Reversão: reduzindo o rebaixamento máximo e testando outros mercados

Introdução

No artigo anterior, estudamos a estratégia reversão. Com sua ajuda, tentamos trabalhar em dois instrumentos do mercado Forex. Além disso, tentamos melhorar seu desempenho usando indicadores.

No final, conseguimos ver que a reversão funciona, gerando uma média de 50% ao ano. Mas essa é uma estratégia de negociação de alto risco, uma vez que os rebaixamentos máximos obtidos excederam o depósito inicial. Assim, com um depósito inicial de US$ 10 000, os rebaixamentos máximos dos instrumentos considerados com quaisquer indicadores atingiram US$ 12 000 - 15 000. Será possível melhorar esse desempenho? Como isso afeta o lucro final? Esses serão os tópicos da primeira parte desse artigo.

Depois de estudar esse tópico, tentaremos, além de negociar em diferentes mercados, entender qual o mercado ideal para essa estratégia de negociação e quais as diferenças ao operar usando reversão em diferentes mercados.

Em todos os testes desse artigo, são usados M15 e 8 passos. As razões para escolher esses parâmetros são descritas no artigo anterior.

Além disso, todos os testes, exceto GBPUSD e XAGUSD, são realizados sem nenhum indicador. Simplesmente é feita uma entrada numa direção fixa, assim que a cadeia de transações anterior é fechada. Para GBPUSD e XAGUSD, a entrada depende das leituras do indicador CCI. O teste mostra que ele pode ser usado para aumentar os lucros nesses instrumentos.

Ao artigo é anexado um arquivo com todos os arquivos SET contendo as configurações de EA para cada símbolo considerado no artigo. É com essas configurações que foi obtido o gráfico de lucro para cada símbolo fornecido no artigo.

Mudanças de teste

Nesse artigo, otimização e testes serão realizados de forma mais rígida.

Em primeiro lugar, todos os testes serão realizados no modo Cada tick baseado em dados reais.

Em segundo lugar, a otimização será realizada para o saldo máximo e para o saldo máximo mais o rebaixamento mínimo.

Essa mudança é perfeitamente explicável, pois, como o nível de take-profit é de pelo menos 2 vezes o nível de stop, temos um forte desequilíbrio no lucro, dependendo do passo de reversão em que recebemos o take-profit. Por exemplo, se no primeiro passo da cadeia o take-profit pode nos trazer US$ 1, o lucro no passo máximo da cadeia trará um lucro líquido de US$ 10 (isto é, após cobrir as perdas de todos os passos não lucrativos da cadeia).

Por esse motivo, otimização baseada apenas no lucro nem sempre permite encontrar os melhores parâmetros. Pelo contrário, muitas vezes, são encontrados parâmetros com os quais raramente o take-profit é alcançado nos primeiros passos.

Em terceiro lugar, os testes serão realizados em contas de várias corretoras.

Como cada corretora tem seus próprios spreads, swaps, slippage e unidades de medida, os resultados podem variar muito. Para conferir isso, nossas cobaias serão 3 corretoras.

Mudanças no EA

Ao artigo está anexada uma nova versão do EA ReverseEA que se diferencia da publicada anteriormente pelo seguinte:

• corrigida a exclusão de EA com erro ao enviar ordens em certos casos;
• além de duplicar exponencialmente, agora é possível duplicar o volume de transações após um ou dois passos;
• o número da etapa de reversão numa cadeia agora está escrito no comentário da ordem, a fim de poder duplicar o volume após um ou dois duas transações;
• nas configurações adicionada a caixa de seleção "Não abrir a primeira transação (apenas gerenciar)";
• adicionadas configurações para restringir entradas por horário, evitando entradas em determinada hora, dia da semana ou mês;
• adicionado um novo modo de operação de EA em que são fechadas todas as posições e ordens abertas, enquanto uma nova ordem é aberta na direção especificada por você e adicionado o comentário correspondente, após o qual o EA concluirá a operação;
• adicionadas opções de operação do RSI;
• adicionadas novas opções de trabalho para outros indicadores: CCI e Momentum.

Agora falemos sobre algumas das novidades em mais detalhes.

Novo modo de operação. Esse novo modo de operação do EA é usado quando você deseja fechar a posição atual e abrir imediatamente uma nova com o volume reduzido em qualquer direção, podendo diferir da direção padrão usada pelo EA.

Por exemplo, imagine que é a sexta reversão ou mais, o preço vai em sua direção, toda a cadeia de reversão está em lucro e você tem medo de que o preço se desvie. Nesse caso, você pode fixar o lucro usando esse modo e iniciar imediatamente uma nova cadeia em certa direção com o volume inicial.

Para utilizar esse modo, defina o número do passo de reversão para iniciar o modo no parâmetro "Abrir um trade em Long com esse comentário e sair" ou "Abrir um trade em Short com esse comentário e sair".

Apenas gerenciamento de trades. Nos comentários ao artigo anterior, mencionou-se que a negociação com análise técnica era muito mais lucrativa do que a negociação com ou sem indicadores que tínhamos estudado. Isso é absolutamente verdade, pois entrar na direção que nós escolhemos é muito menos arriscado do que entrar numa direção fixa a qualquer momento, independentemente de onde o preço esteja atualmente.

Porém, como a análise técnica implica trabalho manual, ela é muito difícil de ser programada corretamente. No entanto, se preferir negociar manualmente usando a análise técnica, esse novo recurso será útil especialmente para você.

A nova caixa de seleção "Não abrir o primeiro trade (apenas gerenciar)" permite que você abra manualmente o primeiro trade e deixe o EA gerenciá-lo. Se você ativar essa caixa, o EA funcionará apenas com trades já abertos.

O primeiro trade pode ser aberto usando o novo modo ("Abrir um trade em Long com esse comentário e sair" ou "Abrir um trade em Short com esse comentário e sair").

Você também pode usar o utilitário Creating orders with a fixed stop in dollars desenvolvido por mim. Com sua ajuda, você pode abrir posições quer com um risco fixo em dólares quer com uma porcentagem do depósito selecionada por você, especificando o comentário desejado (1 — para abrir a primeira transação na cadeia) e o número mágico (deve ser o mesmo que o número mágico do RevertEA).

Ademais, se você já tiver um EA permitindo especificar número mágico e comentário ao abrir o trade, você pode usá-lo.

Observe que, se você selecionar o modo de gerenciamento de trades, também será alterado o método para determinar o preço que ativa o take-profit ao colocar ordens pendentes dentro da cadeia. No modo normal, o take-profit para novos pedidos na cadeia é determinado com base na configuração Take Profit do EA. No modo de gerenciamento, o take-profit é determinado como a diferença entre o take-profit e o preço de abertura da posição atual, ao qual é adicionado o valor do spread atual.

Devido a isso, no caso de take-profit, o lucro pode ser alterado para o valor da diferença entre o spread atual e o spread na abertura da posição. Se o spread durante a abertura da primeira posição ou durante a colocação da ordem anterior for igual ao spread durante a colocação da ordem atual, não haverá diferença entre esses dois métodos de cálculo. Se o spread atual for maior que o valor anterior, o take-profit será maior tanto quanto o valor da diferença entre os valores de spread atual e anterior. Caso contrário, o tamanho do take-profit será menor tanto quanto o valor dessa diferença.

Opções de operação do RSI. Agora o filtro de entrada do indicador RSI pode funcionar em 3 modos:

• se o valor atual do RSI for menor ou igual a rsiValMax, saímos em Long, senão ignoramos; se o valor atual do RSI for maior ou igual a rsiValMin, entramos em Short, senão ignoramos;
• se o valor atual do RSI for maior que a rsiValMax, saímos em Long, senão ignoramos; se o valor atual do RSI for menor que a rsiValMin, saímos em Short, senão ignoramos;
• se o valor atual do RSI for maior que a rsiValMax, saímos em Short, senão ignoramos; se o valor atual do RSI for menor que a rsiValMin, saímos em Long, senão ignoramos;

Observe que, no primeiro modo, se forem abertos trades em Long e em Short, para alguns valores RSI, ambos os trades podem ser abertos de uma só vez.

