PROphet - эксперт для MetaTrader 4

Советник PROphet состоит из 2-х независимых друг от друга линейных перцептронов.

Каждый из них делит входные признаки-свечные смещения-на 2 класса.

Перцептрон № 1 >

класс № 1 : BUY и класс № 2: флет или SELL

Перцептрон № 2 >

класс № 1: SELL и класс № 2: флет или BUY

В этом вся фишка советника-не запихивать классы только BUY и только SELL в один перцептрон!

Оптимизация проходит за предыдущие 12 недель,в выходные дни,в 2 этапа.

Э т а п № 1:

устанавливаются переменные daBUY=true и daSELL=false,и оптимизируется только

веса x1,x2,x3,x4 от 1 до 200,и передвигаемый стоп-лосс slb от 30 до 100,всё - с шагом 1.

Э т а п № 2:

устанавливаются переменные daBUY=false и daSELL=true,и оптимизируется только

веса y1,y2,y3,y4 от 1 до 200,и передвигаемый стоп-лосс sls от 30 до 100,всё - с шагом 1.

После проведения оптимизации обе переменные daBUY и daSELL устанавливаются в true .
Полученные значения действительны на следующую /будущую/ неделю.
Адаптация параметров после каждой прошедшей недели происходит по методу - здесь.

Результаты форвард-теста "обычной" недели с 21 июля 2008 г. по 26 июля 2008:

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;
Баров в истории	2420	Смоделировано тиков	46219	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	12
Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	145.00	Общая прибыль	215.00	Общий убыток	-70.00
Прибыльность	3.07	Матожидание выигрыша	18.13
Абсолютная просадка	61.00	Максимальная просадка	70.00 (6.11%)	Относительная просадка	6.11% (70.00)
Всего сделок	8	Короткие позиции (% выигравших)	5 (100.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	3 (66.67%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	7 (87.50%)	Убыточные сделки (% от всех)	1 (12.50%)
Самая большая		прибыльная сделка	138.00	убыточная сделка	-70.00
Средняя		прибыльная сделка	30.71	убыточная сделка	-70.00
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	7 (215.00)	непрерывных проигрышей (убыток)	1 (-70.00)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	215.00 (7)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-70.00 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	7	непрерывный проигрыш	1

При таком подходе в "пророчестве" возможен неплохой хедж в торговле,и не только внутри одного дня.