Некорректное вычисление свопа в процентах?

[Alexey Navoykov]

Ситуация такая. Имеем инструмент, у которого MODE_SWAPTYPE равен 2 (т.е. своп вычисляется в процентах).

По идее такой своп должен рассчитываться по формуле:

swap/100*price*lots*lotsize/365

где

swap = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_SWAPLONG или MODE_SWAPSHORT)

price = OrderClosePrice()

lots = OrderLots()

lotsize = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_LOTSIZE)

Однако прогоняя советник в тестере я никак не мог получить такое значение свопа. Долго ломал голову, но в итоге понял, что МТ4 оказывается считает своп так:

swap/100*price*lots*lotsize/360

Вроде бы в году 365 дней, разве не так? А разработчики видимо с градусами перепутали... :)

[Rashid Umarov]

Системы начисления процентов по кредитам:

В банковской практике используют три основные системы начисления процентов:

• американская - база 360 дней и 30 дней в каждом месяцы;
• английская - база 365 (366) дней (фактическая) и фактическое количество дней в каждом месяцы;
• европейская - база 360 дней и фактическое количество дней в каждом месяцы.