Автооптимизатор как индикатор - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я делал автооптимизатор для одной из своих систем. Эффективность получилась намного хуже, чем с постоянными параметрами. После этого я утвердился в иллюзии, что изменчивость рынка - это иллюзия.
Если делать автооптимизатор внутри советника, то он основательно грузит советник... применяя как индикатор, нам все равно скока времени идет оптимизация...
Индикатором мы можем, практически, полностью с иммитировать все функции тестера...
Почему индикатор? Чтобы процессы работа советника и его оптимизация происходили параллельно...
Например
Гы, ну когда надо - тогда и почти когерентный, чуть ли не сверхтекучая жидкость. Только вопросов слишком много не задавай, я еще и сам не разобрался.
А по делу - тоже живу в иллюзии KimIV: не меняется рынкет. Но это просто моя собственная нонконформистская парадигма, которая запрещает мне спихивать на рынкет свои неудачи в попытках создания робастной системы.
И наплевать, что формально рассчитанная волатильность в октябре-ноябре 2008 была раза в 4 выше привычной ранее. Все равно - рынкет не изменился, такие выкрутасы заложены в его поведении.
Спасибо, sabluk, за пинок.
P.S. Откровенно говоря, в данный момент имел в виду несколько другую корегентность. Но и об этой тоже слыхал, но не знаком как следует.
..это просто моя собственная нонконформистская парадигма..
Я тебя сейчас чем-нибудь стукну!
Я тебя сейчас чем-нибудь стукну!
Что вы всё толкаетесь... ;-) ( подмигивание) :)) Уверен - результатов не будет...
В место этого взяли-бы да и написали эмулятор рынка...
Я в свое время планировал, даже понятно какая должна быть модель... Но вот не досуг уже... как-бы... ;-)
Ну кстати можете начать с создания реализации эмулятора, стохастического... той модели которая есть у вас в голове... Ну типа, чтобы был понятен мой посыл, ну напишите генератор сигнала рынка, по некому набору параметров... Ну там волотильность, некая...
Ну и когда напишите ( мне бы было очень тоже интересно, может быть даже участие бы принял) :)) Напишите для этого генератора торгаша... И даю еще одну наводку :)) ничего уже и тестировать не надо будет... Ну надесю понятно почему... А обсудить можно в закрытой темочке ( в ограниченном составе, естественно) на форуме роботрейдинга...
Опять таки... Для наводки, вот ровно также родилась когда то модель погоды... Поищите в гугле есть...
Ну вот, теперь точно знаю, как вызывать твой дух.
еще скажите рынок это когерентный сигнал )
Когерентность предполагает наличие как минимум двух объектов. Первый объект - рынок, а второй?
Когерентность предполагает наличие как минимум двух объектов. Первый объект - рынок, а второй?
в моем представлении объекты это учасники рынка
Работали, работали.... И работаем... Вариантов реализации может быть масса. Например, думается известная Вам, статья xeon'a 'Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли'. До сих пор время от времени, пользуюсь первой реализацией изложенной как раз в статье. Хотя есть еще и 'TestCommander (autooptimization) Инструмент трейдера', но первая реализация мне ближе и понятнее. Подход имеет ряд минусов, в основном касающихся удобства использования... Несколько экспертов, несколько терминалов, невозвожность протестировать в тестере. Есть небезизвестный индикатор klot'a имеющий встроенный простенький тестер, да еще и ГА использующий. Почитать можно http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=656. Кроме того, тема несколько раз тема поднималась и на этом форуме. Например, 'Виртуальный оптимизатор на mql, встроенный в советник?'.
Вообще подход имеет смысл, это я уже с позиции своего опыта использования говорю. Но надо думать, что и за чем, просто свеже-подгонка под новые, но исторические данные много не даст. Потихоньку созреваю к написанию собственного тестера ввиде сторонней длл, формулирую задачу, ищу единомышленников..
Чтобы ответить на вопрос, за чем это нужно, попробую перечислить основные недостатки существующего тестера в МТ4.
1. Ручное управление. (Задача уже решена).
2. Привязка к единиственной валюте. Как известно, мультивалютник на обычном тестере не протестируешь и тем более не оптимизируешь.
3. Привязка к временному интервалу. Смещение интервала вручную..
4. Ограниченность в выборе критериев для лучшего результата оптимизации.
5. Нельзя автоматически передать, найденные в результате оптимизации, новые параметры работающему советнику.
Возможно, я что-то упустил, каждый может продолжить этот список. :)
Теперь, если же мы сделаем оптимизатор как индикатор, то сможем устранить все выше перечисленные недостатки...
1. Запуск оптимизатора, либо на новом тике либо в назначенное время...
2. Получаем возможность оптимизации мультивалютных экспертов... Данные для оптимизации можно брать не только для текущей валютной пары. но и для любой другой...
3. Автоматическаое смещение временного интервала.
4. Полная свобода в выборе критерия наилучшего варианта оптимизации. Фактор восстановления, Z-счет и т.д.
5. Автоматическое передача новых параметров работающему советнику через глобальные переменные.
Почему индикатор, а не встроенный в советник оптимизатор?
В эксперте все процессы происходят последовательно... Следовательно, в период оптимизации он просто не работает. а ждет новых данных...
В предложенной схеме, советник работает непрерывно...
Какова цель этой ветки?
Попытаться совместными усилиями сделать шаблон индикатора-оптимизатора для какого-либо советника, например, для стандартного MACD Sample.