サポートレジスタンス、プライスアクションからトレードセットアップをおこなうには

コンテンツ

• はじめに
• 1. サポート・レジスタンスについて
• 2. プライスアクションから高確率なセットアップを見つけるには
• 3. プライスアクション・セットアップのMQL4コード
• 4. プライスアクションにサポート・レジスタンスを組み込むには

• まとめ

はじめに

本稿の内容は、MQL４のコード例がこのトレード手法をに基づいたエキスパートアドバイザーに利用できるように、為替取引や株式、先物商品にも利用できるトレード手法を包括しています。

プライスアクションとサポート・レジスタンスラインの設定はシステムの鍵となる構成要素です。市場へのエントリーはおおむねこの二つの構成要素に基づいています。参考値幅はこれらを参考にして説明されることが多々あります。MQL４のコード例にはリスクを最小限に抑えるパラメーターがあります。これは市場のイグジット参考値を維持し、比較的エントリー値に近い所でそれを止めることによってできます。

口座残高によらず、大きなロットでのトレードができるという利点があります。様々な状況の中でも利益確定できるMQL4コードを用いる事によって、獲得利益目標を決定することについても述べられています。

1. サポート・レジスタンスについて

どの時間軸、どのマーケットのチャートを見ても、ある一定の特徴が現れることから観察される二つの事実があります。一つは、市場の値は長いあいだ同じ値はしめさないことです。十分な時間が経つと、市場の値は目に見えて変化します。チャートのどの時点での値も参考値として利用されます。

ある市場の値は、他のそれよりも良い参考値になることがあります。。それは後で直ぐ述べます二つ目の確固たる事実は、どのチャートも市場のトレンドが反転する特定の値を持っていると言うことです。しばしば、市場は何度もこれらの参考値に到達するとまもなくトレンドを転換することがあります。これらがサポート・レジスタンスレベルであって、どのトレーダーも聞いことがあるものです。サポートとは市場がそれ以下にはならないであろうプライスレベルです。レジスタンスとはそれ以上にはならないであろうプライスレベルのことです。

サポート・レジスタンスはトップ・ボトムという言葉でもしられており、これらのプライスレベルは、このマーケットはいずれそのレベルまで到達するだろうし、そのレベルあたりで反転するだろうというメッセージを届けてくれます。サポート・レジスタンスレベルは参考値として利用できる値であり、高い確率で新しいトレンドが始まるポイントを示してくれると言えるでしょう。サポート・レジスタンスレベルのだいたい中間にある値もまた、よい参考値になります。これを中間値と言うことにします。

どのチャートの一部を切り取ってみても、参考値として利用できるサポート・レジスタンスレベルや中間値の水平線を引くことができます。下の図１の例を見て下さい。

図1. サポート・レジスタンスレベル・中間値

下の紫色のラインは1.09838のサポートレベルを示しています下の紫色のラインは1.09838のサポートレベルを示しています。

二つのラインのおおむね真ん中が中間値で、1.10048です。的確なサポート・レジスタンスの決め方は、主観的なものであり、マーケットのエントリ―・エグジットにおけるトレーダーの選択によって変わり得るものです。ポジションを緻密に決めた値やその近くでポジションを取りたいと思うかもしれません。あるいは、特定のエントリー値など決めないし、値幅が大きければ良いと思うかもしれません。全てはトレーダーのトレードスタイルや獲得利益目標に左右されるものです。

つまり、サポート・レジスタンスの値幅は大きく変わます。適切なトレード条件を見いだせる場合のみ、それらは良い参考になります。

図２サポート・レジスタンス・プライスレンジ

図２は１分足チャートで４つのサポート・レジスタンス・プライスレンジが描かれています。

あるレンジは大きく、あるものは狭くなっています。言った通り、値幅は主観的なものですが、明らかに短トレンドの天井と底（と中間値）が現れいるのが分かります。

図３から図６は、１分足チャートにおける比較的長めの時間間隔と短めの時間間隔にサポート・レジスタンス・プライスレンジを描いた例になります。

図３・図４は強気市場（上昇トレンド）、図５・図６は弱気市場（下降トレンド）のものです。

図３広い強気市場

図４狭い強気市場

図５広い弱気市場

図６狭い弱気市場

これらの参考値レベルはプライスアクションのパターンが見て取れるエリアを示してくれます。トレードのセットアップはこれらのプライスアクションのパターンがチャートで見られた時にできるのです。