Reduzindo os riscos em Forex

Como reduzir o rebaixamento máximo?

Nós já negociamos assim, começando com o lote mínimo, portanto, é impossível reduzir o lote inicial.

Além do lote mínimo, na negociação, usamos a um lote adicional nos passos subsequentes de reversão. Se isso não for feito, o rebaixamento máximo pode ser reduzido em quase 2 vezes, mas isso não é suficiente. Assim, podemos reduzir o rebaixamento máximo para 6 000 - 8 000 dólares. Porém, eu gostaria de conseguir um rebaixamento de 3 000 - 5 000 dólares, ou seja, 30 a 50% do depósito inicial. Como conseguir isso?

Nós já encontramos a resposta no artigo anterior. Nosso nível de take é quase sempre pelo menos duas vezes maior do que o nível de stop. Isso significa que, para terminar em lucro, não precisamos dobrar o tamanho do lote a cada novo passo na cadeia. Basta fazer isso após um passo ou dois.

Graças a isso, podemos conseguir o seguinte:

• reduzir significativamente o tamanho do lote no passo máximo da reversão, reduzindo assim nossos riscos;
• se necessário, aumentar o número de passos de reversão na cadeia;
• tornar nosso lucro mais uniforme e, possivelmente, aumentar o tamanho do lote inicial e, portanto, o lucro nos primeiros passos da cadeia;
• por conseguinte, suavizar nosso saldo.

Já chega de teoria: está na altura de um exemplo.

No último artigo, consideramos apenas dois instrumentos: EURUSD e GBPUSD. Além deles, existem outros instrumentos que mostram mais ou menos um bom gráfico de lucro - USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD e XAGUSD. Nós também os adicionaremos à nossa canasta de moedas.

EURUSD. Para comparação, primeiro, vamos ver o gráfico de lucro ao dobrar o lote em cada passo da reversão. Ele é ruim se comparado com o último artigo, já que mudamos o modo de teste para Cada tick baseado em dados reais:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP
EURUSD	3 392	1.45	13 865 (16%)	137 466	22	45	175

O mesmo instrumento ao dobrar o lote após 1 passo:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP	Lote
EURUSD	3 392	1.26	3 574 (14%)	24 569	22	45	175	0.02

Tanto o lucro quanto a lucratividade diminuíram significativamente, mas também o rebaixamento máximo. É isso que queríamos alcançar.

GBPUSD. Gráfico de lucro após dobrar o lote a cada passo de reversão:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP
GBPUSD	4 218	1.52	13 632 (12%)	153 384	21	40	135

Agora dobrando o lote após 1 passo:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP	Lote
GBPUSD	4 161	1.24	3 620 (20%)	36 540	22	40	135	0.04

GBPJPY duplicando por passo:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP	Lote
GBPJPY	1 559	1.25	4 892 (22%)	17 534	14	160	380	0.01

USDJPY duplicando por passo:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP	Lote
USDJPY	1 787	1.22	3 066 (13%)	13 559	25	60	230	0.02

AUDJPY duplicando a cada passo:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP	Lote
AUDJPY	2 661	1.21	5 275 (18%)	15 902	15	80	130	0.01

Nesse caso, o take é menor do que o dobro do stop, logo, não podemos usar o dobro após 1 passo. Mas não precisamos disso, porque o rebaixamento máximo no lote mínimo não excede US$ 6 000.

XAUUSD duplicando por passo:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP	Lote
XAUUSD	841	1.4	3 263 (13%)	21 250	8	1 700	3 600	0.03

É interessante que, nesse caso, as perdas consecutivas não excedam 8, o que significa que todas as nossas cadeias durante 15 anos, mais cedo ou mais tarde, terminaram em lucro. Mas, a julgar pelo gráfico, esse lucro nem sempre é suficiente para cobrir as perdas no swap.

XAGUSD duplicando por passo:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP	Lote
XAGUSD	401	1.56	5 087 (27%)	19 718	22	4 500	17 500	0.01

Como pode ser visto, a prata se comporta muito mais volátil do que o ouro, constantemente rompendo stops. Mas, mesmo nesse caso, a probabilidade de obter lucro é suficiente para aumentarmos nosso depósito.

Assim, vamos resumir e elaborar uma tabela geral para todos os instrumentos testados.

Duplicação por passo:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP	Lote
EURUSD	3 392	1.26	3 574 (14%)	24 569	22	45	175	0.02
GBPUSD	4 161	1.24	3 620 (20%)	36 540	22	40	135	0.04
GBPJPY	1 559	1.25	4 892 (22%)	17 534	14	160	380	0.01
USDJPY	1 787	1.22	3 066 (13%)	13 559	25	60	230	0.02
* AUDJPY	2 661	1.21	5 275 (18%)	15 902	15	80	130	0.01
XAUUSD	841	1.4	3 263 (13%)	21 250	8	1 700	3 600	0.03
XAGUSD	401	1.56	5 087 (27%)	19 718	22	4 500	17 500	0.01

* duplicando a cada passo

Bem, conseguimos reduzir o rebaixamento máximo para um aceitável. Mas, ao mesmo tempo, perdemos grande parte dos lucros. Além disso, se observarmos os gráficos do EURUSD e do GBPUSD, ao dobrar a cada passo, o gráfico parece mais suave e atraente.

Um arquivo foi anexado ao artigo com os resultados de testar todos os instrumentos listados, tanto ao duplicar a cada passo como ao duplicar após 1 passo. Portanto, se você está interessado nos resultados dessa estratégia de negociação, você pode dar uma olhada neles.

Testando com outra corretora

Nos comentários ao artigo anterior, foi mencionado que a corretora influenciava fortemente os resultados do teste. E se uma corretora tiver resultados do teste com um bom lucro, a outra terá resultados muito piores. Vamos tentar entender isso e pegar outra corretora como cobaia.

Eu não vou aborrecer o leitor, por isso, darei imediatamente os resultados gerais dos testes. O principal é que a corretora que escolhemos realmente influencia fortemente os resultados do teste, na medida em que os parâmetros que encontramos não são mais adequados para outra corretora.

Mas se otimizarmos novamente, já para uma nova corretora, ainda podemos encontrar os parâmetros em que a negociação é bastante rentável. Aqui estão esses parâmetros:

Nova corretora:

Símbolo	Trades	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas consecutivas	SL	TP
EURUSD	1 224	1.77	2 635 (17%)	10 116	9	115	205
GBPUSD	3 382	1.25	1 101 (7%)	6 063	11	90	145
GBPJPY	2 179	1.32	900 (6%)	3 437	9	200	215
USDJPY	1 507	1.21	12 358 (45%)	10 222	12	75	220
AUDJPY	1 175	1.48	4 608 (29%)	10 731	9	115	230
GOLD	1006	1.75	15 615 (26%)	78 962	8	1 400	2 500
SILVER	275	2.51	4 588 (14%)	28 077	8	85	215

E agora os gráficos.

AUDJPY:

EURUSD:

GBPJPY:

GBPUSD:

GOLD:

Silver:

Em todos os testes, a cada passo foi usada uma duplicação do lote. Lucro ao mesmo tempo acaba por ser muito mais modesto do que de acordo com os dados da primeira corretora. Mas olhe para o rebaixamento máximo e para a cadeia máxima de perdas. Na maioria dos casos, os valores aqui são muito melhores. Em alguns casos, é até possível aumentar o lote inicial em 2 ou mais vezes com um aumento aceitável no rebaixamento máximo.

