トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2883 1...287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890...3399 新しいコメント Forester 2023.01.02 14:33 #28821 mytarmailS #:具体的に何をどのように探したいのか？例えば、パターンがある、3つのピークがある、あるいは何でもいい（ルール、イベント、パターン、クラスター）。 ジグザグのピークが3つあって、その間に何かある。 mytarmailS 2023.01.02 14:36 #28822 elibrarius #:それはジグザグの3頂点で、その間に何かがある。 и? Forester 2023.01.02 15:17 #28823 mytarmailS #:и? ZZの最後の6頂点をフィッシュとして使う。そして同じものが得られる。 mytarmailS 2023.01.02 15:32 #28824 elibrarius #:ZZの最後の6頂点をフィッシュとして使う。そして同じものを得る。 これはゼロからの例であり、あなたは何かでコンセプトを示す必要がありました。 mytarmailS#: 具体的に何をどのように検索したいのですか？ 例えば、 このパターン、3つのピーク、 または何か （ルール、イベント、パターン、クラスター）。 Forester 2023.01.02 15:37 #28825 mytarmailS #:これはゼロからの例で、コンセプトを示すためのものだ。 そうか。もっと複雑なんだ。トレンド・トップ／トレンド反転はイベントとみなすことができる。でも、その間のグラフで他のイベント（何でもあり）を考えて、それをどう表現すればいいんだろう...？ mytarmailS 2023.01.02 15:53 #28826 elibrarius #: 1) Ну, хорошо. Дальше сложнее... вершины/развороты трендов можно считать событиями. 2) そして、その間のグラフ上で他の事象（何でもあり）を思いつき、それを記述する方法は...？ 1) まず、用語の説明から始めよう。 私にとってのイベントとは、 トレーダーにとって興味のある、マーケットにおける特定の出来事（タフトロジー）のことです。 トップ 、トレンドの反転、ある水準での価格、反発、時間、スタックでのビッド、大きな出来高など、何でもかまいません。興味のあるものなら何でもよい。 イベントは次のように 説明 できる。 1... 機能的に 2...ログ...ルールである。 3...コードになる...考えてみれば、2と3は同じことだ。 2) 何も発明する必要はない。ルールそのものを発明するアルゴリズムもあるし、コードを書くアルゴリズムもある... 1...アルゴリズムがルール／コードを考え出した 2...歴史上でテスト 3...結果を得る Forester 2023.01.02 16:13 #28827 mytarmailS #:何も発明する必要はない。ルールそのものを作るアルゴリズムがあるし、コードを書くこともできる......。 私はRもPythonも使わない。だからそれらのパッケージは使えない。自分でルールを作るしかない。ZZは選択肢の一つだ。あなたの進捗状況を見て、もしうまくいったら、これらのパッケージの付け方を検討し始めるわ。 mytarmailS 2023.01.02 16:15 #28828 elibrarius #: 私はRやPythonでは仕事をしていません。 共感します))С++ ? Aleksey Nikolayev 2023.01.02 18:11 #28829 mytarmailS #:さて、私はあなたの要求に合うアルゴリズムを提供した。1) 時間的な制約がない。2) 必要なものを 自分で書くので、規則性を探すロジックが不要。3) 必要なものを自分で 書くので 、 ログルールや関数であっても、パターン記述の選択が自由。 私の提案するコンセプトではこれらのパターンは等価であり、パターン自体はどのような複雑さでも構わない。そしてAMOにはそれができない。そして "ストップ "のルールもある。つまり、入力に表データを持つ汎用AMOということだ。 パターンの長さに10小節という明確な制限はないのですか？パターン自体は時間に縛られないことは明らかですが、トレードに入る瞬間は何らかの形でパターンに縛られるのでしょうか？そして、エントリーの瞬間からすべてがカウントされる小節数は、明らかにパターンのサイズによって制限されます。それでも、一定の大きさの計算窓が得られる。 mytarmailS 2023.01.02 18:38 #28830 Aleksey Nikolayev #:パターンの長さは10小節という明確な制限はないのですか？パターン自体は時間に縛られないことは明らかですが、トレードにエントリーする瞬間は何らかの形でパターンに縛られるのでしょうか？そして、エントリーの瞬間からすべてがカウントされるバーの数は、明らかにパターンのサイズによって制限されます。それでも、一定の大きさの計算窓が得られる。 これは次の両方を兼ね備えている。 1) ルールは過去10本のローソク足を見ることができる([1 : 10]の 厳格なインデックス) 2) ルールはインデックスに関係なくすべてのデータで検索でき、それはループ[i]であり、またこれらのルールはインデックスだけでなく、[i+n ] でも検索できます。 X[2、"close"] は、最後の価格から2番目の節を意味する。 X[i、"close"] - これはサイクル内のクローズ（+100でもどこでもよい）。 X[i+5, "close"] - どこでも+5。 大まかに言えば、例えば、我々は3つのローソク足の独立したパターンを見つけることができ、100以上のローソク足の前に、すぐにクローズのペナルティ価格と比較する... 言い換えれば、このモデルは、最後の価格が何であるかを理解し、いつであろうと、価格がちょうど何であったかを理解する.... もしご興味があれば、コード、関数、ルールの検索方法、フィットネス関数をお送りします。 1...287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
具体的に何をどのように探したいのか？
例えば、パターンがある、3つのピークがある、あるいは何でもいい（ルール、イベント、パターン、クラスター）。
ジグザグのピークが3つあって、その間に何かある。
それはジグザグの3頂点で、その間に何かがある。
и?
