VaR: ставим StopLoss; вероятность поймать выставленный StopLoss. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот наглядно, по Вашим параметрам:)
Переделываю xls template под часовки, чтобы считать VaR по нескольким сделкам сразу. Как сделаю отпишусь с калькулятором в Excel - только чтобы проверить идею (но сейчас пока времени нет). Добавлю експ взвешивание для истории логодходностей, и подкормлю часовые котировки.
.
Сейчас есть расчет однодневного VaR, но он по кривым котировкам и считается в EUR. Возьмем пример у Якимкина: продаем $20'000 USD/JPY и тут же покупаем $10000 EUR/JPY. Получаем:
- продаем $20'000 USD/JPY. 1 D 99% VaR = EUR 348.
- покупаем $10000 EUR/JPY. 1 D 99% VaR = EUR 222.
- на всю позицию. 1 D 99% VaR = EUR 228.
Переделываю xls template под часовки, чтобы считать VaR по нескольким сделкам сразу. Как сделаю отпишусь с калькулятором в Excel - только чтобы проверить идею (но сейчас пока времени нет). Добавлю експ взвешивание для истории логодходностей, и подкормлю часовые котировки.
.
Сейчас есть расчет однодневного VaR, но он по кривым котировкам и считается в EUR. Возьмем пример у Якимкина: продаем $20'000 USD/JPY и тут же покупаем $10000 EUR/JPY. Получаем:
- продаем $20'000 USD/JPY. 1 D 99% VaR = EUR 348.
- покупаем $10000 EUR/JPY. 1 D 99% VaR = EUR 222.
- на всю позицию. 1 D 99% VaR = EUR 228.
Интересно получается...
ок :) Вас не тороплю, буду ждать