Arbitrage - MetaTrader 4のためのエキスパート

裁定取引について、説明する必要はありません。このEAも裁定取引のストラテジーを表しますが、本物の裁定取引ならば、商品と市場の契約の値鞘が有利になる場合のみ取引が行われます。Arbitrageでは、市場の契約の値鞘だけが考慮されます。

ストラテジーの内容は簡単で、以下のようになります。:

• 価格が低いと、安く買えます。価格が低ければ低いほど、取引ボリュームが大きくなります。
  
• 価格が高い場合、高く売ります。価格が高ければ高いほど、取引ボリュームが大きくなります。
  

結局、カウンタートレンド（逆張り）のストラテジーが得られます。その結果、この売買システムを使って1つの通貨ペアで取引すると、全てのロールバック、反転、またはレンジで利益を得ます。他の場合にはエクイティによる損失しか得られません。

バックテスト結果の例:

このようなEAのパラメータは夢だけで見られますね。一方、エクイティにご注意ください。このエクイティの最小値はマージンコール発生中の証拠金を表します。ただし、FX業者がマージンコールを出す場合、EAが残った金により残った証拠金を引き上げます。これチェックしました。つまり、デモ口座でマージンコールが一回発生した時に、トレンド反転の前触れで有利なエグジットをしました。言い換えれば、このストラテジーは勝つまで戦わせます。お金が足りなくても、資金を借りて取引をすることができます。資金はいずれ戻るべきです。マーティンゲール法では、利益が線形に増加し、損失が急激に増加します。それで、損失が少なくても取り戻すことは不可能です。Arbitrageなら、利益も損失も線形に進むので、長期の「黒い火曜日」を切り抜けさせます。

エクイティの低下と戦う方法は幾つかあります。1つ目の方法は、異なる通貨ペアに異なるEAを設定することです。この場合、金額の減少を平滑化する多様化を得ます。2つ目の方法は、反対の為替レートで複数の通貨ペアをマルチトレードすることです。このEAで使用されます。その場合、1つの通貨ペアに相場が上昇トレンドにあり、別の通貨ペアに相場が下降トレンドにあると、EAは上昇トレンドに売り注文を出し、下降トレンドに売りをします。これはそのまま裁定取引ということです。すなわち、ある通貨ペアに安く買って別の通貨ペアに高く売ることで、エクィティを引き上げることです。全ては反転またはロールバックの後に戻ります。

反対の為替レートは証拠金の通貨に関係ありません。どんな通貨でもいいです。例:

• 米ドルに逆連動する: USDJPY、USDCHF、USDCAD、USDSGD等々
• ユーロに逆連動する: EURUSD、EURGBP、EURCHF、EURJPY等々
• 英ポンドに逆連動する: GBPUSD、GBPYPY、GBPCHF、GBPNZD等々

注意: 全ての通貨ペアは同じ契約サイズを持つ必要があります。一般に、契約サイズとして10万通貨が指定されます。ある通貨ペアは違う契約サイズを持つ場合、この通貨ペアを使用しません。

設定:各EAごとは3つの最適化されない引数があります。:

1. experts - 反対の動きをする通貨ペアのためのEAの数。例えば、ドル円チャート、ドルフラン及び米ドル/カナダドルチャート上に3つのEAが設定されていると、この引数は3となります。ただし、マジックナンバーは全てのEAにおいて同じです。別のEAをバックテストすると、1を指定します。複数通貨のテストモードが考慮されないので、EAを一つずつだけバックテストすることが可能です。
2. magicnumber - マジックナンバー。個々のEAを識別する整数値です。操作履歴に決済された違うマジックナンバーを使う取引があってはなりません。EAは操作履歴を監視して、未決済ポジションと決済ポジションのために計算を行います。
3. beginPrice - Bid価格の初期値。EAを起動する時のBid価格がbeginPriceとして考えられます。過去のデータでバックテストを行うと、ヒストリーの開始日にある価格を使った方がいいです。

各EAごとに引数が起動前に一回だけ指定されます。定数値です。EA起動中の株価はいつでもの現在値ではありません。1つ目の契約が成立した後に引用符がどこへ行くのか判断するための初期値を表します。2つ目の契約なら、初期値として1つ目の契約の始値が使用されます。3つ目の契約は同様です。等々。

バックテストの質はどんな質でも構いません。EAは:

1. 作成された足だけで注文を出し、
2. そして、インジケータのシグナルで取引せずに、取引の為に現在値だけを使います。

しかし必要ならば、石器時代からの1分足データを使用してバックテストを行ってみてくださいね。