Por que um parâmetro é adequado para uma corretora e para outra não? O primeiro que vem à mente é que aparentemente uma das corretoras tem dados históricos mais precisos. Mas se os dados da segunda corretora forem mais precisos, os parâmetros encontrados também funcionarão bem para a primeira corretora? Eu descobri que os resultados da primeira corretora com os parâmetros da segunda corretora não são rentáveis ou muito piores do que os resultados sobre os parâmetros "nativos".

Em geral, os resultados do teste podem realmente depender da corretora. A questão é se você confia em sua corretora? Se você confia, não pode haver mais questões, teste os EAs com base em seus dados históricos e espere que esses dados estejam corretos. Se não, então por que você está negociando com ele?

Em qualquer caso, se você quiser usar essa estratégia de negociação, você precisa otimizar de forma independente os parâmetros do EA para encontrar os mais adequados. Não confie nesses que eu encontrei nesse artigo.

Outros instrumentos de Forex

Para que você não caia no equívoco de que a reversão é um santo graal que pode funcionar em qualquer lugar, darei os "melhores" resultados de testes em outros símbolos do mercado Forex.

AUDUSD:

NZDUSD:

USDCAD:

USDCHF:

Mercado de ações

O mercado Forex não é o único mercado do mundo. Além disso, talvez este não seja o melhor mercado para reversões, o que pode ser atestado pelos inúmeros símbolos em que a reversão não mostra os melhores resultados.

Acredita-se que o mercado Forex é um mercado lateral, enquanto o mercado de ações é considerado de tendência. O que poderia ser melhor para reversão do que tendências longas? Verifiquemos essa suposição. Como estamos otimistas e assumimos que o preço da ação subirá, o primeiro trade na cadeia sempre será em Long.

Vamos checar 3 corretoras de vez. As condições de negociação são diferentes para eles, vamos ver como isso afeta os resultados.

Primeiro, haverá uma tabela com resultados gerais para todos os símbolos da corretora. Depois de tiraremos algumas conclusões. E, em seguida, observaremos brevemente os gráficos de saldo.

Todas as tabelas abaixo (para todos os mercados) consistem em colunas idênticas. Em geral, seu conteúdo se torna claro no título da coluna. No entanto, consideraremos o conteúdo de algumas das colunas:

• Preço atual — preço do instrumento no momento da redação do artigo é dado para uma análise comparativa de todos os símbolos (quanto maior esse preço, maior será a margem de suporte para o instrumento, o que significa que você pode negociar menos instrumentos ou lotes ao mesmo tempo);
• % ao ano - essa leitura é calculada de acordo com a seguinte fórmula: ((lucro/ Max. rebaixamento)*100)/número de anos, para os quais existem dados históricos sobre o instrumento, é um número aproximado e também é dado para análise comparativa;
• início — data a partir da qual existem dados sobre o instrumento (isto é, o período de teste começa a partir dessa data e termina em agosto-setembro de 2018);
• Max. perdas — mostra o número máximo de perdas consecutivas, ou seja, até que profundidade mergulhamos na cadeia até chegarmos ao take;
• swap L|S (L%) — comissão na moeda do instrumento, que você paga pela transferência da posição para o dia seguinte (ou que é pago se o swap for positivo) para posições Long e Short, bem como uma porcentagem do preço do instrumento para posições em Long.

A seguir, nas tabelas são destacados os seguintes parâmetros:

• destaque amarelo na coluna TP mostra que o nível de take-profit para esse instrumento é 2 ou mais vezes maior do que o nível de stop-loss;
• destaque vermelho na coluna TP mostra que o nível de take-profit não é muito maior do que o nível de stop-loss, o que significa que os gaps não são favoráveis e um swap nos últimos passos da cadeia pode levar ao fato de você não obter lucro ou perder ao longo da cadeia;
• destaque vermelho na coluna início mostra que o período de teste não excede um ano, o que provavelmente não é suficiente para determinar com precisão os parâmetros apropriados;
• na coluna Swap L|S (L%) porcentagens de mais de 0,07% por dia em relação ao preço do instrumento são destacadas em vermelho;
• na coluna Swap L|S (L%) percentagens inferiores a 0,07% por dia em relação ao preço do instrumento são destacadas em amarelo;
• destaque vermelho na coluna Max. perdas indica que pelo menos uma vez a cadeia de perdas do instrumento excedeu o valor máximo;
• na coluna % ao ano instrumentos cujo rendimento anual é inferior a 15% são destacados em vermelho;
• na coluna % por ano em amarelo são destacados instrumentos com um rendimento de mais de 40% ao ano, e que têm um histórico de mais de 5 anos;
• na coluna Rentabilidade em vermelho são destacados os instrumentos cuja rentabilidade é inferior a 1,2;
• na coluna Total de trades em vermelho são destacados instrumentos para os quais o número de negociações durante todo o período de teste não é superior a 100, o que significa que os resultados podem não ser totalmente precisos, uma vez que os dados estatísticos não são suficientes;
• na coluna Símbolo em vermelho são destacados os instrumentos não rentáveis;
• na coluna Símbolo em amarelo são destacados os instrumentos para os quais a porcentagem de lucro por ano é superior a 100% e cujo valor não excede US$ 100.

Avancemos para o teste começando com a corretora №1.

Corretora №1

Em comparação com outras corretoras testadas, na negociação no mercado de ações a corretora №1 tem as seguintes características:

• o swap em operações Short é positivo, isto é, você ganha no swap em Short;
• você recebe dividendos para posições em Long;
• você perde em dividendos, se no momento do pagamento você tivesse uma posição Short do instrumento;
• Swaps em Long em mais do que as outras corretoras estudadas.

É claro que o testador de estratégia não leva em conta os dividendos que você poderia obter para posições em Long, ou que você poderia descontar para posições em Short. Caso contrário, os resultados do teste são mais confiáveis do que para outras corretoras, o que será mais detalhado abaixo.

