? Возьмите СБ с приращениями с мо=0 - оно как угодно далеко может отклониться от нуля и как угодно долго к нему не возвращаться. У куммулятивной суммы дисперсия увеличивается прямо пропорционально квадрату времени.
Я конечно непонял что ты здесь написал,оно и понятно почему.Что это,R/S анализ - тайминг,или "зависимость" по дням недели,часам и.тд.?Не нужны детали,общая концепция.
это элементарный пример как примешать в ряд любую детерминированную зависимость и показать что при этом ряд сохранит все свойства по которым вы считаете что он непредсказуем.