MQL5 Wizard - Handelssignale der Kerzenformation 3 Black Crows/3 White Soldiers + MFI - Experte für den MetaTrader 5

Mit dem MQL5 Wizard können Trader nun Expert Advisor Codes automatisch generieren, die auf den Klassen von Handelssignalen, Positions Tracking und Money Management basieren. Neben den Klassen von Handelssignalen aus der Standardbibliothek können Sie Ihre eigenen Handelssysteme erstellen und testen, dafür brauchen Sie lediglich ein Modul für Handelssignale zu schreiben.

Das Buch "The Strategies of the Best Traders in the World" (in Russisch) beschreibt Indikatoren und Handelsstrategien für die technische Analyse unter Verwendung des MetaStock Softwarepaketes. Neben den konventionellen Handelssignalen befasst sich dieses Buch auch mit denen, die auf einer kombinierten Anwendung von Umkehrkerzenformationen mit der Bestätigung durch Stochastic, CCI, MFI und RSI basieren.

Die Verwendung von Umkehrkerzenformationen, zusammen mit Signalen von Oszillatoren, reduziert die Anzahl der falschen Signale und erhöht die Effizienz des Handelssystems.

Hier werden die Ergebnisse der kombinierten Anwendung der Modelle 3 Black Crows (Drei schwarze Krähen) und 3 White Soldiers (Drei weiße Soldaten) zusammen mit Signalen des MFI Indikators angeführt.

1. Die Formationen 3 Black Crows (Drei schwarze Krähen) und 3 White Soldiers (Drei weiße Soldaten) und deren Erkennung

1.1. Kerzenformation "Drei schwarze Krähen" (3 Black Crows)

Die Eröffnungskurse der Kerzen liegen jeweils etwas oberhalb der Schlusskurse der vorherigen Kerze und deren Schlusskurse liegen deutlich unterhalb des entsprechenden Schlusskurses. Wenn sich diese Situation drei Tage hintereinander wiederholt, gilt das als Umkehrsignal eines (Bullen-) Trends.

Abb. 1. Kerzenformation "3 Black Crows"

Die Erkennung der Kerzenformation 3 Black Crows ist in der Methode CheckPatternThreeBlackCrows der Klasse CCandlePattern umgesetzt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Methode zur Überprüfung der Bildung des Musters "3 Black Crows"  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows()
  {
//--- 3 Black Crows - Erkennung der Kerzenformation Three Black Crows
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // der Körper der Kerze vor der Vortagskerze ist schwarz und überdurchschnittlich lang
      (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // der Körper der vorherigen Kerze ist schwarz und überdurchschnittlich lang
      (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && // der Körper der vollendeten Kerze ist schwarz und überdurchschnittlich lang (long black)
      (MidPoint(2)<MidPoint(3))     && // lower midpoints
      (MidPoint(1)<MidPoint(2)))       // der Mittelpunkt der letzten vollendeten Kerze liegt unterhalb des Mittelpunktes der vorherigen Kerze
      return(true);
//---
   return(false);
  }

1.2. Muster "Drei weiße Soldaten" (3 White Soldiers)

Der Eröffnungskurs der Kerzen liegt jeweils etwas unterhalb des Schlusskurses der vorherigen Kerze und der Schlusskurs liegt deutlich oberhalb des Schlusskurses der vorherigen Kerze. Wenn sich die Situation drei Tage hintereinander wiederholt, weist auf die Umkehr eines (bärischen) Trends hin.

