De la teoría a la práctica - página 12
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Con MA me refería al suavizado en general, es decir, a cualquier filtro de paso bajo. En teoría, las colas de las AMM en Wiener deberían ser más largas que las de las MA o EMA simples.
Bueno, acabamos de establecer que algunas de estas colas son producidas por la propia metodología. Y el propio Wiener es autosimilar.
Por alguna razón, pensé que estaba a mitad de camino. A la mierda.
una vez incluso escribió un artículo en el que decía que cualquier indicador basado en ideas de suavización es irrelevante para una cotización porque el error de aproximación tiene una varianza variable y puede alcanzar valores arbitrarios múltiples de tres sigmas. Esto es en la superficie. La gente que comercia lo sabe muy bien en su propia depo.
Además.
Si tomamos algún suavizado, incluso el más abstruso, y construimos una regresión para él, los parámetros de dicha regresión no siempre serán significativos.
Por lo tanto, cualquier idea de suavización debe utilizarse con mucho cuidado en el comercio.
Estoy increíblemente contento de que SanSanych, con su experiencia, se haya unido a la discusión. Y con lo que has escrito estoy absolutamente de acuerdo. La simple aplicación irreflexiva de cualquier MA y la varianza en torno a ellas (como hace el ciudadano Bollinger) es un camino a ninguna parte.
El problema es que un proceso Wiener con deriva es sólo una primera aproximación a este proceso. Tenemos a Steudent en lugar de Gauss, y uno tan serio, casi como Cauchy y NEMARCLE - ¡no lo olvides! Describiremos este "recuerdo" más de una o dos veces, ¡y me imagino el debate que habrá aquí! Me siento un poco incómodo, y me pregunto si debo escribir sobre ello...
Sabemos que no es Gauss, sino otra cosa. Se sabe desde hace unos 10 años. No hay nada que objetar a las colas de los estudiantes: las describe bien).
Ahora me interesan más las colas generadas por la propia metodología, y es mejor verlas en Wiener. Por cierto, se tarda 5 minutos en mirar las colas en WMA Wiener.
Por cierto, ¿conoces los coeficientes de la AMM? Me gustaría verlos.
En general, es mejor utilizar Bessel en lugar de WMA, en mi opinión. Y hay menos cálculos).
Podría ser mejor. Tendremos que comprobarlo. ¿Son los coeficientes los pesos w? Esta es una de las claves de este problema.
Una vez más, los pesosw se determinan a partir de la fórmula de la densidad de probabilidad de los incrementos. Es decir, en el paso actual el incremento para el par AUDCAD = 1. Sabemos que el coeficiente de escala no paramétrico s para este par = 1,95. Este coeficiente es tabular y no cambia con el tiempo. Sustitúyelo en la fórmula: w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]de Mikhail Dovbakh. Obtenemos el peso del valor del precio actual.
¿Dónde puedo encontrar los coeficientes de la tabla s para los pares de divisas? La respuesta es ninguna. Debería calcularlas yo mismo (no es la desviación estándar) que es lo que estoy haciendo ahora.
Sí, pesas. Hasta ahora me interesan los coeficientes específicos de la AMM (o uno de ellos) aplicados por usted sin tener en cuenta los pares de divisas o incluso los parámetros de la propia distribución. Si no es un gran-gran secreto, claro).
De todos modos, tomé dos corredores, cuentas reales. He comparado los ticks de oferta en el EURUSD. Se tardó varias semanas: 1 semana en octubre y 2 en noviembre.
Tengo, por las pruebas, que las muestras son diferentes. Y el segundo corredor tiene más ticks, a veces por 2 veces. Impresión inicial: el segundo broker juega con el spread, creando la apariencia de un mercado activo, cuando en realidad no hay actividad. Así es. Seguiré haciendo pruebas con otros. Si las pruebas muestran los mismos resultados, entonces tendré que cambiar el método, y puede que lea los ticks con cierta periodicidad. Pregunta.
Por ejemplo, para el EURJPY el coeficiente es s=2,35. El incremento expresado en pips y este coeficiente se sustituye enw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] y se obtiene el peso del precio en cada recepción de ticks para calcular la media móvil ponderada. (lo siento, tal vez por WMA en MQL te refieres a otra cosa? - Trabajo en VisSim)
No me refiero a MQL.) Por WMA se entiende el polinomio Yi=suma(Aj*X(i-j) o Y(z)=suma(Aj*z^(-j), donde j es de 0 a N. En general, lo tomo como un polinomio de grado N WMA no existe, ya que los coeficientes cambian a medida que avanza la obra. Bien, entonces dejémoslo así.
De todos modos, está claro que de ese suavizado en el dominio de la frecuencia algo está pasando.
Si las pruebas muestran los mismos resultados, entonces tenemos que cambiar el método, tal vez realmente leer los tics en algunos intervalos. Pregunta.
El sistema no es tosco. Ya lo he comprobado y vuelto a comprobar y lo he justificado teóricamente. Ahora me estoy preparando para ejecutarlo en una cuenta real para 18 pares a la vez. Este es un momento importante. Por eso estoy comprobando algunos puntos técnicos con los profesionales.
Lo importante no son las diferencias en los valores de las cotizaciones específicas - con un tamaño de muestra grande no tendrán un impacto significativo en la AMM - este valor esperado es suficientemente estable. Lo importante es el NÚMERO de cotizaciones. Porque si yo tomo 1000 garrapatas en 1 hora, y tú tomas 10 000 garrapatas, entonces ¿cómo puedo o puedes recomendarme estos o esos tamaños de muestra?
Sí, aquí hay más: Alexander_K:
"Aunque tengas tu propia visión del mercado y no quieras entender mis desarrollos, te aseguro que estas herramientas son muy útiles, sólo hay que saber aplicarlas. Y en MQL, en mi opinión, no hay media móvil y por tanto no hay sesgo no paramétrico. No sé cómo funcionan los comerciantes de algo sin él. :)))"
A los algotraders les da igual que haya una mediana móvil en MQL4, y en MQL5 también (aunque en uno de los hilos creados por ti ya se ha creado un indicador muy rápido), o no. Si lo necesitan, lo escribirán en el entorno en el que se aplica el núcleo de su ST con reglas decisivas. Los ejecutivos que recogen los ticks y transmiten las órdenes comerciales al servidor no deben hacer el análisis. Sus funciones mínimas y la misma interfaz interprogramática permiten su fácil implementación en diversas plataformas de negociación, no sólo en las dos versiones MT4 y MT5. Y, por supuesto, tampoco debería necesitarse VisSim, que es una herramienta alienígena completamente no especializada en la que ni siquiera se puede cambiar el tamaño máximo de la muestra deslizante. Todo debe estar en tus manos, sólo tienes que externalizar lo que no puedes hacer tú mismo: la comunicación con el servidor, sobre todo.
Oh, estos oscuros, físicos, letristas y otros graduados del conservatorio.
He adjuntado un texto, que lo explica todo sin toda la mierda de los ticks y los diferentes deslizadores. quizás alguien con experiencia lo entienda y publique el resultado.