2. プライスアクションから高確率なセットアップを見つけるには

高確率なトレードセットアップに繋がる、多種多様な２連続のローソク足パターンがあります。３つの例をここで紹介します。これらのパターンの発生は、エントリーの参考値として使われるサポート・レジスタンスレベルで見られます。これからあげる例はどれも１分足のローソク足です。タイトなストップロスオーダーのレンジを決めるように、正確なエントリーポイントを決めるためこの時間軸が頻繁に使われます。

以下の３つのパターンはどれも２本の１分足のローソク足から成っています。参考値レベル（サポート・レジスタンスまたは中間値）の近くでこれらのうち１つのパターンが見られた場合、次の（３本目の）１分足のローソク足の始値がエントリー機会になります。この例は３つのパターンの後に見られます。

最初のパターン、パターン１は、　長い「ヒゲ」をもつものと、次のローソク足の終値が１本目のローソク足のヒゲが伸びている方向と逆方向であることから成っています。ヒゲとは真っすぐ垂直に伸びた線で、上値と始値／終値までのレンジ幅、または下値と始値／終値までのレンジ幅をしめしています。「同時」ローソク足のパターンも最初のローソク足に含まれるでしょう。

図７強気パターン１

図８弱気パターン１

図７は強気パターンを、図８は弱きパターンをあらわしています。

これらのパターンは「トンカチ」ローソク足のパターンと似ていますが、同時ローソク足のパターンが上向きか下向きらのローソク足の組み合わせと同じように組み込まれているほど、特徴的なものではありません。

図９はこのパターンのタイプが現れた上昇トレンドをあらわしています。

図９上昇トレンド

２つ目のパターン、パターン２は、２番目のローソク足が最初のローソク足とほぼ同じ長さの実体（始値～終値）をもっているものから成り立っています。

両方のローソク足の実体は始値と終値がほぼ同じです。両方の実体の長さと、対応する始値と終値は、正確に合致するものではありません。弱気パターンを図１０に、強気パターンを図１１にしめします

これらのパターンは「毛抜き」として知られています. 図１２は毛抜きパターンで始まる上昇トレンドが見て取れます。

図１０弱気パターン２

図１１強気パターン２

図１２下降トレンド

最後のパターン、パターン３は、最初のローソク足のタイプがどんなものでも、それに続く２本目のローソク足の終値が完全に最初のローソク足より上／下にあるもので、ごく一般的なものです。. 図１３は強気パターン、図１４は弱気パターンを示しています。

図１５からはこのパターンから始まる上昇トレンドを見て取れます。

図１３強気パターン３

図１４弱気パターン３

図１５上昇トレンド

これらのパターンのうち一つを形成する１分足のローソク足のペアを見つけたなら、このポイントで市場にエントリーするかどうか決める別の要素を考えましょう。

それは、潜在的なエントリー値と直近のサポート・レジスタンス参考値との差異です。エントリー値がレジスタンスレベルより遠すぎる場合、プライスアクションのパターンによらず、ポジションを取りたくはないでしょう。

前に述べたように、実際のマーケットエントリーは次の１分足のローソク足が始まったその瞬間に起こります。言い換えれば、パターンの一つを２本のローソク足が形作り、３本目が始まった時です。オーダーを始値に置くの正解です。これはセットアップに利用するMQL４コードが書かれた次のセクションで図示していきます。明らかに、プライスアクションがこれらトレードセットアップの鍵となっていることから、マーケットのオーダーはいつもエントリーのために使われていますエントリーのための待機注文は使っていません。

