maximus (9-ая версия) - эксперт для MetaTrader 4

Итак, все кто ждал, дождались!
Описание принципа работы советника находится внутри файла.
Там же есть краткое описание функций. Если кого-то интересуют подробные комментарии и звуковая схема, пишите в личку. Взамен я попрошу привести конструктивный комментарий в данной теме.

Сначала вкратце об идее.
Я очень долго корпел над этой идеей. С самого начала ее смысл заключался в том, чтобы оттолкнуться от традиционного понимания открытия и закрытия удачных и неудачных сделок.
Я решил, что есть что-то суицидное в том, когда нам приходится ограничивать свои прибыли тейкпрофитами и убытки стоплоссами. Поэтому данный советник фактически не определяет стоплоссы, и весьма мудро распоряжается тейкпрофитами. Самое главное - когда открылся минус, нужно искать не ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА из убыточной сделки, а ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ КОМПЕНСАЦИИ прибыльными сделками.

Многие наблюдали ситуацию, когда вот ну вот кажется, что полюбас не пойдет в эту сторону, и сделку закрывали. На следующий день рынок отыгрывал как раз туда, где вчера у нас был убыток. Получается, что день за днем приходится гонятся то за прибылью, то за меньшим убытком... А что если оставить убыточную сделку? Ведь рынок может вернуться? Оставить убыточную сделку и продолжить торговать? Открывать другие сделки, основываясь на том же безопасном соотношении депозита к лоту, чтобы держать риск на минимальном уровне.

Получается следующая картина торговли.
1. В 10.00 открыли сделку, которая вышла в минус.
2. В 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и т.д. открылись сделки, которые вышли в плюс. Все эти закрытые сделки (возможно плюс, возможно минус) образуют общую компенсацию.
3. Ближе к вечеру, когда рынок достиг дна, происходит откат. Так происходит всегда. Рынок не может падать бесконечно. Разумеется, откат не выведет нас в плюс по первой убыточной сделке, открытой в 10.00. Но нам и не нужно возвращаться на 100%. У нас уже есть груз компенсации, который был собран после открытия убыточной сделки. Советник использует всю собранную компенсацию и автоматически закроет все убыточные сделки с учетом собранной компенсации.
4. Необходимо помнить, ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ. Для чего мы собираем компенсацию и не закрываем сразу даже явно убыточные сделки, открытые советником. Об этом уже было сказано выше и об этом стоит сказать еще раз. Рынку свойственно волатильное поведение, т.е. рынок может вернуться туда, где у нас еще вчера был убыток. В случае если этого не происходит, и только в этом случае - мы используем собранную компенсацию для закрытия всех убыточных позиций НОЛЬ В НОЛЬ.

Основной принцип.
1. Советник автоматически определяет уровни поддержки и сопротивления. Я предпочитаю 15-минутный график евродоллара. Сделка может быть открыта как на пробое уровня, так и на развороте.
2. При достижении уровня советник выстваляет метку пробоя. Метка может быть четырех разных цветов - зеленая, темно-зеленая, красная, темно-красная. Цвет зависит от типа уровня (поддержка или сопротивление) и от разницы текущего и предыдущего значений стандартного отклонения.
3. Стандартное отклонение используется как способ измерения скорости движения цены. Чем больше разница текущего и предыдущего значений, тем быстрее движется цена. Продолжая эту мысль - тем больше сделок нужно успеть открыть и закрыть.
4. Таким образом, помимо обычных и СТАРЫХ КАК МИР сделок, которые открываются при достижении уровня сопротивления и поддержки (разворт и пробой), советник также старается найти возможности для открытия сделок во время сильной волатильности.
5. Как написано в общем описании советника в файле (там кстати более организованный текст, чем здесь), максимальное теоретическое количество сделок - 10.

Как образуется компенсация
1. После того как открывается первая сделка и независимо от того, выходит она в плюс или в минус, советник продолжает открывать другие сделки, основываясь на уровнях поддержки и сопротивления. Лот определяется исходя из текущего депозита. По умолчанию это соотношение равно 1 к 1000.
2. Все сделки, закрывшиеся после того, как образовался минус, определяются советником как компенсация. Советник автоматически ведет учет всех закрытых и текущих сделок и при достижении нулевого уровня закрывает все убыточные сделки.
3. Разумеется, выше я основывался на худшем сценарии. Ибо готовится нужно к худшему... В случае если минусовых сделок нет, советник просто продолжает, что называется, "рубить капусту", не привлекая к себе никакого внимания. То есть дополнительных действий со стороны трейдера не требуется.

Сезонный характер рынка
1. Наверное, многие обращали внимание, что параметры советника, которые показали отличный результат в марте, вообще не работают в августе. Это происходит потому, что рынку свойственно сезонное движение. Есть некие макроизменения рынка, которые советник учесть не в состоянии. Поэтому советнику нужно помочь.
2. В прикреплении файл советника с параметрами, которые показывают отличный результат на августе месяце. Протестируйте 15-минутный евродоллар с 1-ого по 31-ое августа, результат будет наиотличнейший. Для большей наглядности рекомендую для теста установить размер депозита в 100 долларов, а не 10 тыс. как по умолчанию. Это связано с тем, что во время теста лот ограничен. А так как лот определяется советником исходя из текущего депозита, то в какой-то момент лот просто перестает "расти". В реальности же это не так...
Блин, однако эти параметры не работают, скажем, в декабре 2010 г.!
3. Что же делать?.. Предлагаю следующую тактику:
а) в воскресенье вечером перед новой торговой неделей выполнить тест, подставляя разные параметры
б) период тестирования - две недели, не больше! Помните о сезонном характере торговли
в) у советника немного параметров, можно изменять distance (5-10), range (40-60), trail (20-30) и включать/выключать фильтр по стохастику
г) те параметры, которые показывают наилучший результат прибыльности и максимальной просадки (на основе отчета в конце теста), следует использовать для торговли в течение следующей недели
д) и так повторять двухнедельное тестирование перед каждой новой неделей торгов

Идеи в отношении нейронной сети
1. Черный ящик создан человеком. Однако то, что происходит внутри черного ящика и особенно с какой скоростью это все происходит - за пределами понимания и возможностей человека. Сотни тысяч операций в секунду с точностью до пятого знака после запятой. Это круто. Однако нейронная сеть требует более организованного и... упрощающего что ли подхода.
2. Если создать сейчас нейронную сеть, чтобы не мучиться с определением текущих параметров каждые две недели, значит ограничить себя текущими возможностями советника. Я же считаю, что в дальнейшем можно будет собрать и десятую версию, и одиннадцатую и т.д.

Заключение
Форекс - это не игра. Именно с таким подходом я постарался разработать эту стратегию. Нужно зарабатывать. Не мять, не гнуть, не выеживаться - зарабатывать. Именно поэтому идея компенсации в данном случае не сводится к простому и глупенькому, на первый взгляд, "пересиживанию". Максимус - не пересиживатель! Или точнее - максимус являет собой эволюцию тех идей, которые основывались на пересиживании и ожидании милости рынка. Учитывая ряд дополнительных фичей советника, о которых я не буду упоминать здесь, так как они лучше и лаконичнее описаны в самом файле, мне представляется, что максимус займет достойное место среди концептуальных подходов к торговле на форексе. Именно так - максимус, в моем понимании, должен стать новым концептуальным подходом, а не просто очередной идеей накидывания хомута на вздорную валютную лошадку.