MQL5 간단하게 알아보기

MQL5가 왜 필요할까요?

당신이 매매 전략 코딩 언어인 MQL5를 배우기로 한 이유는 여러가지일 겁니다. 어떤 이유든 환영합니다! 이미 MQL5를 사용 중인 유저는 저희가 제공하는 다양한 자료와 설명서 등을 참고하십시오. 물론 MetaTrader5가 처음이라면, 낯설고 복잡해 보일 겁니다.

MQL5를 배우면 뭐가 좋나요? 어쩌면 최신 OOP(객체 지향 프로그래밍) 언어를 배우고 싶어하실 수도 있을텐데요 . MQL5를 공부하고 나면, C++, C#, Java 등과 같은 고수준 언어를 쉽게 마스터 할 수 있습니다. 이런 언어들이 서로 비슷한 건 아니지만 그 기초에는 많은 공통점이 있거든요.

아니면 언어는 이미 배웠고 직접 트레이딩 로봇을 만들거나 금융 시장에 적용할 수 있는 정보 분석 시스템을 개발하고 싶으실 수도 있겠네요. 그렇다면 원하는 목적에 딱 맞게 디자인된 MQL5를 쉽게 배울 수 있습니다.

혹시 이미 잘 알려진 MetaTrader4의 트레이딩 로봇이나 인디케이터 생성에 활용되는 MQL4를 알고 계신가요? MQL4를 이미 배웠다면 아주 약간의 노력으로 MQL5의 파워와 새로운 MetaEditor5 개발 환경의 장점을 익힐 수 있습니다 .

각자 MQL5를 배우려고 하는 이유가 있을테니 어디에서 어떻게 시작해야 하며 어떤 점에 유의해야 하는지에 대해 몇 가지 팁을 드리겠습니다. 그럼 시작해 볼까요?

The Language Possibilities and Features

MetaQuotes 언어5(MQL5)는 MetaQuotes에 의해 개발되었습니다. 오랜 기간 온라인 거래 플랫폼을 개발해 온 경험을 기반으로 말이죠. MQL5에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

• 최대한 C++에 가까운 신택스를 만들었습니다. 따라서 다른 언어로 쓰인 어플리케이션과의 호환이 가능합니다.
  
• MQL5 프로그램은 거의 C++ 프로그램만큼 빠르게 돌아갑니다.
• 기술 지표, 그래픽 객체 및 유저 인터페이스를 위한 다양한 기능이 기본으로 탑재되어 있습니다.
• OpenCL 서포트가 탑재되어 있습니다.
• 코드 베이스에 거대한 스탠다드 라이브러리와 방대한 양의 예제 파일이 포함되어 있습니다.
• 특수한 코드를 쓰지 않아도 수많은 개별 스레드의 병렬 수리최적화가 가능합니다.
  

프로그래밍을 처음 시작하는 분께

고수준 언어를 모르는 경우에는 기초 MQL5(신택스, 데이터형, 변수, 연산자, 함수, OOP 등)를 익힐 때 C++ 매뉴얼을 사용해도 좋습니다. 저희 개발자들이 이미 널리 알려진 C++와 MQL5 사이의 호환성을 최대로 끌어 올렸거든요.

경험에 비추어 보니 아무 것도 모르는 상태에서 두 달 정도만에 MQL5를 배울 수 있고, 1년 안에 모든 기능을 숙달할 수도 있더군요. MetaTrader5와 MQL5의 무한한 가능성이 뭔가 대단한 걸 개발할 수 있는 아이디어를 줄 지도 모릅니다.

MQL4 유저들께

새로운 인디케이터 생성 방법이 처음에는 불편하게 느껴질 수도 있습니다. C 언어와 비슷한 신택스와 새로운 데이터 형식들이 낯설게 느껴질테고 수많은 이벤트 처리 함수에 놀라실 겁니다.

그러나 조금만 익숙해지면 MQL4보다 MQL5를 훨씬 더 좋아하게 되실 거예요. 다양한 차트 및 그래픽 객체 활용법과 원하는 모든 것을 그릴 수 있는 기능은 어떤가요? MQL5를 사용하면 이 모든 게 가능해집니다.