Abb. 2. Kerzenformation "3 White Soldiers"

Methode zur Erkennung der Kerzenformation "3 White Soldiers":

//+---------------------------------------------------------------------+
//| Methode zur Überprüfung der Bildung des Musters "3 White Soldiers"  |
//+---------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers()
  {
   //--- 3 White Soldiers - Erkennung der Kerzenformation "3 weiße Soldaten"
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // der Körper der Kerze vor der Vortagskerze ist weiß und überdurchschnittlich lang
      (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && // der Körper der vorherigen Kerze ist weiß und überdurchschnittlich lang
      (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && // der Körper der vollständigen Kerze ist schwarz und überdurchschnittlich lang (long white)
      (MidPoint(2)>MidPoint(3))     && // higher midpoints
      (MidPoint(1)>MidPoint(2)))       // der Mittelpunkt der letzten vollendeten Kerze liegt oberhalb des Mittelpunktes der vorherigen Kerze
      return(true);
//---
   return(false);
  }

2. Handelssignale in der Kombination mit dem MFI Indikator

Die Einstiegssignale werden gesendet, wenn das Umkehrmuster auf dem Diagramm auftritt und der Wert von MFI unterhalb des Levels 40 für Long- und oberhalb des Levels 60 für Short-Positionen liegt.

Die Ausstiegssignale entstehen, wenn MFI den gegensätzlichen Level (70 für eine Long- und 30 für eine Short-Position) erreicht oder die Umkehr nicht bestätigt, wenn er den Level 30 oder den Level 70 jeweils für Long und Short erreicht.

Abb. 3. Handelssignale des Musters "3 schwarze Krähen" mit der Bestätigung durch den MFI Indikator

Die Bedingungen für Einstieg und Ausstieg werden in den folgenden Methoden überprüft:

• int CBС_WS_MFI::LongCondition() - überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Short-Position (die Funktion gibt 40 zurück);
  
• int CBC_WS_MFI::ShortCondition() - überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Long-Position (die Funktion gibt 40 zurück).

2.1. Eröffnen einer Long-Position und Schließen einer Short-Position

1. Das Signal zum Eröffnen einer Long-Position entsteht, wenn das Muster Three White Soldiers (Drei weiße Soldaten) auftritt und die Bedingung MFi(1)<40 erfüllt ist (der Wert des MFI Indikators auf dem letzten vollständigen Balken ist kleiner als 40).

2. Das Signal zum Schließen einer Short-Position entsteht, wenn der MFI Indikator den Level 30 (von unten nach oben) oder den Level 70 (von oben nach unten) kreuzt.

   //+--------------------------------------------------------------------+
   //| Methode zur Überprüfung der Bedingungen für Einstieg und Ausstieg  |
   //| Überprüfung der Bedingungen für                                    |
   //| 1) Einstieg (Eröffnen einer Long-Position, result=80)              |
   //| 2) Ausstieg (Schließen einer Short-Position, result=40)            |
   //+--------------------------------------------------------------------+
   int CBC_WS_MFI::LongCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx kann verwendet werden, um den Modus des EAs festzustellen
   //--- idx=0 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen auf jedem Tick überprüfen
   //--- idx=1 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen nur auf neuen Balken überprüfen
      int idx=StartIndex();
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position
   //--- die Formation eines bullischen Musters 3 White Soldiers und die Erfüllung der Bedingung MFI<40
      if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (MFI(1)<40))
         result=80;
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Schließen einer Short-Position
      if(((MFI(1)>30) && (MFI(2)<30)) || ((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)))
         result=40;
   //--- result zurückgeben
      return(result);
     }
   

2.2. Eröffnen einer Short-Position und Schließen einer Long-Position

1. Das Signal zum Eröffnen einer Short-Position entsteht, wenn das Muster Three Black Crows (Drei schwarze Krähen) auftritt und die Bedingung MFI(1)>60 erfüllt ist (der Wert des MFI Indikators auf dem letzten vollständigen Balken ist größer als 60).

2. Das Signal zum Schließen einer Long-Position entsteht, wenn der MFI den Level 70 (von unten nach oben) oder den Level 30 (von oben nach unten) kreuzt.