Símbolo	Total de trades	Trades ao ano	Rentabilidade	Preço atual	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	Swap L|S (L%)	Início	SL	TP
Adidas	295	118	1.51	211	534	1 873	140 %	6	- 0.1 | 0.01 (0.047%)	2016.01	220	465
Adobe	180	72	1.23	262	228	220	38 %	5	- 0.13 | 0.02 (0.048%)	2016.01	350	460
Aeroflot	33	~65	3.13	109	11	42	~760 %	4	- 0.1 | 0.03 (0.095%)	2018.02	310	800
Alcoa	2 319	165	1.34	43	455	2 620	41 %	8	- 0.027 | 0.004 (0.065%)	2004.06	125	190
Amazon	723	289	1.32	1 929	1 577	5 969	151 %	6	- 0.9 | 0.14 (0.047%)	2016.01	960	1 630
American_Express	990	70	1.17	110	567	1 099	13 %	14	- 0.06 | 0.01 (0.052%)	2004.06	105	245
Apple	1 115	82	1.55	219	549	5 164	69 %	6	- 0.11 | 0.02 (0.048%)	2005.01	520	690
ATT	210	15	1.68	34	269	795	21 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.065%)	2004.06	120	240
Baidu	350	140	1.6	229	327	1 597	195 %	6	- 0.15 | 0.02 (0.067%)	2016.01	370	610
Banco_Santander	49	19	4.01	32	183	571	124 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.061%)	2016.02	50	275
Bank_of_America	476	32	1.27	31	87	282	22 %	5	- 0.02 | 0.003 (0.062%)	2004.04	130	175
Bayer	81	54	1.72	76	525	454	57 %	7	- 0.05 | 0.006 (0.069%)	2017.01	200	355
BMW	137	54	1.49	85	120	333	111 %	5	- 0.05 | 0.005 (0.059%)	2016.01	215	335
Boeing	505	36	0.92	370	2 068	-663	-	3	- 0.21 | 0.03 (0.057%)	2004.06	350	625
Caterpillar	576	41	1.27	156	457	956	14 %	6	- 0.09 | 0.01 (0.057%)	2004.06	300	400
Celgene	132	88	2.43	88	285	1 155	270 %	6	- 0.05 | 0.008 (0.062%)	2017.01	185	355
ChinaMobile	812	56	1.25	48	255	807	22 %	7	- 0.03 | 0.004 (0.058%)	2004.04	150	230
Cisco	229	21	1.73	48	343	1 099	30 %	8	- 0.03 | 0.004 (0.055%)	2008.01	75	245
Citigroup	386	26	2.48	74	3 258	31 752	69 %	9	- 0.04 | 0.007 (0.06%)	2004.04	980	1 660
Coca–Cola	495	35	1.37	46	115	395	24 %	6	- 0.026 | 0.004 (0.057%)	2004.06	130	140
Daimler	54	36	1.86	57	19	63	221 %	3	- 0.04 | 0.004 (0.07%)	2017.01	160	210
Deutsche_Bank	168	67	1.94	10	53	301	227 %	5	- 0.007 | 0.0008 (0.069%)	2016.01	55	95
Disney	463	33	1.06	110	750	123	1 %	7	- 0.06 | 0.01 (0.055%)	2004.06	160	260
Dropbox	34	~65	2.3	26	35	82	~468 %	4	- 0.02 | 0.003 (0.072%)	2018.04	95	235
eBay	84	33	1.47	34	36	110	122 %	3	- 0.025 | 0.004 (0.077%)	2016.01	110	135
ENI	38	25	2.18	16	51	83	108 %	6	- 0.007 | 0.0009 (0.046%)	2017.01	30	70
EOC	186	74	1.16	20	67	40	23 %	6	- 0.016 | 0.002 (0.084%)	2016.02	50	85
Estee_Lauder	110	36	1.44	143	113	242	71 %	5	- 0.08 | 0.01 (0.059%)	2015.10	230	390
Ethan_Allen	222	74	1.39	21	55	106	64 %	6	- 0.014 | 0.002 (0.068%)	2015.10	80	110
Exxon	1 250	89	1.39	85	801	2 573	22 %	10	- 0.05 | 0.007 (0.053%)	2004.06	115	240
Facebook	398	66	1.12	164	353	225	10 %	10	- 0.11 | 0.016 (0.065%)	2012.05	280	380
Ferrari	105	35	1.98	137	120	481	133 %	5	- 0.07 | 0.01 (0.053%)	2015.10	200	550
Ford	145	10	1.93	9	53	247	30 %	5	- 0.006 | 0.001 (0.065%)	2004.04	85	170
Gazprom	355	236	1.3	158	19	41	143 %	6	- 0.11 | 0.03 (0.071%)	2017.03	150	180
General_Electrics	558	39	1.48	12	126	468	26 %	6	- 0.008 | 0.001 (0.073%)	2004.06	70	115
Goldman_Sachs	164	65	1.6	235	385	1 071	111 %	6	- 0.16 | 0.02 (0.067%)	2016.01	410	770
Google	902	200	1.1	1 184	3 743	2 818	18 %	7	- 0.65 | 0.1 (0.055%)	2014.04	800	1550
Harley_Davidson	677	56	1.29	45	342	906	22 %	7	- 0.026 | 0.004 (0.06%)	2006.08	160	220
Hewlett_Packard	766	54	1.28	25	116	412	25 %	6	- 0.014 | 0.002 (0.055%)	2004.06	105	130
Home_Depot	151	10	1.04	212	1 448	137	1 %	8	- 0.11 | 0.017 (0.052%)	2004.06	350	640
IBM	949	67	1.4	151	882	3 571	28 %	9	- 0.09 | 0.014 (0.062%)	2004.06	210	430
Inditex	48	32	2.24	27	61	184	201 %	6	- 0.03 | 0.004 (0.112%)	2017.01	60	180
Intel	247	17	1.59	46	50	267	38 %	5	- 0.013 | 0.001 (0.029%)	2004.06	130	190
Johnson&Johnson	512	36	1.1	142	676	219	2 %	7	- 0.08 | 0.01 (0.055%)	2004.06	190	210
JPMorgan	836	59	1.25	118	360	818	18 %	7	- 0.07 | 0.01 (0.059%)	2004.06	145	220
Lenovo	15	5	4.95	5	51	152	99 %	5	- 0.002 | 0.0003 (0.044%)	2015.11	20	180
Lukoil	188	125	1.26	4 732	1 845	2 094	75 %	7	- 3.02 | 0.9 (0.062%)	2017.03	430	830
Mastercard	544	45	1.04	221	455	105	1 %	6	- 0.11 | 0.016 (0.048%)	2006.05	170	285
McDonald	431	30	1.19	163	467	554	8 %	7	- 0.09 | 0.014 (0.055%)	2004.06	180	350
Michael_Kors	98	32	1.94	72	57	247	144 %	4	- 0.037 | 0.005 (0.056%)	2015.10	190	330
Microsoft	241	17	1.48	114	370	1 024	14 %	5	- 0.06 | 0.008 (0.049%)	2004.06	130	330
MTS	60	~120	1.81	273	46	92	~400 %	5	- 0.24 | 0.07 (0.086%)	2018.02	420	895
Netflix	86	~160	2.1	364	80	613	~1 532 %	3	- 0.18 | 0.03 (0.047%)	2018.02	570	580
Nike	161	11	1.16	85	272	160	4 %	7	- 0.04 | 0.006 (0.047%)	2004.04	165	320
Nintendo_US	318	159	1.41	46	18	88	244 %	4	- 0.034 | 0.005 (0.075%)	2016.08	55	80
Nornickel	74	~140	1.4	11 904	523	1 194	~456 %	3	- 8.52 | 2.68 (0.072%)	2018.02	200	310
Novatek	50	~100	1.66	1 115	48	83	~345 %	3	- 0.54 | 0.17 (0.05%)	2018.02	160	210
nVidia	338	135	1.12	265	691	431	24 %	6	- 0.14 | 0.02 (0.054%)	2016.01	350	560
Oracle	99	39	2.39	50	28	160	228 %	3	- 0.03 | 0.004 (0.059%)	2016.01	80	150
Petrobras	336	23	1.6	11	86	620	51 %	5	- 0.008 | 0.001 (0.075%)	2004.04	240	300
PetroChina	755	53	1.61	77	762	4 263	39 %	6	- 0.04 | 0.006 (0.053%)	2004.06	310	680
Pfizer	158	11	1.47	44	231	432	13 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.049%)	2004.06	105	230
Philip_Morris	431	41	1.04	82	484	88	1 %	7	- 0.064 | 0.01 (0.079%)	2008.04	200	260
Procter&Gamble	568	40	1.07	85	467	122	1 %	9	- 0.047 | 0.007 (0.057%)	2004.06	150	185
PVH	421	140	1.07	142	194	114	19 %	6	- 0.09 | 0.013 (0.062%)	2015.10	220	230
Ralph_Lauren	227	75	1.71	136	385	1 114	96 %	6	- 0.06 | 0.01 (0.048%)	2015.10	220	460
Rosneft	81	~150	1.82	436	36	96	~532 %	5	- 0.25 | 0.08 (0.055%)	2018.02	510	910
Salesforce	109	43	2.19	156	81	413	203 %	4	- 0.07 | 0.01 (0.046%)	2016.01	210	480
Sberbank	202	134	1.37	192	45	79	117 %	5	- 0.034 | 0.005 (0.017%)	2017.03	420	510
Snap	89	59	1.97	9	44	222	336 %	4	- 0.01 | 0.001 (0.121%)	2017.03	75	135
Spotify	153	~300	1.45	174	34	150	~882 %	3	- 0.13 | 0.02 (0.076%)	2018.04	250	280
SQM	151	60	1.79	48	44	233	211 %	4	- 0.03 | 0.004 (0.061%)	2016.01	125	240
Starbucks	227	15	1.68	57	38	245	46 %	4	- 0.002 | 0 (0.0001%)	2004.04	160	195
Tencent	209	69	2.56	332	46	454	328 %	5	- 0.24 | 0.03 (0.074%)	2015.11	450	1500
Tesla	1 731	216	1.07	296	2 003	1 209	7 %	11	- 0.2 | 0.03 (0.067%)	2010.07	500	570
Tiffany	87	29	2.48	127	64	347	180 %	4	- 0.06 | 0.01 (0.049%)	2015.10	220	500
Toyota	150	60	1.49	124	145	250	68 %	5	- 0.08 | 0.012 (0.063%)	2016.01	140	330
Travelers	129	11	1.22	134	1 257	631	4 %	7	- 0.08 | 0.013 (0.063%)	2007.03	330	670
TripAdvisor	240	96	1.5	49	98	305	124 %	5	- 0.023 | 0.003 (0.047%)	2016.01	155	195
Twitter	89	35	2.44	29	29	220	303 %	4	- 0.02 | 0.003 (0.07%)	2016.01	120	240
UnitedHealth	1 131	78	0.75	266	1 878	-1 816	-	5	- 0.14 | 0.02 (0.051%)	2004.04	170	250
Vale	62	13	1.76	15	36	116	71 %	3	- 0.008 | 0.001 (0.055%)	2014.04	85	115
Verizon	275	19	1.29	54	115	200	12 %	5	- 0.03 | 0.004 (0.054%)	2004.06	145	210
VF	92	31	2.26	92	33	211	213 %	3	- 0.044 | 0.007 (0.049%)	2015.10	180	320
Visa	97	6	0.83	149	269	-91	-	3	- 0.07 | 0.01 (0.049%)	2004.04	290	440
Vodafone	118	29	1.54	22	57	100	43 %	5	- 0.016 | 0.002 (0.075%)	2014.06	75	150
Volkswagen	397	158	1.13	152	1 090	610	22 %	12	- 0.09 | 0.01 (0.06%)	2016.01	200	400
Wells_Fargo	90	60	1.85	54	11	70	424 %	3	- 0.034 | 0.005 (0.064%)	2017.01	110	155
Williams_Sonoma	531	177	1.17	66	213	203	31 %	6	- 0.03 | 0.005 (0.049%)	2015.10	100	135
Yandex	530	75	1.52	33	393	2 006	72 %	6	- 0.024 | 0.003 (0.074%)	2011.05	95	150