전문 프로그래머들께

평소 다른 언어로 코딩을 하신다면 아주 쉽게 MQL5를 마스터할 수 있습니다. OOP와 이벤트 모델은 이미 알고 계시니까요. 알고리즘 트레이딩을 위해 고안된 아래의 몇 가지 함수만 추가로 익히시면 됩니다.

• 차트 오퍼레이션.
• 주문 함수.
• 시장 정보 구하기.
• 커스텀 인디케이터.
• 객체 함수.
• 등등.
  

안전한 코드 작성과 어플리케이션 작동 시간 최적화를 위해 신택스를 약간 다르게 만들었습니다.

• 포인터 산술이 없습니다. MQL5 포인터는 사실 디스크립터입니다.
• 예외가 없습니다.
• 배열은 형식과 관계 없이 참조로 전달됩니다.
• 배열은 4차원까지만 가능합니다.
• 함수에서 배열과 객체의 반환은 불가능하나 객체 포인터의 반환은 가능합니다.
• Goto 연산자가 없습니다.
  

트레이드 오퍼레이션 실행 경험이 없는 경우 트레이딩 로봇 작성 시 관련 용어 및 전략 테스트와 관련해 도움이 필요할 수도 있습니다. 다음의 설명이 포함된 관련 문서 섹션을 참조하십시오.

• MT5 테스트 기본 원리
• MT5 주문, 포지션 및 거래
• MT5 트레이드 이벤트
• MQL5 클라우드 네트워크로 처리 속도 향상하기

보시다시피 언어 자체는 프로페셔널들에게 아무 문제가 되지 않습니다. 투자와 관련 개념에 대한 이해도가 중요합니다.

MetaTrader5 설치

MetaTrader5는 https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe를 통해 공식 웹사이트에서 다운받을 수 있습니다. 설치는 매우 쉽습니다. 몇 번의 클릭이면 충분하죠. 다만, 윈도우 OS가 설치되어 있는 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 설치하실 것을 권합니다. 마이크로소프트 측에서 윈도우 비스타부터 UAC라는 새로운 사용자 계정 컨트롤 방식을 도입했기 때문입니다.

그러므로 시스템 관리에 익숙하지 않으시거나 숨겨진 폴더를 하나하나 열어 보는 걸 싫어하시면 Program Files가 없는 곳에 설치하여 MT5와 데이터 터미널이 동일한 디렉토리에 저장되도록 하세요. 예를 들어, OS가 C:\에 설치된 경우, MT5는 D:\에 설치하면 됩니다 .

설치 방법에 따른 MT5 운용 방식에 대한 더 많은 정보는 유저 가이드 내 시작하기 → 어드밴스드 유저 → 플랫폼 시작에서 확인하세요.

인디케이터, 스크립트 그리고 엑스퍼트 어드바이저

MQL5는 세 가지 기본 프로그램 유형을 실현할 수 있습니다. 각 유형별로 실행하기 적합한 테스크가 정해져 있습니다.

• 스크립트는 가격 차트에서 단일 실행을 위해 고안된 프로그램입니다. 실행이 미리 정의된 OnStart() 핸들러의 끝에 도달하면, 스크립트는 완료되며 차트에서 언로드됩니다. OnStart() 함수는 스크립트에서만 사용 가능합니다. 실행 코드는 반드시 스크립트를 시작 지점으로 삼아야 합니다. 스크립트는 각 순회 사이에 짧은 일시 정지가 존재하는 무한 루프를 포함할 수 있으므로 강제 종료 시까지 차트에서 작동합니다. 한 개의 차트에는 한번에 하나의 스크립트만 실행될 수 있습니다.
  
