トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 272

[Дмитрий]

どう だろう。
なぜなら、そのような原始的な標識でも、微細な標識では3～5％、つまり53～55％の確率で方向を予測することができるからです。ホワイトノイズでは動作しません。

3～5%がどの程度かはわかりませんが、50%程度の精度で「ホワイトノイズ」を予測するのは簡単です。PRNGのスイッチを入れて先に進む。

しかも塊で、90％以下も!

[toxic]

ディミトリ

3～5%がどの程度かはわかりませんが、50%程度の精度で「ホワイトノイズ」を予測するのは簡単です。PRNGのスイッチを入れて先に進む。

しかも塊で、90％以下も!

3-5%はランダム性（53-55%）に対する優位性 - 50%、何十万ものサンプルで（チャンク単位ではなく）、である。

追記：ドミトリー、ふざけたいんだね、残念ながら僕はそういうのに向いてないんだ。ホワイトノイズと無限分散で頑張ってください。

[govich]

どうすればいいのかわからない。

例えば、「レベル」は最も重要な指標のひとつになり得ます。つまり、私たちがチャート上で目で見て、人々がストップを置くレベルということです。このような機能を正式にプログラム化し、統計的にどの程度有意であるかをチェックしてみてください。

ある人はSQを、ある人はボリンジャーを、ある人は最小値/最大値を、と人それぞれの「レベル」の捉え方があります。私はZZ を使っています。この「最も重要な属性」をどう公式化するかは難しいのですが、エリオット波動のように、あまりにも汎用性が高く主観的であるためか、相場行動を 予測するフォーメーションにはすべて当てはまりますが、予測不可能なものには誰もやりたがらない...ということでしょう。

私自身は、いろいろな「トレンドライン」を引くことはしていません。価格と被っていないジグザグに注目しています。どうしたら看板になるのか......わからない。

[mytarmailS]

メガネでどこから日付がわかるの？

[toxic]

mytarmailS:
杭のある日付はどこから持ってくるのですか？

出目金のないブローカーはあるのか？杭を打ってそれを書く、それが唯一の方法です。多くのソースから同期したデータストリームを得るには、それが最も信頼できる方法です。私の知る限り、誰もが自分でデータを書いています、HFTトレードを適度に行う人たちです。

[toxic]

ゴビッチ

レベル」の捉え方は人それぞれで、カーブを描く人、ボリンジャーを描く人、最小・最大を描く人など様々です。私はZZ を使っています。この「最も重要なサイン」をどう公式化するかは難しいのですが、エリオット波動のように、あまりにも汎用性が高く、主観的であるためか、相場行動を 予測するすべてのフォーメーションにあてはめることができますが、予測不可能なものには誰もやりたがらない・・・ということです。

私自身は、いろいろな「トレンドライン」を引くことはしていません。価格と被っていないジグザグに注目しています。どうすればいいのかわからない。

そう、ハイとローのような最も近い非交差のジグザグ線、しかしそこだけでなく、私はこれらの「特異点」、「アトラクタ」、非常に重要な機能を作るために非常に巧妙な方法を見つけたと言うことができます、しかし私は発明の喜びを私の愛するマスターを奪うことはありません）））））。

[Vladimir Perervenko]

ゴビッチ

レベル」の捉え方は人それぞれで、カーブを描く人、ボリンジャーを描く人、最小・最大を描く人など様々です。私はZZ を使っています。この「最も重要なサイン」をどう公式化するかは難しいのですが、エリオット波動のように、あまりにも汎用性が高く、主観的であるためか、相場行動を 予測するすべてのフォーメーションにあてはめることができますが、予測不可能なものには誰もやりたがりません......。

私自身は、いろいろな「トレンドライン」を引くことはしていません。価格と被っていないジグザグに注目しています。どうしたら看板になるのか......わからない。

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もちろん、レベルは重要です。しかし、与えられた時間枠に作用する力を見ることの方が重要である。そして、忘れてはならないのは、それぞれのTFには、抵抗線と支持線があるということです。多くのTFの様々な条件を処理するためには、MOのモデルが必要です。

どのように見えますか？添付ファイルにて。

グッドラック

[mytarmailS]

どう だろう。
出目金のないブローカーはあるのか？多くのソースから同期したデータの流れを得るには、それが唯一の方法であり、最も信頼できる方法です。私の知る限り、誰もが自分でデータを書き込みます、HFTトレードを司会する人たち。

そうではなく、グラスに何をどう書き込むのか？を、お使いのソフトウェアまたは.?

どう だろう。

さて、はい、aiķisáloiトレーダーのような最も近い非クロスジグザグ膝は、ストップとリミッターを置くが、そこだけではなく、私は非常に巧妙な方法で、私はこれらの "特別なポイント"、 "アトラクタ"、非常に重要な機能を作る方法を見つけたことを言うことができるが、私は名誉ある紳士を奪うつもりはない発明の喜び）））））。

なぜダメなのか、ぜひ聞いてみたい。他の人の体験談を聞けると嬉しいですね、時間の節約になります。

そしてもうひとつ、この意義が高まったことを後から知るために、どのように測定したのでしょうか。

ウラジミール・ペレヴェンコ

が強そう！でも、クリアじゃないのも事実(

[Vladimir Perervenko]

は強そう！でも、あまりに強すぎてよくわからない(

同意見です。しかし、その仕組みを説明するには、かなりの記事が必要です。そして、時間は破滅的に短い。

このインジケーターはマーケットで 入手可能です。しかし、この例は宣伝のためではなく、解析の複雑さを示すために示したものです。

グッドラック

[toxic]

mytarmailS:

1)間違った質問をしてしまいましたが、グラスは何で書くのですか？を、お使いのソフトウェアまたは.?

2)なぜダメなのか、ぜひ聞いてみたい...。ぜひ聞いてみたい...誰かの体験談は時間の節約になるし...。

3)そしてもう一つの質問ですが、この有意性を何で測って、後で有意性が高くなったとわかったのでしょうか？

1) もちろん、私のソフトです))

2）チップスレベルについて、私はマッシュポテトにそれを台無しにするつもりはない、私はすでに多くのことを言った。 あなたが本物のアルゴトレーダーなら、あなたはそれを自分で行うにはあなたの抗し難い動機とそれが抽象化のあなたのシステムで実装することができる方法のアイデアの全体の束を点滅しなければならない、ローワー、ピボットポイントなどで開始します。あなたは、どのようなアルゴリズムに従って、どこにストップを置くか知っています。これらのポイントは、価格が上と下から、バウンスする「アトラクター」、またはむしろアンチアトラクターであります。

3) 有意性の確認はベーグルのように簡単である。 モデルがあり、それを属性付きと属性なしで（再）教え、その差を計算すれば、それがモデルに対するその属性の寄与と なる。