Como pode ser visto na tabela, a reversão traz lucro para quase todos os símbolos do mercado de ações, mesmo sem buscar um ponto de entrada. Só em 3 símbolos de 90 não foi possível encontrar tal relação entre stop e take, para que houvesse um lucro.

No entanto, não vamos tirar conclusões prematuras, e analisaremos os resultados de outras corretoras.

Quanto aos gráficos de lucro para a corretora №1, eles não serão considerados. É claro que seria possível anexar 90 gráficos de saldo, mas você não estará em condições de ler esse artigo. Portanto, se você está interessado em algum dos instrumentos, você sempre poderá visualizar seu gráfico no relatório do testador de estratégia anexado ao artigo.

No entanto, ainda consideraremos os gráficos de saldo para os símbolos destacados em amarelo com um histórico com mais de 3 anos.

Ethan Allen:

Michael Kors:

Petrobras:

Starbucks:

Tencent:

Tiffany:

Vale:

VF:

Corretora №2

A principal vantagem dessa corretora em relação à corretora №1 é um swap muito pequeno. O swap é o mesmo para todos os símbolos do mercado de ações, 6% do preço de abertura do ano (0,016% por dia) para a posição em Long, e 3% do preço de abertura por ano para a posição em Short (0.008% por dia).

Compare o swap de 0,016% com o swap médio de 0,055% da corretora №1. Pelo menos 3,5 vezes menos.

No entanto, existem desvantagens:

• o swap de trades em Short é negativo, ou seja, se na corretora №1 você era pago pelo trade em Short ao manter a transação durante a noite, então essa corretora irá sacar seu dinheiro, pelo menos duas vezes menos do que pelos trades em Long;
• nenhum dividendo é pago por posições em Long;
• é claro que há uma vantagem: a você não é cobreado nenhum dividendo para posições em Short.

Antes de considerarmos a tabela com os resultados dos testes, deve-se notar que esses resultados não são totalmente precisos. O fato é que o testador de estratégias para essa correta praticamente ignora os swaps. Durante todo o período de testes, a perda total em swaps geralmente não excede 10 centavos, enquanto em swaps reais de negociação com essa corretora são muito maiores. Ao mesmo tempo, observe que o número de trades por ano é muito pequeno para a maioria dos instrumentos, o que significa que um swap pode “arrancar” uma parte bastante grande dos lucros.

Em geral, você deve considerar essa possibilidade com seus próprios testes. E use contas islâmicas para negociar com essas corretoras. Ou seja, contas sem swaps, em que para cada trade é paga uma comissão, independentemente de quanto tempo você retém o título. No entanto, o testador de estratégias também não leva em consideração a comissão para essa corretora.

Símbolo	Total de trades	Trades ao ano	Rentabilidade	Preço atual	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	Início	SL	TP
AAPL	477	86	1.5	217	132	739	101 %	5	2013.01	250	310
ADBE	224	40	2.02	260	102	825	147 %	4	2013.01	340	500
AMZN	642	116	1.78	1 911	602	8 956	270 %	5	2013.01	1 440	2 040
ATVI	395	71	1.29	80	56	197	63 %	5	2013.01	135	140
BA	980	178	1.4	371	229	1 308	103 %	6	2013.01	280	310
BAC	72	13	1.57	30	35	77	40 %	4	2013.01	115	145
BRK.B	377	68	1.58	220	326	1 106	61 %	7	2013.01	210	310
C	339	61	1.3	73	124	299	43 %	6	2013.01	140	180
CAT	398	72	1.6	156	117	624	96 %	5	2013.01	260	280
CMCSA	46	8	2.88	37	47	179	69 %	4	2013.01	115	315
CSCO	127	36	1.68	48	42	133	90 %	5	2015.01	90	125
CVX	732	133	1.35	120	296	586	35 %	7	2013.01	165	180
DAL	312	56	1.67	59	407	997	44 %	11	2013.01	110	245
DIS	568	103	1.25	110	439	460	19 %	10	2013.01	135	195
EA	745	135	1.48	114	170	961	102 %	6	2013.01	140	200
EBAY	141	25	1.25	34	63	72	20 %	6	2013.01	130	145
FB	384	69	1.52	162	129	699	98 %	5	2013.01	310	380
FOXA	265	48	1.6	44	47	200	77 %	4	2013.01	90	120
GE	272	49	1.58	12	49	172	63 %	6	2013.01	55	80
GM	232	42	1.67	35	353	552	28 %	7	2013.01	115	150
GOOGL	715	130	1.89	1 172	2 851	15 477	98 %	7	2013.01	1 100	1 660
GS	197	35	1.52	235	273	819	54 %	5	2013.01	690	750
HPE	90	30	1.97	16	27	100	123 %	4	2015.11	55	70
IBM	239	43	1.73	150	332	900	49 %	6	2013.01	350	510
INTC	167	30	1.93	46	23	208	164 %	4	2013.01	130	180
JNJ	207	37	1.78	142	77	364	85 %	4	2013.01	240	280
JPM	589	107	1.39	117	133	460	62 %	6	2013.01	125	145
KO	107	19	2.13	46	29	151	94 %	4	2013.01	100	160
LLY	337	61	1.97	106	222	1 310	107 %	7	2013.01	120	275
MCD	219	39	1.71	164	86	350	73 %	4	2013.01	280	290
MMM	448	81	1.23	216	334	537	29 %	6	2013.01	260	310
MON	347	63	1.56	127	58	393	123 %	4	2013.01	210	230
MSFT	186	33	2.09	113	70	476	123 %	5	2013.01	150	275
NEM	439	79	1.56	31	66	378	104 %	9	2013.01	100	135
NFLX	417	75	1.58	360	339	1 634	87 %	4	2013.01	510	660
NKE	176	32	2.24	85	121	741	111 %	6	2013.01	135	275
NVDA	738	133	1.58	262	210	1 339	115 %	6	2013.01	300	330
ORCL	237	43	1.67	50	57	271	86 %	5	2013.01	90	150
PEP	369	67	1.52	114	94	353	68 %	5	2013.01	140	175
PFE	97	17	1.75	44	30	122	73 %	4	2013.01	120	165
PG	340	61	1.57	85	108	433	72 %	6	2013.01	115	175
PM	562	102	1.43	83	160	503	57 %	6	2013.01	125	155
PRU	690	125	1.34	104	159	586	67 %	6	2013.01	150	185
PYPL	141	47	2.31	90	69	590	285 %	5	2015.07	135	315
SBUX	266	48	1.54	57	55	221	73 %	5	2013.01	130	160
TWX	140	25	1.85	98	156	408	47 %	5	2013.01	255	345
UPS	59	10	2.98	118	42	325	140 %	3	2013.01	350	650
VZ	182	33	2.27	54	79	570	131 %	6	2013.01	95	200
WFC	329	59	1.45	55	180	293	29 %	7	2013.01	100	130
WMT	315	57	1.38	95	381	453	21 %	7	2013.01	140	175
XOM	523	95	1.26	85	603	844	25 %	12	2013.01	105	200