  
• 인디케이터는 가격 정보를 토대로 배열 값을 계산하는 프로그램 입니다. 인디케이터 값을 저장하는 특수 배열은 인디케이터 버퍼라고 부릅니다. 하나의 인디케이터가 사용할 수 있는 버퍼의 수에는 제한이 없습니다.
  각각의 차트는 복수 개의 인디케이터를 가질 수 있으며 동일한 인디케이터의 복사본을 가질 수도 있습니다. 인디케이터 속성 관련 함수는 인디케이터에서만 사용 가능한 함수입니다. 스크립트나 엑스퍼트 어드바이저에서는 사용할 수 없습니다. 프로그램에서 OnCalculate() 핸들러가 검출되는 경우 해당 프로그램은 인디케이터로 간주됩니다. 인디케이터의 수명에는 제한이 없습니다. 따라서 차트에서 제거될 때까지 실행됩니다. OnCalculate() 함수는 인디케이터에서만 호출 가능합니다.
  
  
• 엑스퍼트 어드바이저 또한 수명에 제한이 없는 프로그램입니다. 또한 원하는 시간만큼 차트 위에 표시될 수 있습니다. 엑스퍼트 어드바이저는 보통 OnTick() 이벤트 핸들러를 가지고 있으며, 이는 엑스퍼트 어드바이저의 소스 코드를 처리하고 있음을 나타냅니다. 한번에 하나의 엑스퍼트 어드바이저만이 차트에 표시되고 실행될 수 있습니다.
  엑스퍼트 어드바이저의 주 목표는 트레이딩 시스템의 자동화입니다. 그러나 수동 거래를 위한 그래픽 인터페이스 구현 및/또는 현재 시장 상황 분석 그리고 데이터 시각화 등의 서비스 함수만을 포함할 수도 있습니다
  

스크립트 작성을 통해 MQL5의 기초를 습득하는 편이 좋습니다. MQL5 설명서나 코드 베이스에 포함되어 있는 예제 파일을 이용하세요. 그리고 데모 계좌를 이용하여 객체 함수와 트레이드 오퍼레이션을 연습해 보세요.

그 다음은 커스텀 인디케이터를 직접 작성하고 코드 케이스와 관련 문서의 예제를 분석해 볼 차례입니다 인디케이터 사용법을 익히고 난 후 이벤트 핸들링 함수를 배우세요.

최종 목표는 간단한 엑스퍼트 어드바이저를 생성하여 MetaTrader5의 전략 테스트 기능을 이용해 과거 데이터와 비교해 보는 것입니다. 엑스퍼트, 테스터 및 트레이딩 시스템에서 관련 정보를 확인하세요.

게다가 MQL5 마법사를 통해 엑스퍼트 어드바이저를 위한 커스텀 모듈을 만들 수도 있는데요. 아마 MQL5 프로그래밍에서 가장 특별한 기능일 겁니다. 코드 베이스에서 이미 만들어진 MQL5 마법사 모듈를 확인하거나 관련 문서를 읽어 보세요.

이벤트 모델

MQL5 프로그램은 이벤트 발생 시에만 작동합니다. 이벤트는 MQL5 프로그램의 다운로드 및 초기화, 심볼 가격 변경, 차트 속성 변경, 심볼 또는 차트의 타임프레임 변경 및 대기 주문 활성화 등을 포함할 수 있습니다.

따라서 이벤트 모델은 인터랙티브 프로그램을 가장 간단하게 작성할 수 있는 방법이기도 합니다. 필요에 맞는 커스텀 그래픽 채널과 편리한 유저 인터페이스를 작성할 수 있죠. 그래픽 작업 관련 함수를 이용해 다양한 기능의 잘 설계된 어플리케이션을 만들 수도 있습니다.

EventChartCustom() 함수를 이용하면 활성화된 모든 차트에 커스텀 이벤트를 생성하여 인터랙티브 복잡계를 생성할 수 있습니다. 이벤트 트래핑과 핸들링은 OnChartEvent() 함수가 수행합니다. 위에서 언급된 기능들은 관련 자료 중The Player of Trading Based on Deal History과 EventChartCustom() 함수 예시를 통해 확인 가능합니다.

디버깅 및 사용자 가이드

MetaTrader5와 MetaEditor5에서 키보드의 F1키를 누르면 자세한 사용자 가이드에 액세스할 수 있습니다. 모든 문서는 LiveUpdate를 통해 자동으로 업데이트됩니다. 또한, 해당 사용자 가이드는 MetaTrader5의 공식 웹사이트에서 다양한 언어로 제공되고 있습니다.