3. プライスアクション・セットアップのMQL4コード

トレーディングシステムエントリーにおける手法について述べました。ここからそれを実行するコードについて説明していきます。

以下のコードブロックは、プライスアクションとサポート・レジスタンスレベルに基づいたEAに利用されています。。最初に変数を定義します。変数のいくつかは付近の１分足のローソク足の始値、高値、安値、終値から成っています。これら４つの値は現在の１分ローソク足と前２本のローソク足から見つけられます。これはiOpen(), iHigh(), iLow(), and iClose()を使ってなされます。

きちんと形成された２本のローソク足パターンを探すため、現在のローソク足から２分前のローソク足がパターンの１本目になります。（図７の例で言えば左側のローソク足です。）そのローソク足はCandle1と識別されます。１分後に形成される次のローソク足はCandle2と識別されます（図７の右側のローソク足）。

現在のローソク足はCandle3と識別され、Candle2の右側に形成されていきます。リアルタイムのプライスアクションがモニターされるので、エキスパート・アドバイザーが計算する現在と前２本ローソク足のデータがフォームになります。

double O1=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);

上記のコードはCandle1の始値を定義します。

変数の値は少数になることから、２桁のデータタイプが使われます。「O１」はパターンにおける最初のローソク足の始値をあらわします。iOpen() はこのデータを最初のパラメーターとしてSymbol() に渡します。そのためEAが機能しているチャートのどのシンボルとも一緒に運用できます。

「PRION_M1」は１分の時間軸と前のパラメーターを挙げ、ここでは２の値を与えて現在のローソク足とのシフトと定義しています。０のシフトは現在、１は１本前、２は２本前のローソク足をあらわしています。

同様に、O1、H1、 L1 、C1はCandle1の始値、高値、安値、終値をそれぞれあらわします。O2、 H2、 L2、 C2、そしてO3、H3、L3、C3はCandles 2 と3のそれをあらわします。

以下のコードブロックはこれらの変数を定義した例です。

//---- ローソク足1 OHLC
double O1=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double H1=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double L1=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double C1=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
//---- ローソク足2 OHLC
double O2=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double H2=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double L2=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double C2=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
//---- ローソク足3 OHLC
double O3=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double H3=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double L3=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double C3=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);

条件宣言文を次に示します。ここでは３つの主な２本のローソク足パターンの内、１つの実行を定義する条件文を示します。

パターン１の例は、前の章の図７で示されたもので、以下の宣言文がtrueならば実行します。

if(C1 >= O1 && L1 < O1 && ((O1-L1)>(C1-O1)) && C2 >= O2 && C2 > H1 && L2 > L1)

このパターンは６つの条件があります。最初はC1>=O1で、Candle1が上方向か、その始値が終値と同じかを定義します。L1<O1はCandle1が始値より小さいことを定義します。その次はCandle1の始値と安値の差異が終値と始値とのそれより大きいことを定義します。これはCandle1は実体より長い下向きのヒゲを持っていなければならないことを意味します。

４番目の条件はCandles2について定義しており、終値は始値以上でなければなりません。C2>H1はCandle2がCandle1の高値より大きくなければならないことを必要としています。最後にCandle2の安値はCandle1の安値より大きくなければいけません。

これらうすべての条件がパターン１の実行において満たされたならば。以下のコードが買いオーダーを発注します。

このオーダーは０．１ロット、スリッページは５、ストップロスは呼値から１０ピップス、利益確定は５０ピップスです。

//---- パターン 1 - 上昇 
 if(C1 >= O1 && L1 < O1 && ((O1-L1)>(C1-O1)) && C2 >= O2 && C2 > H1 && L2 > L1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+50*Point);
   return;
  }

反対に、売りオーダーを発注するには、条件を図８のような弱気パターンに適応するように変えましょう。また、OrderSend() 関数のパラメーターもそれに応じて変えましょう。

