Alexey Burnakov / Publikationen
Forum
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass es im Forum Enthusiasten für maschinelles Lernen und Statistik gibt. Ich schlage vor, in diesem Thema zu diskutieren (ohne Holivars), zu teilen und bereichern unsere eigene Wissensbank in diesem interessanten Bereich. Nicht nur für Anfänger
Gedanken über den Zufall
Guten Tag! Ich schreibe dies und frage mich, wie ich niemanden beleidigen oder eine Überschwemmung provozieren kann. Ich hoffe, konstruktiv zu sein, und ich frage nur (ich will nicht beweisen, nicht widerlegen, ich will nur einen Dialog). Nimmt man eine Reihe von Kursen über viele Jahre hinweg und
Neuro-Prognose von Finanzreihen (auf der Grundlage eines Artikels)
Guten Tag! Subj: http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Lakshminarayanan%20Sriram.pdf?ohiou1127333497&dl=y In diesem Artikel erreichte der Forscher eine Genauigkeit von rund 94 % bei der Vorhersage der täglichen Schlusskurse für börsengehandelte Instrumente. Seine Stichprobengröße betrug: 158 Tage. Er
Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl)
Guten Tag! Ich habe beschlossen, das von Alexey (Mathemat) in einem der Forumsthreads angesprochene Thema ein wenig weiterzuentwickeln. Ich habe versucht, mit statistischen Methoden nach Abhängigkeiten in den Kursen eines Finanzinstruments zu suchen. Zunächst nahm ich den Dow Jones Industrial Index
SOM: Kochmethoden
Guten Tag! Ich beschäftige mich schon seit langem mit der Verwendung von selbstorganisierenden Karten im Forex-Bereich. Ich habe mich für ein Experiment entschieden: Ich habe tägliche Balken von 2001 bis Ende März 2011 genommen, Eingangsvektoren für ein neuronales Netz mit der Größe 40 erstellt und