• https://www.metatrader5.com/en/terminal/help에서 MetaTrader5 사용자 가이드를 확인하세요.
• https://www.metatrader5.com/en/metaeditor/help에서 MetaEditor5 개발 환경 사용자 가이드를 확인하세요.\

MQL5 학습자료는 https://www.mql5.com/ko/docs에서 찾아볼 수 있으며 다양한 언어의 CHM 및 PDF 포맷으로도 다운로드 할 수 있습니다.

MetaTrader5와 MetaEditor5는 통합되어 있습니다. 키보드의 F4키를 사용해 프로그램을 전환할 수 있습니다. 코드를 편집할 때, 특히 동시에 여러 터미널을 사용하는 경우 매우 편리한 기능입니다.

모든 MQL5 프로그램은 에디터 오른쪽에 위치한 터미널에서 키보드의 F5키를 눌러 디버깅할 수 있습니다. 차트가 자동으로 열린 후 프로그램(스크립트, 인디케이터 또는 엑스퍼트 어드바이저)가 실행될 것입니다. 스크립트 디버깅 시에는 OnStart () 함수의 작업이 완료된 후 스크립트가 자체적으로 업로드된다는 점도 고려해야 합니다. 따라서 디버깅 프로세스는 해당 단계에서 자동으로 완료되며 스크립트가 생성한 그래픽 개체가 저장되지 않은 채로 '디버그' 차트가 종료됩니다. 그러므로 스크립트 맨 끝의 return() 연산자 앞에 중단점 또는 매우 큰 값을 갖는 Sleep() 함수를 배치하십시오.

디버깅 모드는 MQL5 학습과 프로그램 내 에러 검출에 모두 필요합니다. 코드에서 중단점을 사용하는 것 외에, 프로그램이 디버깅 모드에 있는 경우에만 작동하는 특수 함수인 DebugBreak ()도 있습니다.

MetaTrader5에는 소스 파일이나 폴더 및 MQL5.커뮤니티 웹사이트(관련 문서, 포럼 및 코드 베이스)에서 필요한 데이터를 찾아 주는 강력한 서치 엔진 또한 탑재되어 있습니다.

필요한 경우 얻어진 결과는 범주별로 필터링할 수 있습니다. 즉, 개발 환경이 에디터 및 MQL5에 대한 유저 가이드뿐 아니라 mql5.com에서 유용한 자료를 검색하는 기능도 제공합니다.

프로파일링

MetaEditor5의 개발 환경은 프로그래머들이 코드 작성과 디버깅을 간단하게 할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다. 디버깅 기능 말고 프로그래머들이 필요로 하는 기능은 뭐가 있을까요? 당연히 프로파일링이죠. 프로파일링은 개별 조각(함수, 라인)의 실행 시간 등과 같은 어플리케이션 기능을 편리한 형식으로 수집하는 기능입니다.

어플리케이션 내 가장 시간이 많이 소요되는 부분을 빠르게 탐지할 수 있죠. 가장 효율적인 알고리즘을 찾기 위해 작동 속도와 관련하여 구현된 변경 사항을 평가할 수 있습니다. 프로페셔널 개발자들은 당연히 어떻게 이 기능을 사용하는지 알고 있을 것이고, 초보자들은 새로운 관점에서 프로그램을 볼 수 있습니다. 

위의 스크린샷은 포럼(https://www.mql5.com/en/forum/7134)에 올려진 코드의 프로파일링에 대한 것입니다. 해당 주소에서 코드를 다운받아 프로파일링을 연습해 보세요.

MQL5 저장: 일관된 작업 저장 및 관리

MQL5 프로그래밍의 자랑스러운 간편한 기능 가운데에는 퍼스널 MQL5 소스 코드 스토리지가 있습니다. 이 기능을 사용하면 전 세계 어디에서나 MetaEditor5를 이용해 저장된 파일에 액세스할 수 있게 됩니다. MQL5 프로그램은 물론이고 C++ 소스(cpp, h) 그리고 BMP, WAV 소스 파일도 저장할 수 있습니다.