以下のコードは上記と同じように、反対の方向の時にオーダーを発注します。:

//---- パターン 1 - 下降
 if(C1 <= O1 && H1 > O1 && ((H1-O1)>(O1-C1)) && C2 <= O2 && C2 < L1 && H2 < H1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,5,Ask+10*Point,Ask-50*Point);
   return;
  }

類似のコードはパターン２やパターン３が発生する場合でもオーダーを発注します。

強気パターン２（毛抜き）は以下の条件文です。:

//---- パターン 2 - 上昇
 if(C1 < O1 && C2 > O2 && ((O1-C1)>(H1-O1)) && ((O1-C1)>(C1-L1)) && ((C2-O2)>(H2-C2)) && ((C2-O2)>(O2-L2)) && O2 <= C1 && O2 >= L1 && C2 >= O1 && C2 <= H1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+50*Point);
   return;
  }

弱気パターンは以下のコードです。:

//---- パターン 2 - 下降
 if(C1 > O1 && C2 < O2 && ((C1-O1)>(H1-C1)) && ((C1-O1)>(O1-L1)) && ((O2-C2)>(H2-O2)) && ((O2-C2)>(C2-L2)) && O2 >= C1 && O2 <= H1 && C2 <= O1 && C2 >= L1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,5,Ask+10*Point,Ask-50*Point)
   return;
  }

最後に、パターン３は強気と弱気両方のセットアップ条件を持っています。:

//---- パターン 3 - 上昇
 if(C1 > O1 && ((C2-O2)>=(H2-C2)) && C2 > O2 && C2 > C1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+50*Point);
   return;
  }

 //---- パターン 3 - 下降
 if(C1 < O1 && ((O2-C2)>=(C2-L2)) && C2 < O2 && C2 < C1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,5,Ask+10*Point,Ask-50*Point)
   return;
  }

ストップロスや利益確定などのいくつかのオーダーパラメーターは、上記の例のように明確に宣言された値のかわりに、変数を入れる事も出来ます。

4. プライスアクションにサポート・レジスタンスを組み込むには

次はそれぞれの参考値にあわせたサポート・レジスタンスレベルの値をモニターする追加コードをプライスアクションのコードに組み込んでいきます。

EAはマーケットが特定のプライスレベルに到達するのを見ます。そのレベルに到達すると、パターン１～３のようなプライスアクションのタイプを探します。これら３つすべてのパターン、強気か弱気か、ただ一つか小さな数だけかであるでしょう。以下のコードは相場が特定の値、ここでは1.09000ユーロドルに届くかどうかチェックスルため、２つ以上の変数を使っています。

ここの例では、このコードがアクティブになったとき、ユーロドルが1.09000より下でトレードされています。

double ref=1.09000;
int refhit=0;

if(O2 < ref && C3 >= ref)
  {
   refhit=1;
   return;
  }

ref変数はEAが見ていた参考値のレベル（サポート、レジスタンス、または中間値）を示します。他の変数refhitは、現在のマーケットが参考値のレベルに到達しているか、またはまだしていないかを宣言します。refhit変数は０か１の整数です。Refhit変数は０か１の整数です。初期値は０で、その場合参考値のレベルに到達していないことをあらわします。

以下の条件は、変数がもし条件を満たしたならば、参考値レベルに到達して、直ちにマーケットに参加するものです。. これら２つの変数がプライスアクションのコードに加えれます。

ユーロドルの例で言えば、強きパターン３のセットアアプは1.09000より上で見られます。

以下はパターン３のコードを修正した例です。:

if(refhit==1 && C1 > O1 && ((C2-O2)>=(H2-C2)) && C2 > O2 && C2 > C1 && C1 > ref && C2 > ref)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+50*Point);
   return;
  }