и?
ZZの最後の6頂点をフィッシュとして使う。そして同じものが得られる。
ZZの最後の6頂点をフィッシュとして使う。そして同じものを得る。
これはゼロからの例であり、あなたは何かでコンセプトを示す必要がありました。
具体的に何をどのように検索したいのですか？
例えば、 このパターン、3つのピーク、 または何か （ルール、イベント、パターン、クラスター）。
これはゼロからの例で、コンセプトを示すためのものだ。
elibrarius #:
1) Ну, хорошо. Дальше сложнее... вершины/развороты трендов можно считать событиями.
2) そして、その間のグラフ上で他の事象（何でもあり）を思いつき、それを記述する方法は...？
1)
まず、用語の説明から始めよう。
私にとってのイベントとは、 トレーダーにとって興味のある、マーケットにおける特定の出来事（タフトロジー）のことです。 トップ 、トレンドの反転、ある水準での価格、反発、時間、スタックでのビッド、大きな出来高など、何でもかまいません。興味のあるものなら何でもよい。
イベントは次のように 説明 できる。
1... 機能的に
2...ログ...ルールである。
3...コードになる...考えてみれば、2と3は同じことだ。
2)
何も発明する必要はない。ルールそのものを発明するアルゴリズムもあるし、コードを書くアルゴリズムもある...
1...アルゴリズムがルール／コードを考え出した
2...歴史上でテスト
3...結果を得る
何も発明する必要はない。ルールそのものを作るアルゴリズムがあるし、コードを書くこともできる......。
私はRやPythonでは仕事をしていません。
共感します))
С++ ?
さて、私はあなたの要求に合うアルゴリズムを提供した。
1) 時間的な制約がない。
2) 必要なものを 自分で書くので、規則性を探すロジックが不要。
3) 必要なものを自分で 書くので 、 ログルールや関数であっても、パターン記述の選択が自由。
私の提案するコンセプトでは
これらのパターンは等価であり、パターン自体はどのような複雑さでも構わない。
そしてAMOにはそれができない。
そして "ストップ "のルールもある。
つまり、入力に表データを持つ汎用AMOということだ。
パターンの長さに10小節という明確な制限はないのですか？パターン自体は時間に縛られないことは明らかですが、トレードに入る瞬間は何らかの形でパターンに縛られるのでしょうか？そして、エントリーの瞬間からすべてがカウントされる小節数は、明らかにパターンのサイズによって制限されます。それでも、一定の大きさの計算窓が得られる。
パターンの長さは10小節という明確な制限はないのですか？パターン自体は時間に縛られないことは明らかですが、トレードにエントリーする瞬間は何らかの形でパターンに縛られるのでしょうか？そして、エントリーの瞬間からすべてがカウントされるバーの数は、明らかにパターンのサイズによって制限されます。それでも、一定の大きさの計算窓が得られる。
これは次の両方を兼ね備えている。
1) ルールは過去10本のローソク足を見ることができる([1 : 10]の 厳格なインデックス)
2) ルールはインデックスに関係なくすべてのデータで検索でき、それはループ[i]であり、またこれらのルールはインデックスだけでなく、[i+n ] でも検索できます。
X[2、"close"] は、最後の価格から2番目の節を意味する。
X[i、"close"] - これはサイクル内のクローズ（+100でもどこでもよい）。
X[i+5, "close"] - どこでも+5。
大まかに言えば、例えば、我々は3つのローソク足の独立したパターンを見つけることができ、100以上のローソク足の前に、すぐにクローズのペナルティ価格と比較する...
言い換えれば、このモデルは、最後の価格が何であるかを理解し、いつであろうと、価格がちょうど何であったかを理解する....
もしご興味があれば、コード、関数、ルールの検索方法、フィットネス関数をお送りします。