Тестирование портфеля как синтетический инструмент

[[Удален]]

Пришла в голову идея создавать синтетический инструмент на базе какого либо символа, как стыковка котировок разных валютных пар, а чтобы рациональнее использовать временную ось, котировки пишутся начиная с 01 января 1970 года (это ограничение тестера) итого на выходе имеем последовательность которая имеет разрывы в местах стыковки, причем можно писать котировки вплоть до 2038 года (формат времени схож с С++ и хранит кол-во секунд с начала 70года и конечно имеет ограничение сверху) тестирование в целом проходит корректно, но все параметры из MarketInfo берутся из того символа куда закачивается синтетический актив, например я записал все данные в NZDUSD, и например свопы отличаются от EURUSD хотя все сделки идентичны и результат в пунктах одинаков, для фьючерсов проблема видимо стоит серьезнее. Можно ли во время тестирования как то изменять структуру MArketInfo ?