最初の追加条件 refhit=1は、。ref変数の定義された値に届くか越えているマーケットを要求しています。ここでは1.09000です。そこに到達するまでマーケットは1.09000より下でトレードされています。追加されたあと２つの条件はパターン３のローソク足が1.09000のref変数の上近くにあることを要求します。

最後の例、図１６は、1.07660から1.07841までの短期間のサポート・レジスタンスレンジでのユーロドルのトレードです。

図１６. ユーロドル

イメージの右下部分をみると、マーケットは２つのレベルの間でこれまでのほぼ半分の値動きでトレードされているのか分かります。

買いエントリーは、1.07660のサポートレベルで見られます。マーケットは常にはサポート・レジスタンスレベルの正確な値には到達しないことから、付近の値が参考値レベルとして使われます。

このケースでは1.07690、サポートレベルより３ピップス上でしょう。パターン１から３までに使用された強気のセットアップが見て取れます。

//---- 変数の定義 ------------------
//---- ローソク足1 OHLC
double O1=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double H1=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double L1=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double C1=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
//---- ローソク足2 OHLC
double O2=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double H2=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double L2=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double C2=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
//---- ローソク足3 OHLC
double O3=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double H3=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double L3=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double C3=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);

double ref=1.07690;
int refhit=0;
//-----------------------------------------

int start()
 {
 //---- リファレンスチェック
 if(O2 < ref && C3>=ref)
  {
   refhit=1;
   return;
  } 
 //---- パターン 1 - 上昇 
 if(refhit==1 && C1 >= O1 && L1 < O1 && ((O1-L1)>(C1-O1)) && C2 >= O2 && C2 > H1 && L2 > L1 && C1 > ref && C2 > ref)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+100*Point);
   return;
  }
 //---- パターン 2 - 上昇
 if(refhit==1 && C1 < O1 && C2 > O2 && ((O1-C1)>(H1-O1)) && ((O1-C1)>(C1-L1)) && ((C2-O2)>(H2-C2)) && ((C2-O2)>(O2-L2)) && O2 <= C1 && O2 >= L1 && C2 >= O1 && C2 <= H1 && C1 > ref && C2 > ref)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+100*Point);
   return;
  }
 //---- パターン 3 - 上昇
 if(refhit==1 && C1 > O1 && ((C2-O2)>=(H2-C2)) && C2 > O2 && C2 > C1 && C1 > ref && C2 > ref)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+100*Point);
   return;
  }
 //---
return;
}

図１７ユーロドルの反転

図１８ユーロドル　エントリー

Fig. 19. EURUSD exit

強気パターンのための全てのコードセクションは、マーケットが1.07690まで下がってくることと、Candle１と２がそれより上にあることを要求しています。

また、利益確定レベルは前の例から２倍の幅のところになりました。図１７ではマーケットが下方向へ転換し、上方向へ転換するまえに、1.07690をわずかに抜け出し、1.07690へ到達したことが分かります。これはrefhit変数が１の値も変えるようにしたことが原因です。

下方向から反転するとまもなく、強気パターン３が形成されました。これは買いオーダーが発注される場所で、図１８で図示されているとおりポジションは1.07740でエントリーとなっています。. Candle3の始値、指値は1.07720です。許容スリッページが５のため、オーダーは1.07740で約定しました。）この点から、図１９に示すように、マーケットは強い上昇トレンドで始まりました。ストップロスの値へは到達せず、ポジションは1.08740で利益確定されました。

まとめ

ここまででの例を見ていくと、サポート・レジスタンスレベルのモニタリングが組み込まれたプライスアクションの利用はトレードのセットアップを決定するのにとても効果的だと言えます。

ここで紹介されたMQL４コードはもちろん部分的なもので、それだけではEAとして機能しません。これらのコード例は完全なエキスパートアドバイザーのブロックを組むために利用されます。第一のゴールは、トレード手法のコンセプトを説明することでした。他のプライスアクションのパターンもエントリーとエグジットの両方のために作成することができます。皆様の努力が実ることを願っています。