¿En MT5 tengo que pagar un spread extra en relación a MT4? - página 6

 
Reshetov: El diferencial se deduce en la apertura de la posición.
Y según su teoría, ¿cuándo se deduce el diferencial y de dónde?
 
Andrei01:
Y según su teoría, ¿cuándo se deduce el diferencial y de dónde?

¿Quién diablos sabe? No hay nada sobre la propagación en la pila. Hay un precio de apertura y un precio de cierre. Su diferencia se utiliza para calcular el beneficio o la pérdida. Hay comisiones, si son distintas de cero. Hay intercambios.

No hay márgenes.

¿De dónde diablos has sacado la extensión?

Mis estadísticas no muestran ninguna propagación, por lo que no existe.

Para usted personalmente, debe haber algunos diferenciales especiales hechos a medida que tienen diferenciales triples deducidos?

 
Andrei01:
La compensación no significa que en cada momento deba mantenerse la identidad, sino sólo en el momento final del cierre. De lo contrario, ¿cómo se puede obtener un beneficio (digamos) en una operación de venta a corto plazo como en MT4 si no hay nada en el mercado? Esta es la forma en que se sugiere obtener un beneficio tanto en las operaciones a largo como a corto plazo.
 
Reshetov:

¿Quién diablos sabe? No hay nada sobre la propagación en el esteto.

Eso tiene sentido entonces.
 
Andrei01:
Bueno, eso lo explica.

Puedo contarte un terrible secreto, con la condición de que te lo lleves a la tumba y no se lo cuentes a nadie: después de superponer el contador doble, se abre una nueva pose con una deducción de la tirada simple, no de la doble.

Es un lío: abrimos una posición, detectamos un spread, solapamos el doble y volvemos a detectar el mismo spread. ¿Y a dónde ha ido a parar la tercera tirada, porque la postura simple + doble debería ser de tres tiradas?

Y lo peor es que la situación es la misma en MT4 y MT5. Y en el estado también, ese tercer diferencial que falta tampoco se resta en ningún sitio.

 
Reshetov:

Puedo contarte un terrible secreto, con la condición de que te lo lleves a la tumba y no se lo cuentes a nadie: después de superponer una ficha doble, se abre una nueva pose con una sola tirada descontada, no una doble.

Pues bien, esto es obvio porque la posición al final se queda con un solo lote, aunque se haya abierto con un lote doble porque el segundo lote se utiliza para cerrar el anterior y ya se le ha restado el spread en la apertura. Así que no hay ningún beneficio, puedes cerrar la anterior de la misma manera y abrirla con un lote. El diferencial no cambiará.
 
Andrei01:
Ya veo.

Me rindo. La lógica brillante, el conocimiento del tema y las excelentes pruebas me dejaron sin posibilidades. Escribe a servicedeck. Exigir justicia y un maldito reembolso de la extensión, deben estar aburridos de la cabeza.

Que sea un día)).

 
Integer:
Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo crees que se programaría la compensación para que sea equivalente a MT4?
 
Andrei01:
Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo crees que se programaría la compensación para que sea equivalente a MT4?
¿Para qué lo necesitas? )))
 
Mischek:

Me rindo. La lógica brillante, el conocimiento del tema y las excelentes pruebas me dejaron sin posibilidades. Escribe a servicedeck. Exigir justicia y un reembolso sangriento, deben estar aburridos de la cabeza.

Bueno, parece que a DC no le importa que le paguen tres diferenciales en lugar de dos. Sólo tenemos una solución: MT5 tiene que tener en cuenta la continuación de la primera transacción y no tomar el tercer spread.
Razón de la queja: