非線形カルマンフィルタの偏差 - MetaTrader 5のためのインディケータ

理論

ボラティリティを測定する方法はいろいろあります。1つは標準偏差です(標準偏差は単純移動平均を使用しているため、推定変動率を計算するためにさまざまな平滑化方法を使用しています)。それぞれが商品側を持っていますが、主に対応のスピードは、ボラティリティの見積もりにとって非常に重要です。

このバージョンの特徴

この指標では、偏差の計算にエラーズ非線形カルマンフィルタ(元の指標は説明付きでNonlinear Kalman filterで発表 )が使用されます。平滑化前の方法では、4つの標準タイプの平均のいずれかを使用できます。

• 単純移動平均(simple moving average、SMA)
• 指数移動平均(exponential moving average、EMA)
• 平滑移動平均(smoothed moving average、SMMA)
• 線形加重移動平均(linear weighted moving average、LWMA)