Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Экстраполяция цен методом Фурье - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Vladimir
- Просмотров:
- 10119
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2010.07.05 14:14
- Обновлен:
- 2016.11.22 07:33
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Тригонометрическая модель ценового ряда x[i], i=1..n, определяется следущим образом:
x[i] = m + Sum( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )
где:
- x[i] - значение цены i-го бара в прошлом, всего n прошлых цен;
- m - сдвиг;
- a[h] и b[h] - коэффициенты гармоник;
- w[h] - частота гармоник;
- h - номер гармоники;
- H - общее количество гармоник для фиттинга.
Описание в рамках этой модели (фиттинг) означает нахождение численных значений m, a[h], b[h], и w[h], которые описывают смоделированные значения близко к реальным. Нахождение частот w[h] является самой сложной частью фиттинга данных в рамках тригонометрической модели. В случае ряда Фурье, эти частоты устанавливаются 2*pi*h/n. Однако, Фурье-экстраполяция означает простое повторение n прошлых цен в будущее.
Данный индикатор использует алгоритм вычисления частот Куина-Фернандеса (Quinn-Fernandes). Производит фиттинг гармоник одну за другой до тех пор, пока не будет обработано H гармоник. После фиттинга новой гармоники, алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реальными значениями и производит фиттинг новой гармоники к остатку.
Индикатор имеет следующие входные параметры:
- Npast - количество баров в прошлом, к которым осуществляется подгонка тригонометрического ряда;
- Nfut - количество предсказываемых баров в будущем;
- Nharm - общее количество гармоник в модели;
- FreqTOL - точность вычисления частот.
Индикатор рисует две кривые: синим цветом показаны смоделированные значения цен в прошлом, красным - предсказанные значения цен в будущем.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/130
Этот индикатор использует авторегрессивную модель для экстраполяции будущих цен.
Наклон линейной регрессииНаклон линейной регрессии, нормализованный к SMA
Трендовый индикатор с простыми алгоритмами сглаживания, пока одноцветный.
Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN)Данный индикатор использует кластеризацию методом ближайших соседей, также известную как k-NN для поиска наиболее похожего паттерна в истории и использует эти цены прошлого как предсказание цен в будущем.