Ao contrário da corretora №1, essa corretora não possui nenhum símbolo perdedor para nossa estratégia de negociação. Talvez isso seja devido à falta de swaps e comissões no testador de estratégia. Ou talvez por causa do período de teste, que é de apenas 5 anos. Considerando que a corretora №1 para alguns símbolos tem um histórico de 14 anos.

Bem, agora vamos considerar os gráficos de saldo para os símbolos listados na tabela.

AAPL:

ADBE:

AMZN:

ATVI:

BA:

BAC:

BRKB:

C:

CAT:

CMCSA:

CSCO:

CVX:

DAL:

DIS:

EA:

EBAY:

FB:

FOXA:

GE:

GM:

GOOGL:

GS:

HPE:

IBM:

INTC:

JNJ:

JPM:

KO:

LLY:

MCD:

MMM:

MON:

MSFT:

NEM:

NFLX:

NKE:

NVDA:

ORCL:

PEP:

PFE:

PG:

PM:

PRU:

PYPL:

SBUX:

TWX:

UPS:

VZ:

WFC:

WMT:

XOM:

Corretora №3

E a última corretora que consideramos é a №3. Essa corretora também tem contas islâmicas. E, aparentemente, é por isso que o testador de estratégias também não leva em conta o swap. No entanto, ele leva em conta a comissão, portanto, os resultados do teste, nesse caso, são mais plausíveis. Claro, se você também usa contas sem swaps para negociação.

Se não forem usadas as contas islâmicas, nessa corretora os swaps Long e Short são negativos. O swap em Long é de 2,5% ao ano em relação ao preço do instrumento no momento do cálculo do swap (0,007% ao dia). O swap em Short é de 1,5% ao ano em relação o preço do instrumento no momento do cálculo do swap (0,004% ao dia).

Símbolo	Total de trades	Trades ao ano	Rentabilidade	Preço atual	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	Início	SL	TP
#AA	624	56	2.4	43	136	1 782	119 %	6	2007.07	90	135
#AIG	328	29	1.5	54	119	497	37 %	5	2007.07	240	270
#GE	354	32	1.92	12	91	580	57 %	5	2007.07	60	145
#HPQ	471	42	1.83	25	211	1 203	51 %	6	2007.07	90	195
#INTC	300	27	1.68	46	137	651	43 %	6	2007.07	90	195
#IP	154	14	1.91	54	104	488	42 %	5	2007.07	210	350
#KO	491	44	1.34	46	87	302	31 %	6	2007.07	110	130
#MO	160	14	1.45	62	72	202	25 %	5	2007.07	185	250
#PFE	245	22	1.47	44	32	115	32 %	6	2007.07	100	110
#T	292	26	1.5	33	109	378	31 %	6	2007.07	95	145
#VZ	201	18	1.65	54	52	257	44 %	4	2007.07	165	210

Como você pode ver, esses resultados estão em algum lugar entre a primeira e segunda corretora revisadas. Não foi encontrado nenhum símbolo não lucrativo. Mas o lucro por ano como porcentagem é menor do que o da corretora №2.

AA:

AIG:

GE:

HPQ:

INTC:

IP:

MO:

PFE:

T:

VZ:

Resumindo

Como pode ser visto nos resultados dos testes, o mercado de ações é de fato ideal para uma estratégia de negociação como a reversão. Quase em todos os instrumentos é possível gerar lucro. Também houve algumas diferenças no comportamento dessa estratégia no mercado de ações em comparação com o mercado Forex.

A mais importante é que na maioria delas o take-profit não excede dois stops mesmo. Em muitos casos, a melhor opção encontrada pelo testador de estratégia era geralmente essa em que o stop era maior do que o take-profit. Mas, como não acredito em tais opções, elas foram descartadas e não estão listadas nas tabelas. Não confio nelas porque nesse caso lucramos pois o mercado estava crescendo o tempo todo, devido a isso, obtivemos um take-profit no primeiro trade. Se o mercado mudar e o take-profit começar a ser ativado pelo menos no segundo trade, esse lucro não será suficiente. Assim, o lucro de um take-profit será menor do que a perda em toda a cadeia.

Antes de entrar no mercado de ações, preste atenção ao seguinte padrão. Quanto maior o histórico do instrumento, menor o percentual de lucro anual. Quase nenhum dos símbolos com histórico de 12 anos apresentou mais de 50% ao ano. Enquanto quase todos os símbolos com histórico inferior a 2 anos apresentam mais de 200% de lucro.

Por essa razão, para negociação a longo prazo, devem ser escolhidos símbolos com um histórico grande. Afinal, seus resultados são melhores. Considerando que os símbolos com um período de teste mais curto ainda não encontraram um período em que atingiram o seu stop-loss a cada passo.

Não se esqueça de gaps e swaps grandes que fazem com que o lucro de teste possa se transformar em perdas na negociação ao vivo. Especialmente se o valor do take-profit for quase igual ao do stop-loss. Aqui está um exemplo do símbolo Spotify, com o qual eu não consegui. Na negociação real, tinha 8 cadeias de trading, cada uma das quais foi fechada por um take-profit. No entanto, o resultado de todos os trades foi uma perda de 3 dólares, devido a grandes swaps e a grandes gaps. Talvez não tenha sido o melhor período para esse instrumento, uma vez que nenhuma das cadeias foi concluída com take-profit no primeiro passo. Isso poderia cobrir essa perda e trazer lucro em outros períodos. Além disso, no testador de estratégia, ele mostrou mais de 700% de crescimento de depósito por ano. No entanto, eu tive que remover esse símbolo do conjunto de negociação real.

Mercado agrícola, de commodities, metais

Os mercados agrícola, de commodities e metais podem ser considerados mercados laterais. No entanto, eles diferem do mercado Forex pelo menos em que o preço de um produto é mais influenciado pela estação atual e, em geral, pelas condições climáticas.

Apesar do fato de que esses são mercados laterais, nós também sempre abriremos o primeiro trade em Long. Pelo menos essa é uma solução simples.

