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//| OnTester_Sample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
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#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Ejemplo de asesor con el manejador OnTester()"
#property description "En calidad de criterio de optimización personalizado "
#property description "se retorna el coeficiente de regresión lineal del gráfico de balance,"
#property description "dividido entre el error medio cuadrático de la desviación"
//--- incluimos la clase de operaciones comerciales
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- parámetros de entrada del experto
input double Lots = 0.1; // Volumen
input int Slippage = 10; // Deslizamiento permitido
input int MovingPeriod = 80; // Periodo de la media móvil
input int MovingShift = 6; // Desplazmiento de la media móvil
//--- variables globales
int IndicatorHandle=0; // manejador del indicador
bool IsHedging=false; // bandera de la cuenta
CTrade trade; // para realizar transacciones comerciales
//---
#define EA_MAGIC 18052018
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprobando las condiciones de apertura de posición |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- comerciamos solo al inicio de una nueva barra
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
return;
}
//--- volumen de ticks
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- obtenemos los valores de la media móvil
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
return;
}
//--- comprobamos la presencia de la señal
ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;
//--- la vela se abierto por encima, y se ha cerrado por debajo de la media móvil
if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=ORDER_TYPE_BUY; // señal de compra
else // la vela se ha abierto por debajo, y se ha cerrado por encima de la media móvil
{
if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=ORDER_TYPE_SELL;// señal de venta
}
//--- comprobaciones adicionales
if(signal!=WRONG_VALUE)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
{
double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);
trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprobando las condiciones de cierre de posición |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- comerciamos solo al inicio de una nueva barra
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
return;
}
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- obtenemos los valores de la media móvil
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
return;
}
//--- la posición ya había sido elegida anteriormente con la ayuda de PositionSelect()
bool signal=false;
long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
//--- la vela se ha abierto por encima, y se ha cerrado por debajo de la media móvil
if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=true;
//--- la vela se ha abierto por debajo, y se ha cerrado por encima de la media móvil: cerramos la posición larga
if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=true;
//--- comprobaciones adicionales
if(signal)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elegimos la posición considerando el tipo de cuenta: Netting o Hedging
//+------------------------------------------------------------------+
bool SelectPosition()
{
bool res=false;
//--- eligiendo la posición para la cuenta de Hedging
if(IsHedging)
{
uint total=PositionsTotal();
for(uint i=0; i<total; i++)
{
string position_symbol=PositionGetSymbol(i);
if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))
{
res=true;
break;
}
}
}
//--- eligiendo la posición para la cuenta de Netting
else
{
if(!PositionSelect(_Symbol))
return(false);
else
return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---проверка Magic number
}
//--- resultado de la ejecución
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
{
//--- establecemos el tipo de comercio: Netting o Hedging
IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
//--- inicializamos el objeto para controlar correctamente las posiciones
trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);
trade.SetMarginMode();
trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
trade.SetDeviationInPoints(Slippage);
//--- creamos el indicador Moving Average
IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)
{
printf("Error al crear el indicador iMA");
return(INIT_FAILED);
}
//--- ok
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
{
//--- si la posición ya está abierta, comprobamos la condición de cierre
if(SelectPosition())
CheckForClose();
// comprobamos la condición de cierre de la posición
CheckForOpen();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
//--- valor del criterio de optimización personalizado (cuanto mayor sea, mejor)
double ret=0.0;
//--- obtenemos los resultados de las transacciones en una matriz
double array[];
double trades_volume;
GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);
int trades=ArraySize(array);
//--- si hay menos de 10 transacciones, la simulación no habrá dado buenos resultados
if(trades<10)
return (0);
//--- resultado medio por transacción
double average_pl=0;
for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)
average_pl+=array[i];
average_pl/=trades;
//--- mostramos un mensaje para el modo de simulación única
if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
PrintFormat("%s: Transacciones=%d, Beneficio medio=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);
//--- calculamos los coeficientes de regresión lineal para el gráfico de beneficio
double a,b,std_error;
double chart[];
if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))
return (0);
//--- calculamos el error de desviación del gráfico con respecto a la línea de regresión
if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))
return (0);
//--- calculamos la relación del beneficio de tendencia con respecto a la desviación media cuadrada
ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;
//--- retornamos el valor del criterio de optimización personalizado
return(ret);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Recibir la matriz de beneficio/pérdidas de las transacciones |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)
{
//--- solicitamos la historia comercial completa
if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
return (false);
uint total_deals=HistoryDealsTotal();
volume=0;
//--- establecemos el tamaño inicial de la matriz con espacio de sobra, según el número de transacciones en la historia
ArrayResize(pl_results,total_deals);
//--- contador de transacciones que registra el resultado comercial: beneficio o pérdidas
int counter=0;
ulong ticket_history_deal=0;
//--- iteramos por todas las transacciones
for(uint i=0;i<total_deals;i++)
{
//--- elegimos una transacción
if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)
{
ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);
long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);
double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);
double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);
//--- nos interesan solo las operaciones comerciales
if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))
continue;
//--- solo las transacciones que registran beneficio/pérdidas
if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)
{
//--- anotamos el resultado comercial en la matriz e incrementamos el contador de transacciones
pl_results[counter]=deal_profit;
volume+=deal_volume;
counter++;
}
}
}
//--- establecemos el tamaño definitivo de la matriz
ArrayResize(pl_results,counter);
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcula una regresión lineal del tipo y=a*x+b |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],
double &a_coef,double &b_coef)
{
//--- comprobamos que los datos sean suficientes
if(ArraySize(change)<3)
return (false);
//--- creamos una matriz del gráfico con acumulación
int N=ArraySize(change);
ArrayResize(chartline,N);
chartline[0]=change[0];
for(int i=1;i<N;i++)
chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];
//--- ahora calculamos los coeficientes de regresión
double x=0,y=0,x2=0,xy=0;
for(int i=0;i<N;i++)
{
x=x+i;
y=y+chartline[i];
xy=xy+i*chartline[i];
x2=x2+i*i;
}
a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);
b_coef=(y-a_coef*x)/N;
//---
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcula el error medio cuadrático de la desviación para las a y b establecidas
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)
{
//--- suma de cuadrados del error
double error=0;
int N=ArraySize(data);
if(N<=2)
return (false);
for(int i=0;i<N;i++)
error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);
std_err=MathSqrt(error/(N-2));
//---
return (true);
}
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