코드를 추가 및 추출하고 변경사항을 복구할 수 있습니다. 간단히 말하자면 최신 SVN 시스템이 제공하는 모든 기능을 사용할 수 있다는 것이죠. MetaEditor5에서 직접 MQL5 스토리지를 이용할 수도 있지만, Tortoise SVN처럼 Subversion 1.7를 지원하는 모든 외부 클라이언트를 사용할 수 있습니다 .

인디케이터, 차트 및 그래픽 객체의 수명

MetaTrader5를 개발하면서 이전의 모든 경험을 포함하고자 했습니다. 그렇기 때문에 몇몇 기능은 조금 낯설 수도 있습니다. 예를 들어, 인디케이터 연산에 연산을 나타내는 효율적인 인디케이터 모델이 사용되었습니다. 많은 엑스퍼트 어드바이저와 스크립트, 그리고 기타 인디케이터들이 하나의 인디케이터의 결과를 사용할 수 있습니다. 이는 하나의 인디케이터가 동일한 심볼 및 타임프레임을 갖는 여러 차트에 설정되어 있는 경우 계산이 단일 연산 엔터티에서 수행된다는 의미이기도 합니다. 이러한 접근법을 이용하면 시간과 메모리를 모두 절약할 수 있습니다.

또한, MQL5의 개별 인디케이터 값은 다른 인디케이터의 값 또는 배열 값을 이용하여 계산될 수 있습니다. 복수의 인디케이터 연산을 하나의 간단한 방법으로 실행할 수 있게 된 것입니다. 앞에서 언급했다시피, MQL5를 이용한 인디케이터 값 시각화의 가능성은 정말 엄청나죠.

차트 속성 및 그래픽 개체 관리와 관련된 모든 연산은 비동기적으로 처리됩니다. 덕분에 유저는 터미널 비디오 시스템이 색상 및 크기 등의 변화를 보여줄 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 객체 함수 또는 차트 연산의 실행 결과를 즉시 얻고 싶은 경우 ChartRedraw()를 호출해 강제로 다시 그리기를 지시하십시오. 그렇지 않으면 차트는 처음 발생하는 기회에 자동으로 다시 그려집니다.

트레이드 오퍼레이션

MQL5에서는 OrderSend() 함수를 이용하여 거래가 이루어집니다. 거래 요청은 필요한 거래 행위에 따라 필요한 값으로 채워진 특수한 MqlTradeRequest 구조를 가지고 있습니다.

매수 및 매도를 실행하거나 정해진 조건 하에 대기 주문을 넣을 수 있으며 기존 대기 주문을 취소할 수도 있습니다. OrderSend() 함수가 성공적으로 실행된 경우, 거래 요청 실행 결과가 MqlTradeResult 구조에 고정됩니다.

처음 MQL5를 배울 때에는 MqlTradeRequest 구조의 정확성을 확인할 필요가 없습니다. 트레이드 오퍼레이션 수행을 위한 CTrade 클래스가 스탠다드 라이브러리에서 제공됩니다. 해당 클래스는 MQL5를 이용하는 프로그래머들의 작업 간편화를 목적으로 합니다.

주문 함수
OrderOpen	정해진 매개 변수 값으로 대기 주문을 실행합니다.
OrderModify	대기 주문 매개 변수 값을 수정합니다.
OrderDelete	대기 주문을 삭제합니다.
포지션 함수
PositionOpen	정해진 매개 변수 값으로 포지션을 오픈합니다.
PositionModify	포지션 매개 변수 값을 수정합니다.
PositionClose	포지션을 닫습니다.
기타 함수
Buy	특정 매개 변수 값으로 롱 포지션을 오픈합니다.
Sell	특정 매개 변수 값으로 숏 포지션을 오픈합니다.
BuyLimit	특정 매개 변수 값으로 지정가(현재 시장가보다 낮은 가격으로 매수) 대기 주문을 실행합니다.
BuyStop	특정 매개 변수 값으로 지정가(현재 시장가보다 높은 가격으로 매수) 대기 주문을 실행합니다.
SellLimit	특정 매개 변수 값으로 지정가(현재 시장가보다 높은 가격으로 매도) 대기 주문을 실행합니다..
SellStop	특정 매개 변수 값으로 지정가(현재 시장가보다 낮은 가격으로 매도) 대기 주문을 실행합니다.