Corretora №1

Símbolo	Total de trades	Trades ao ano	Rentabilidade	Preço atual	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	Swap L|S (L%)	Início	SL	TP
COFFEE	305	152	2.22	99	268	2 842	530 %	5	- 0.018 | - 0.01 (0.019%)	2016.09	120	240
CORN	481	240	1.36	356	135	397	147 %	6	- 0.05 | - 0.03 (0.015%)	2016.09	250	325
SOYBEAN	277	138	1.47	845	801	1 856	115 %	7	- 0.14 | - 0.08 (0.017%)	2016.09	950	1600
SUGAR	29	14	2.78	11	138	541	196 %	3	- 0.002 | - 0.001 (0.02%)	2016.09	70	170
WHEAT	106	53	1.98	518	247	908	183 %	5	- 0.064 | - 0.036 (0.012%)	2016.09	1 175	2 000
COCOA	75	37	1.78	2 156	441	873	98 %	17	- 0.28 | - 0.16 (0.013%)	2016.09	64	155
CL	2 677	223	1.14	71	13 345	19 942	12 %	12	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2006.09	100	190
HO	4 716	410	1.17	2	8 891	39 846	38 %	23	- 0.0001 | 0.00002 (0.005%)	2007.01	200	460
NG	235	19	2.1	2	14 515	61 996	36 %	13	- 0.0004 | - 0.0002 (0.014%)	2006.11	24	90
WT	1 938	161	1.22	71	14 730	42 437	24 %	15	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2006.09	105	345
BRN	827	75	1.59	78	4 832	28 274	53 %	10	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2007.08	175	345
PA	1 525	138	1.23	1 041	4 784	19 013	36 %	16	- 0.14 | - 0.08 (0.013%)	2007.11	880	2 540
HG	2 233	203	1.24	2	5 589	18 067	29 %	8	- 0.0005 | - 0.0003 (0.016%)	2007.06	460	650

Em geral, todos os símbolos trazem lucro. Símbolos do mercado agrário trazem lucros muito maiores, mas isso pode ser devido ao período de teste limitado. No entanto, esse lucro é muito menor do que o do mercado de ações.

Além disso, os símbolos associados a petróleo e gás têm swaps positivos para posições em Short.

COFFEE:

COCOA:

CORN:

SOYBEAN:

WHEAT:

HO:

HG:

NG:

BRN:

WT:

Corretora №2

A corretora №2 permite apenas operar petróleo, por isso a tabela será pequena.

Aqui, os swaps são negativos e equivalem a 6% do preço de abertura da posição por ano para as posições em Long (0,016% por dia) e 3% - para posições em Short (0,008% por dia). A corretora №1 oferece uma negociação muito melhor para símbolos semelhantes.

Símbolo	Total de trades	Trades ao ano	Rentabilidade	Preço atual	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	Início	SL	TP
Brent	710	142	1.54	78	8 721	32 934	75 %	21	2013.09	70	275
WTI	346	173	1.61	71	893	3 700	207 %	6	2016.07	90	130

Diferentemente do mercado de ações, o testador de estratégias considera os swaps para esses instrumentos.

Brent:

WTI:

Resumindo

Resumindo para esses mercados, só se pode dizer que a reversão pode funcionar neles também.

ETF e índices

Um índice inclui várias ações. Isso significa que eles também têm uma tendência clara. Além disso, sua volatilidade deve ser muito menor do que a de uma única ação, já que inúmeras ações deve suavizar quedas fortes de algumas delas. Vamos ver como isso afetará os resultados de teste.

Corretora №2

Similar ao mercado de ações, o swap é o mesmo para todos os instrumentos e é igual a 6% do preço de abertura da posição por ano para posições em Long (0,016% por dia) e 3% - para posições em Short (0,008% por dia).

Símbolo	Trades ao ano	Rentabilidade	Preço atual	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	Início	SL	TP
US500Cash	262	2.42	2926	4 276	26 996	631 %	14	2017.12	95	400
US30Cash	624	1.53	26 713	22 633	85 694	378 %	7	2017.12	840	1 640
USTECHCash	69	3	7 516	765	6 998	914 %	2	2017.12	1 000	1 420

Os resultados dos testes obtidos com essa corretora parecem bons. Mas os resultados não são o bastante confiáveis, já que dados históricos estão disponíveis há menos de um ano. Além disso, esse ano foi altamente volátil, com grandes movimentos de tendência. Portanto, esse ano pode ser considerado ideal para nossa estratégia de negociação.

US500Cash:

US30Cash:

USTECHCash:

Corretora №1, índices

Símbolo	Total de trades	Trades ao ano	Rentabilidade	Preço atual	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	Swap L|S (L%)	Início	SL	TP
ES	648	51	1.5	2 939	4 192	10 832	20 %	10	- 0.36 | - 0.2 (0.012%)	2006.01	1 950	4 200
NQ	1 829	146	1.33	7 585	2 793	9 014	26 %	8	- 0.87 | - 0.49 (0.011%)	2006.04	3 250	4 400
TF	569	51	1.2	1 721	7 603	9 385	11 %	13	- 0.21 | - 0.12 (0.012%)	2007.08	185	340
YM	1 334	106	1.46	26 762	2 797	20 089	59 %	7	- 3.18 | -1.79 (0.012%)	2006.04	155	210
FDAX	1 727	138	1.18	12 402	10 631	21 110	15 %	9	- 1.48 | - 1.23 (0.012%)	2006.01	680	1 820
FESX	77	6	1.95	3 412	10 996	33 318	24 %	7	- 0.43 | - 0.35 (0.012%)	2006.01	175	430
FTI	1 405	117	1.36	549	5 536	23 869	35 %	8	- 0.06 | - 0.05 (0.011%)	2006.09	375	780
IBX	72	48	1.61	9 560	2 114	3 255	102 %	7	- 1.25 | - 1.03 (0.013%)	2017.01	125	245
MIB	70	46	1.62	21 400	583	1 154	131 %	4	- 2.66 | - 2.21 (0.012%)	2017.01	380	450
Russia50	142	94	1.13	1 129	360	159	29 %	6	- 0.16 | - 0.09 (0.014%)	2017.03	175	220
Z	3 248	249	1.14	7 448	7 143	10 222	11 %	10	- 0.87 | - 0.78 (0.012%)	2005.05	340	550
FCE	2 540	195	1.14	5 480	2 491	4 639	14 %	10	- 0.62 | - 0.52 (0.011%)	2005.12	380	490
NKD	635	55	1.35	23 800	6 310	12 237	16 %	12	- 2.82 | - 1.59 (0.012%)	2007.03	260	520
XU	35	23	3.26	11 765	18	116	429 %	2	- 1.78 | - 1 (0.015%)	2017.01	3 400	5 000
HSI	319	79	1.39	27 856	501	749	37 %	7	- 3.39 | - 2.79 (0.012%)	2014.07	360	495
TA25	747	-	0.42	1 671	774	-766	-	17	- 2 | - 2 (0.12%)	1992.12	300	285
CHILE	4 153	-	0	27 477	2 967	-2 967	-	4 153	- 2.4 | - 2.4 (0.009%)	1991.01	300	380

Os resultados são significativamente piores aqui. No entanto, apenas dois símbolos mostraram perda: o índice TA25 israelense e o índice CHILE sul-americano. Em ambos os casos, os problemas não estão relacionados à nossa estratégia de negociação; a perda foi causada por comissões muito grandes para esses trades com esses símbolos. A comissão para os negócios do CHILE pode chegar a um dólar, enquanto o take-profit faz apenas alguns centavos de lucro. É por isso que absolutamente todas os trades nesse símbolo não são lucrativas.

Assim, o símbolo mais favorável para negociação é o Dow Jones (YM). Durante 12 anos mostra 60% ao ano.

YM:

Corretora №1, ETF

Corretora №1 também suporta ETF. Esse é um novo símbolo para essa corretora por isso tem apenas alguns meses de dados históricos. Portanto, não podemos saber como os parâmetros se comportarão num período maior.

