Gandalf_PRO - Asesor Experto para MetaTrader 4

                                                                                 El mundo ha cambiado... Me siento en el agua, me siento en el suelo,

                                                                                  Me siento en el aire. Mucho, de lo que era antes - no volverá nunca...

                                                                                                                            "El Señor de los Anillos", Tolkien.

La idea de la creación del EA Gandalf_PRO se toma de esta rama de un foro.

El EA mantiene abiertas órdenes, unas compra y otras de venta (sin dependencia unas de otras)

 Hasta que la posición no se cierra por el TP o SL fijado.

La entrada en el mercado se produce sobre la base de dos paramétricos Exponential Smoothingss

Series de tiempo teniendo en cuenta 2 parámetros:

1ª parámetro: se trata de parámetro de alojamiento de los price-S,

2ª parámetro: se trata de parámetro de una inclinación de tendencia T,

Los cálculos van bajo fórmulas recurrentes:

                                                       S [n] =w*y [n] + (1-w) * (S [n-1] +T [n-1])     

                                                                    T [n] =t * (S [n]-S [n-1]) + (1-t) *T [n-1]

Entonces, el valor predicho:                     y [n+1] =S [n] +T [n]

Como valores iniciales (es decir iniciales) (estimaciones) para 1º y 2º parámetros posibles

Para tener factores de la fórmula de regresión lineal - desde aquí.

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Variables de entrada en el EA: 

Para largos:

                  In_BUY=true;                     posiciones largas permitidas,

                 Count_buy=24;                 número de barras en el historial en las que se alisa hacia fuera ВР,

                 w_price=0.18;                    factor del precio,

                 w_trend=0.18;                   factor  de una tendencia,

                 SL_buy=62;                      nivel de stoploss en pips,

                 Risk_buy=0;                      nivel de riesgo en %.

PAra cortos: variables In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell - son similares.

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Pasos de optimization en 2 etapas, lote constante, es decir, cuando Risk_buy=0; and Risk_sell =0; 

Etapa 1, para largos:            In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy from 3 up to 120, with step 1;

                                    w_price  and  w_trend from 0.05 up to 0.6 with step 0.01;   SL_buy from 30 up to 100, with step 1.

Etapa 2, para cortos: In_BUY=false; In_SELL=true; los otros son similares.

El EA también cotiza en sitios de "grasa" de una tendencia en períodos H4 y D - EURUSD,

 Sin embargo, la filtración adicional es necesaria para una entrada en el mercado con el uso de indicadores

 en los períodos mayores.

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Ejemplos.

1. Movimiento en el norte, desde 9 de marzo hasta el 20 de marzo de 2009:

Símbolo		EURUSD (Euro frente US Dollar)
Período		4 Hours (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.19 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.20)
Modelo		Cada tick (el método más preciso basado en todos los plazos menos disponibles)
Parámetros		In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Barras en prueba	1055	Ticks modelados	420744	Modelado de la calidad	90.00%
Errores gráficos no coincidentes	3
Depósito inicial	10000.00
Beneficio neto total	326.02	Beneficio bruto	389.82	Pérdidas brutas	-63.80
Factor de beneficio	6.11	Beneficio esperado	27.17
Drawdown absoluto	116.90	Máximo drawdown	142.10 (1.42%)	Drawdown relativo	1.42% (142.10)
Trades totales	12	Posiciones cortas (ganadas %)	0 (0.00%)	Posiciones largas (% ganadas)	12 (91.67%)
		Trades beneficiosos (% del total)	11 (91.67%)	Trades con pérdidas (% del total)	1 (8.33%)
Más grande		Trade con más ganancia	58.10	Trade con más pérdida	-63.80
Promedio		Trade con más ganancia	35.44	Trade con más pérdida	-63.80
Máximo		victorias consecutivas (ganancia en dinero)	11 (389.82)	pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)	1 (-63.80)
Máximo		ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)	389.82 (11)	pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)	-63.80 (1)
Promedio		victorias consecutivas	11	pérdidas consecutivas	1

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№2. Movimiento en el sur, desde 24 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2008:

Símbolo		EURUSD (Euro frente US Dollar)
Período		4 Hours (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.30 20:00 (2008.09.24 - 2008.10.31)
Modelo		Cada tick (el método más preciso basado en todos los plazos menos disponibles)
Parámetros		In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Barras en prueba	1163	Ticks modelados	780695	Modelado de la calidad	90.00%
Errores gráficos no coincidentes	32
Depósito inicial	10000.00
Beneficio neto total	857.40	Beneficio bruto	2007.24	Pérdidas brutas	-1149.84
Factor de beneficio	1.75	Beneficio esperado	17.86
Drawdown absoluto	67.70	Máximo drawdown	362.48 (3.31%)	Drawdown relativo	3.31% (362.48)
Trades totales	48	Posiciones cortas (ganadas %)	48 (62.50%)	Posiciones largas (% ganadas)	0 (0.00%)
		Trades beneficiosos (% del total)	30 (62.50%)	Trades con pérdidas (% del total)	18 (37.50%)
Más grande		Trade con más ganancia	251.20	Trade con más pérdida	-64.88
Promedio		Trade con más ganancia	66.91	Trade con más pérdida	-63.88
Máximo		victorias consecutivas (ganancia en dinero)	7 (384.44)	pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)	5 (-319.36)
Máximo		ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)	394.04 (3)	pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)	-319.36 (5)
Promedio		victorias consecutivas	3	pérdidas consecutivas	2