CTrade 클래스의 적용 예제는 스탠다드 라이브러리 내 MACD 샘플 트레이닝 엑스퍼트 어드바이저에서 확인 가능합니다. 해당 엑스퍼트 어드바이저는 <terminal_directory>\MQL5\Experts\Examples\MACD에서 찾을 수 있습니다. 주문, 포지션, 거래 등과 관련한 유용한 클래스 또한 CTrade와 함께 트레이드 클래스 섹션에 포함되어 있습니다.

MetaTrader5 전략 테스터

MetaTrader5는 트레이딩 로봇을 사용하여 다양한 금융 시장에서 거래를 할 수 있게 해줄 뿐 아니라 과거 기록을 기준으로 트레이딩 로봇의 수익성과 안정성을 확인해 줍니다. 이를 위해 전략 테스터가 구현되었습니다.

엑스퍼트 어드바이저의 테스트 또는 최적화 시 터미널이 에이전트로 불리는 개별 서비스에 작업을 배포하며 실행 관리자 역할을 한다는 점을 기억하십시오. 테스트는 터미널과 에이전트의 커뮤니케이션으로 실행됩니다. 테스터가 에이전트에게 작업을 보낸 후 실행 결과를 받는 것입니다.

테스터와 에이전트 사이의 메세지는 저널로 이동됩니다. 테스트 시, 에이전트는 Print()와 Alert() 함수를 사용하여 엑스퍼트 어드바이저에서 생성된 매우 큰 수의 메세지를 전송할 수 있습니다. 따라서 에이전트가 보내는 모든 메세지가 저널에 나타는 것은 아니며, 건너뛰어지는 경우도 있습니다. 이는 테스트의 속도 저하를 방지하기 위함입니다.

따라서, 저널은 <terminal_folder>\tester\logs\에 따로 저장되며, 모든 메세지를 포함하는 자세한 로그는 각 테스터 에이전트에 해당하는 폴더에 저장됩니다. 테스트 분석을 위한 로그 검색 시 이 점을 꼭 기억하세요. 다행히도, 테스터는 일정 기간 동안 로그를 찾아볼 수 있는 특별한 로그 뷰어를 제공합니다.

테스트 기능 이외에, 엑스퍼트 어드바이저의 인풋 매개 변수에 대한 최적화 모드가 있는데, 이때 테스터는 수천 개의 테스터 에이전트를 사용할 수도있습니다(예: MQL5 클라우드 네트워크 이용). 이 경우, 테스터로 보내는 트래픽 볼륨을 증가시키고 테스터 에이전트가 위치하는 하드디스크 내 공간을 확보하기 위해 Print()와 Alert() 함수를 이용하는 메세지들은 완전히 숨겨지게 됩니다. OnInit() 함수에만 예외가 적용됩니다. 이 함수는 Print() 함수를 사용하여 초기화 실패 또는 기술적인 이유로 ExpertRemove() 함수를 사용하여 테스트 실행 거절 이유를 알려 주는 메세지를 전송할 수 있습니다.

테스터에서 흥미로운 관련 정보를 계속해서 알아 보세요. MetaTrader5의 전략 테스트 기능을 좋아하실 거라고 믿습니다.

경계 허물기

MQL5를 배우고 나면, 새로운 기회가 기다리고 있을 겁니다. 프로그래밍 언어에 대한 한층 높은 이해도, 투자에 대한 새로운 통찰력, 새로운 기술 습득 등 다양하죠. MetaTrader5의 새로운 기능은 너무도 다양해서 아마 모든 기능을 사용해 본 개발자를 찾기는 힘들 겁니다.

DLL을 이용한 편리한 작업, 코드 베이스에서 에디터로의 프로그램 다운로드, 원 클릭 런치 등 아직도 언급되지 않은 수많은 기능이 있습니다.. 길고 긴 터미널 기능 목록이 두렵지 않다면 MetaTrader5: 상상 그 이상!에서 확인해 보세요.

그럼 건강히 잘 지내시고 MQL5.커뮤니티의 회원으로 다시 만나기를 기다릴게요!