Historia de la garrapata - página 8
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bien, lo cortaremos.
El precio de la última transacción, tal y como lo indica la bolsa o la pasarela de comercio/fecha.
Por lo general, recomiendo solicitar el modo COPY_TICKS_INFO en el que entrará el bid-ask.
Ayer no presté atención, ¿usando el modo COPY_TICKS_INFO se juntan los precios de oferta y demanda? Es decir, ¿es éste esencialmente el modo para las divisas?
Ahora sólo el comportamiento es el mismo que en el modo COPY_TICKS_ALL (es decir, puede venir por separado bid (asc = 0), por separado asc (bid = 0)) después de solicitar <5000 (aproximadamente) ticks y ambos precios si más.
También se devuelve una cantidad menor de ticks que la solicitada (modo COPY_TICKS_INFO, COPY_TICKS_ALL - tanto como se solicite - se devuelve tanto).
Creo que algo está mal...
No presté atención ayer, ¿usando el modo COPY_TICKS_INFO los precios de oferta y demanda se juntarán necesariamente? Es decir, ¿es esencialmente un modo para forex?
Es posible no cortar :) y hacer una estructura extendida separada para CopyTicks.
Definitivamente no habrá una estructura separada.
Por lo tanto, ampliaremos con un nuevo campo al final.
Córtalo así, por favor:
Tenemos estos datos.
Todavía estamos pensando mucho en si tenemos derecho a ampliar la estructura de MqlTick. Los que operan con el tamaño de esta estructura pueden sufrir. Básicamente, por el bien del futuro, podemos hacer un corte limpio y ampliar la estructura.
Para la publicación del próximo viernes tomaremos una decisión.
Aquellos que han utilizado MqlTick antes, hicieron sizeof(MqlTick) y los que no lo han hecho encontrarán esta situación una buena lección para la programación adecuada.
En general:"cortar al infierno".
La información sobre la OI, el número actual de órdenes de compra y venta, etc. es específica del parqué de FORTS, no está disponible en otros parqués (de divisas y de bolsa). Por lo tanto, la inclusión de esta información en la interfaz unificada de MqlTick parece dudosa. Y qué decir de los campos action y time_count, su existencia sería realmente útil.
Es indiferente la estructura que se incluya. Es posible que lo incluyamos en una estructura separada, lo que probablemente no ocurrirá en los próximos años.
Ya he empezado a recordar el antiguo protocolo DDE: tendré que utilizar QuickBooks para obtener esta información desde allí.
Sin un recuento de tiempo exacto (hasta ms), la necesidad de ticks es dudosa.
Es indiferente la estructura que se incluya. Podría estar en una estructura separada, lo que aparentemente no ocurrirá en los próximos años.
Ya he empezado a recordar el antiguo protocolo DDE, tendré que sacar esta información de ahí a Quick.
Sin un recuento de tiempo exacto (hasta ms), la necesidad de ticks es dudosa.
En realidad, esta información está disponible en MT5 y se emite desde hace mucho tiempo. Está disponible a través de las funciones SymbolInfoGet*. No se prohíbe hacer una solicitud de esta información en el momento de recibir un tick y combinarla en sus propios tipos de datos.
Otra cuestión es que el almacenamiento del servidor centralizado, siempre es más fiable que el propio. No tienes que pensar en guardar las cotizaciones, es todo muy cómodo. Pero, de nuevo, no es críticamente insustituible.
Sin un recuento de tiempo exacto (hasta mseg), la necesidad de los ticks es cuestionable.