   //+--------------------------------------------------------------------+
   //| Methode zur Überprüfung der Bedingungen für Einstieg und Ausstieg  |
   //| Überprüfung der Bedingungen für                                    |
   //| 1) Einstieg (Eröffnen einer Short-Position, result=80)             |
   //| 2) Ausstieg (Schließen einer Long-Position, result=40)             |
   //+--------------------------------------------------------------------+
   int CBC_WS_MFI::ShortCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx kann verwendet werden, um den Modus des EAs festzustellen
   //--- idx=0 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen auf jedem Tick überprüfen
   //--- idx=1 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen nur auf neuen Balken überprüfen
      int idx=StartIndex();
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position
   //--- die Bildung eines bärischen Musters 3 Dark Crows und Erfüllung der Bedingung MFI>60
      if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_DARK_CROWS) && (MFI(1)>60))
        result=80;
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Schließen einer Long-Position
      if(((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)) || ((MFI(1)<30) && (MFI(2)>30)))
        result=40;
   //--- result zurückgeben
      return(result);
     }
   

2.3. Erstellung eines Expert Advisors basierend auf den Handelssignalen des Umkehrmodells "3 Black Crows/3 White Soldiers + MFI" mithilfe von MQL5 Wizard

Starten Sie den MQL5 Wizard, um einen Handelsroboter nach dieser Strategie zu erstellen:

Abb. 4. Erstellung eines EAs im MQL5 Wizard

Klicken Sie auf "Next" und geben Sie den Namen des EAs ein:

Abb. 5. Allgemeine Parameter des EAs

Danach sind die Parameter der Signale einzugeben:

Abb. 6. Parameter der Signale

In unserem Fall verwenden wir nur ein Modul von Handelssignalen.

Fügen wir das Modul "Signals based on 3 Black Crows/3 White Soldiers confirmed by MFI" hinzu:

Abb. 7. Parameter der Signale

Das Modul ist hinzugefügt:

Abb. 8. Parameter der Signale

Danach kann man das Modul des Trailings auswählen, wir werden es allerdings nicht verwenden. "Trailing Stop not used" auswählen:

Abb. 9. Trailing Modul

Des Weiteren ist das Money Management Modul auszuwählen, wir werden den Handel mit einem festen Volumen (Trading with fixed trade volume) verwenden:

Abb. 10. Money Management Modul

Klicken Sie auf "Finish" und Sie erhalten den Codes des generierten Expert Advisors - die Datei Expert_ABC_WS_MFI.mq5 wird in terminal_data_folder\MQL5\Experts\ gespeichert.

Die Eingabeparameter des Expert Advisors (default):

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in Punkten)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0;   // Take Profit level (in Punkten)

ersetzen durch:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in Punkten)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in Punkten)

Die Parameter Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose lassen Schwellenwerte für das Eröffnen und Schließen von Position setzen.

Im Code der Funktionen LongCondition() und ShortCondition() des Moduls von Handelssignalen haben wir die festen Schwellenwerte angegeben:

• Für das Eröffnen von Positionen: 80;
• Für das Schließen von Positionen: 40.
  

Die Werte von Signal_StopLevel und Signal_TakeLevel setzen wir auf 0, dies bedeutet, dass die Positionen nur beim Eingehen von Handelssignalen zum Schließen geschlossen werden.

2.4 Testergebnisse anhand historischer Daten

Die Ergebnisse des Expert Advisors bei einem Test unter Verwendung von historischen Daten (EURUSD H1, Testperiode: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=37, MA_period=13).

Dieser Expert Advisor benutzt das Modul für den Handel mit einer festgelegten Lotgröße von 0.1 Lot (Trading Fixed Lot), ein Trailing Stop wurde nicht verwendet (Trailing not used).

Abb. 11. Testergebnisse des EAs, der auf der Basis des Generators der Handelssignale "3 Black Crows/3 White Soldiers + MFI" erstellt wurde

Das beste Parameterset für das Tradingsystem ist mithilfe von Strategietester des MetaTrader 5 Kundenterminals zu finden.

Der Code des Expert Advisors, der in MQL5 Wizard erstellt wurde, ist in der Datei expert_abc_ws_mfi.mq5 enthalten.