Alexey Burnakov / Pubblicazioni
Forum
L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading
Buon pomeriggio a tutti, So che sul forum ci sono appassionati di machine learning e statistica. Propongo di discutere in questo topic (senza holivari), condividere e arricchire la nostra banca di conoscenze in questo interessante campo. Per i principianti e non solo esiste una buona risorsa teorica
Pensieri sul casuale
Buon pomeriggio! Scrivo questo e mi chiedo come non offendere nessuno o provocare un diluvio. Spero di essere costruttivo, e, sto solo chiedendo (non provando, non confutando, solo desiderando un dialogo). Se si prende una serie di quotazioni per molti anni e si crea sulla loro base un file di zero
Neuro-previsione di serie finanziarie (basato su un articolo)
Buon pomeriggio! Subj: http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Lakshminarayanan%20Sriram.pdf?ohiou1127333497&dl=y In questo articolo, il ricercatore ha raggiunto una precisione di previsione del prezzo di chiusura giornaliero di circa il 94% per gli strumenti negoziati in borsa. Il suo campione di
Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche)
Buon pomeriggio! Ho deciso di sviluppare leggermente l'argomento toccato da Alexey (Mathemat) in uno dei thread del forum. Ho provato a cercare dipendenze nelle quotazioni di uno strumento finanziario usando metodi statistici. Per cominciare, ho preso l'indice industriale Dow Jones, dati
SOM: metodi di cottura
Buon pomeriggio! Mi sono avvicinato all'uso delle mappe auto-organizzanti in Forex da molto tempo ormai. Ho deciso di fare un esperimento: ho preso le barre giornaliere dal 2001 fino alla fine di marzo 2011, ho costruito vettori di input per una rete neurale con dimensione 40 e ho addestrato SOM con