Observe também que o swap em Short é positivo para esse instrumento. Isso é pouco, mas bom.

Símbolo	Trades ao ano	Rentabilidade	Preço atual	Max. rebaixamento	Lucro	Max. perdas	Swap L|S (L%)	Início	SL	TP
EWG	50	2.27	30	2	11	2	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	10	30
EWU	12	1.56	34	2	2	2	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	50	50
EWW	19	1.97	50	27	30	4	- 0.017 | 0.003 (0.034%)	2018.06	85	185
EWZ	24	2.97	33	6	25	3	- 0.017 | 0.002 (0.036%)	2018.06	35	135
FXI	47	1.9	43	5	22	3	- 0.014 | 0.003 (0.033%)	2018.06	25	70
IJH	49	2.12	204	10	53	3	- 0.066 | 0.015 (0.033%)	2018.06	65	155
ILF	17	2.03	31	2	4	1	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	100	45
SPY	78	1.68	292	13	32	5	- 0.09 | 0.02 (0.032%)	2018.06	85	95
VGK	17	0.29	57	45	-30	5	- 0.019 | 0.004 (0.034%)	2018.06	45	95

Pode-se notar imediatamente que os melhores parâmetros encontrados estão no trading intradiário. Isso pode ser devido a um histórico pequeno.

Quanto ao ETF do SPY e IJH, negociá-los é um grande problema - a grande margem de manutenção. Mesmo com um lote mínimo, a margem é igual a US$ 10. Lucro no caso de um trade bem-sucedido é de cerca de 1 dólar. E isso é apenas no primeiro trade da cadeia. Se você tiver azar e tiver que abrir o 4º trade da cadeia, precisará ter uma margem livre de 80 dólares. No oitavo passo, seria igual a US$ 1 280. Faz sentido congelar US$ 1 280 para ganhar US$ 1?

Eu acho que isso é uma desvantagem significativa da negociação de ETF com níveis de stop curtos. É impossível testar stops mais longos, porque o histórico está disponível apenas para os últimos dois meses.

Além disso, o teste do EWG em conta real não foi bem-sucedido. Cada abertura de novo dia começou com um stop-loss, porque o símbolo tinha grandes gaps. Finalmente, uma das cadeias do símbolo chegou ao sétimo passo e imediatamente fechei, quando o lucro chegou a metade da perda. E eu esqueci desse símbolo... No entanto, mais tarde analisei o gráfico e percebi que tinha agido de forma imprudente, uma vez que o sétimo passo teria sido fechado pelo take-profit. No entanto, esses instrumentos não são a melhor escolha em termos de nervos.

Fim do artigo

Como se pode ver nos gráficos, a reversão pode realmente funcionar. Para essa estratégia de negociação, são mais adequados os novos mercados, bem como mercados com boa quantidade de tendências, como o de ações e índices derivados. O mais importante é que as condições oferecidas por sua corretora lhe permitam negociar o médio prazo sem custos operacionais especiais.

Porém, mesmo nesses mercados, é melhor não usar esse mecanismo em instrumentos muito populares, que são tocados por muitos "marionetistas", ou seja, por 'players' com muito dinheiro que podem movimentar o mercado na direção desejada.

Não se esqueça que não entramos segundo certo sinal, mas, sim, a qualquer momento. Isso significa que os resultados podem diferir muito daqueles mostrados nos gráficos. No momento em que no gráfico o oitavo passo na cadeia era fechado com lucro, podíamos facilmente entrar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, e nos deparar com um stop-loss em toda a cadeia. Portanto, não vale a pena confiar nos resultados acima incondicionalmente.

E, claro, é necessário testar e selecionar independentemente os parâmetros do EA que são adequados para sua corretora, e não confiar nesses que eu encontrei. Afinal, como mencionado acima, com diferentes corretoras os parâmetros ótimos de EA diferem para os mesmos instrumentos. Os parâmetros e capturas de tela nesse artigo são fornecidos apenas para referência e não são instruções.

E a última coisa que queria dizer nesse artigo era que o artigo anterior não foi um presente para mim, mas, sim, uma recompensa =) Agora você pode ver como funciona a reversão em tempo real em contas reais. Para isso, foi aberto o sinal para o mercado Forex, em contas de centavos. A negociação é realizada com 7 instrumentos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD e XAGUSD. O lote é dobrado para a maioria deles após um trade na cadeia.

A abertura e manutenção inicial de posições são realizadas pelo EA. No entanto, como também sou uma pessoa, quando chego ao quarto ou mais trade da cadeia, começo a ficar nervoso e fecho a sequência assim que o lucro excede a perda ao longo da cadeia. Depois disso, abro um trade com o lote inicial na mesma direção da posição fechada. Portanto, é bem possível que o lucro do sinal seja maior se eu não interferir =)

Materiais adicionais

Os seguintes arquivos estão anexados a esse artigo:

• RevertEA. EA cujos resultados estão anexados a este artigo;
• SETfiles. Arquivos SET com as melhores configurações de EA para cada símbolo das corretoras consideradas;
• TESTfiles_plain e TESTfiles_cci. Relatórios do testador de estratégias para cada símbolo das corretoras consideradas;
• RevertManualEA. Outro EA para reversão que realiza apenas a manutenção de trades abertos por você.

O EA RevertManualEA simplifica o processo de reversão no caso de você preferir fazer o primeiro trade manualmente. Basta executar esse Expert Advisor num dos gráficos, e ele acompanhará automaticamente todos os trades que tiverem um comentário com o passo atual da cadeia e que tenham um número mágico como o dele.

Ou seja, tudo que você precisa é criar manualmente o primeiro trade, por exemplo, usando o utilitário Creating orders with a fixed stop in dollars. E durante um minuto (o EA procura por novas posições e mudanças nas posições atuais a cada 10 segundos) depois disso, o EA RevertManualEA cria o trade oposto SELL STOP ou BUY STOP, e acompanha esse trade até que ele obtém um take-profit, ou não atinge o passo máximo na cadeia.

Preste atenção também a outro utilitário que pode ajudá-lo a aplicar essa estratégia de negociação: Information panel for traders. Esse utilitário exibe várias informações úteis em qualquer gráfico. Entre suas características, as seguintes são as mais úteis para nós:

• Mostrar informações sobre o swap: long; short; dia do 3º swap. Exibe informações em pontos, em moeda do instrumento e em porcentagem do preço atual do instrumento (nem todas as informações para as opções de cálculo de swap estão disponíveis em esse três modos de uma só vez);
• Mostrar a rentabilidade dos trades: total (quantidade). Exibe o número de trades e o lucro total do instrumento para o mês, para o ano ou para todo o histórico; bem como no gráfico onde o Expert Advisor é iniciado, mostra o tamanho do lucro e o número de trades para o dia atual;
• Mostrar o total de perdas antes do primeiro trade positivo. Exibe a perda total na cadeia de trades atual (para não calcular esse valor manualmente, se você quiser fechar o passo atual da cadeia, assim que obter pelo menos algum lucro ao longo de toda a cadeia de trades);
• Notificar sobre o saldo atual, capital e fundos livres. Em determinado momento, envia uma notificação para o ID MetaQuotes especificado nas configurações do MetaTrader com as informações listadas, permitindo não apenas controlar a quantidade de fundos disponíveis na conta, mas também monitorar o desempenho do servidor virtual, indicando que o MetaTrader está sendo executado e o Windows não decidiu reinicializar novamente instalar atualizações;
• Mostrar: tempo de fechamento da sessão (quanto resta) - fechamento. Informações úteis se você é um operador intradiário; tente não deixar trades para o dia seguinte a fim de se proteger de swaps e gaps.

Espero que essa informação permita aumentar sua porcentagem de trades positivos.